Rho egy opcióra (vagy opciós könyvre) utal, amely a kamatlábak változásának való kitettségével rendelkezik.
Opciók kereskedési útmutatója
-
A részvénykibocsátás a részvényeseknek a részvénytulajdonukhoz viszonyítva további részvények vásárlásához biztosított jogok halmaza.
-
A kockázat megfordítása olyan opciós stratégia, amelyet elsősorban fedezeti célokra használnak.
-
Robert C. Merton Nobel-díjas közgazdász, híres az opciók értékének meghatározására szolgáló módszerrel.
-
A kockázati gráf egy kétdimenziós grafikus ábrázolás, amely különféle áron mutatja meg az opció nyereségét vagy veszteségét.
-
Az opciók összeállítása az egyik opciós pozíció közötti váltás magasabb lehívási árral.
-
Az eladó opciója, amelyet gyakran egy határidős szerződéssel együttesen használnak, megadja az eladónak a jogot a szállítási specifikációk kiválasztására.
-
A soros opció egy határidős opció olyan határidős ügyleteknél, amelyek olyan hónapokra kereskednek, amikor az alapul szolgáló határidős szerződés nem szerepel értékesítési listán.
-
A rövid távú vételi stratégia olyan vételi opciót magában foglaló stratégia, amely a kereskedőnek jogot biztosít, de nem kötelezettséget ad az értékpapír eladására. Ez általában egy medve kilátást tükröz: egy feltételezés, hogy az opció mögöttes eszköz ára esni fog.
-
Rövid eladás az, amikor az eladási kereskedelem megnyílik az opció megírásával.
-
Rövid lábú olyan opciók közötti szerződés, amelyben az egyén rövid pozícióval rendelkezik.
-
Az SPAN fedezet egy olyan rendszer, amely meghatározza a fedezeti követelményeket a kereskedő egynapos kockázatának globális (teljes portfólió) értékelése alapján.
-
A pénzügyekben a felár általában egy értékpapír vagy eszköz két árának (vételi és eladási), illetve két hasonló eszköz közötti különbségre utal.
-
Egy fokozatos prémium az, amikor egy opciós prémiumot idővel fizetnek ki, nem pedig a kereskedelem kezdete.
-
A részvényopció a befektető számára jogot biztosít, de nem kötelezi a részvényeket vételre vagy eladásra egyeztetett áron és időpontban.
-
A sztrájk szélessége a különbözetben alkalmazott kereskedelemben alkalmazott opciók sztrájkárai közötti különbség.
-
A szintetikus határidős ügyletek eladási és vételi opciókat használnak, azonos lehívási árral és lejárati idővel, a hagyományos határidős szerződés szimulálására.
-
A szintetikus határidős ügylet vételi és eladási opciókat használ, azonos lehívási árral és lejáratú idővel, hogy kiegyenlítő határidős pozíciót hozzon létre.
-
Kereskedett átlagár opció esetén (TAPO) a nyereség vagy veszteség a sztrájk és az eszköz átlagos futamideje közötti különbség.
-
Az időérték, külső néven is ismert, az opció prémiumának két kulcsfontosságú eleme. Ez a díj azon része, amely az opciós szerződés lejártáig hátralévő időnek tulajdonítható.
-
A hármas boszorkányság a részvényopciók, részvényindex határidős ügyletek és részvényindex opciós szerződések negyedéves lejárata, amelyek mind ugyanazon a napon történnek.
-
Az Ultima az a sebesség, amellyel egy opció válasza reagál a mögöttes piac volatilitására.
-
Nem fedezett opció vagy aktív opció olyan opciós pozíció, amelyet nem fedeznek az alapul szolgáló eszköz egymást ellensúlyozó pozíciója.
-
Az alapul szolgáló értékpapír, amelyet mind a részvényekben, mind a származtatott ügyletekben használnak, az a biztosíték, amelyet a szerződés vagy az opciós utalvány végrehajtásakor be kell nyújtani. Lehet részvény, kötvény vagy más pénzügyi eszköz.
-
Az alapul szolgáló opciós értékpapír az a pénzügyi eszköz (részvény, index, kötvény, valuta, árucikk), amelyen az opció értéke alapul.
-
A vanília opció a birtokos számára jogot biztosít arra, hogy egy mögöttes eszközt egy meghatározott időn belül előre meghatározott áron vásároljon vagy adjon el.
-
A VIX opció származékos értékpapír, amely a CBOE volatilitási indexén alapul.
-
A volatilitási arbitrázs egy olyan kereskedelmi stratégia, amely megkísérel profitálni az eszköz, például egy részvény előre jelzett jövőbeli ár-volatilitása és az adott eszközön alapuló opciók implikált volatilitása közötti különbségből.
-
A volatilitási árfolyam-kereskedelem az értékpapírok várható volatilitásán alapuló befektetési módszer. Általában tapasztalt befektetők használják.
-
A volatilitási csereügylet olyan határidős szerződés, amelynek kifizetése a realizált volatilitás és az alapul szolgáló eszköz implikált volatilitása alapján történik.
-
A CBOE Nasdaq volatilitási index (VXN) a Nasdaq-100 index 30 napos volatilitására vonatkozó piaci várakozások mérőszáma, amint azt az opciók ára befolyásolja ezen az indexen.
-
A pazarló eszköz olyan elem, amelynek értéke az idő múlásával visszafordíthatatlanul csökken. Ide tartozhatnak járművek és gépek, valamint opciós szerződések.
-
A boszorkányóra a kereskedés utolsó órája azon napokon, amikor az opciók és a határidős határidők lejárnak.
-
Az író az opció eladója, aki beszed a befizetést a vevőtől. Az író kockázata nagyon magas lehet, hacsak az opciót nem fedezik.
-
Opció megírása olyan befektetési szerződésre utal, amely jogot biztosít egy részvény jövőbeni vételére vagy eladására.
-
A hozamon alapuló opció egy olyan típusú opció, amely értékét a végrehajtási ár (százalékban kifejezve) és az alapul szolgáló adósságinstrumentum hozama közötti különbségből származtatja.
-
A nulla költségű gallér olyan opcióstratégia, amelyet a nyereség eléréséhez használnak fel egy pénz elfogyott (OTM) vétel eladásával és ugyanazon árú OTM hívás eladásával.
-
A Zomma annak a mértéke, hogy a származék gamma milyen érzékeny a feltételezett volatilitás változásaira. DgammaDvol néven is ismert.
-
Csak néhány alapvető tulajdonság megismerése az opciók miatt nagyon hasznos és könnyen érthető
-
Az opciók kereskedelme során a lehető legjobb hozam elérése érdekében fontos megérteni, hogyan működnek az opciók és milyen piacokon kereskednek.