Az opciós szerződés lejárati ideje az a nap és idő, amikor azt érvénytelenné tették.
Opciók kereskedési útmutatója
-
A külső érték az opció piaci ára és annak belső értéke közötti különbség.
-
A szétterjedt kereskedelemben a távoli opció a lejáratig hosszabb időtartamú opció.
-
A fugit az az időtartam, amelybe a befektető úgy véli, hogy megmarad, amíg többé nem lenne előnyös egy opció korai gyakorlása.
-
A határidős csomag egy határidős határidős megbízás, amely lehetővé teszi a befektető számára határidős szerződések megvásárlását negyedéves, egy-tíz éves időszakonként.
-
A gamma-semleges fedezeti ügylet olyan kockázatkezelési módszer, amelyben egy pozíció teljes gamma-értéke nulla közelében van.
-
Az arany opció a befektető számára jogot biztosít, de nem kötelezettséget, hogy aranyat vegyen vagy adjon el egy jövőbeni időpontban egy meghatározott áron.
-
Az adományozó vagy az író az eladási vagy eladási opciók eladója, aki összegyűjti azokat a díjakat, amelyekért az opciókat eladták. A kifejezés utalhat egy bizalom teremtőjére is.
-
A Greenspan Put az 1990-es és 2000-es években népszerű volt a kereskedelem stratégiájaként, a Alan Greenspan, a Federal Reserve elnöke által abban az időben végrehajtott bizonyos politikák eredményeként.
-
A bélráta egy olyan opciós stratégia, amelyet egy pénzbeli in-the-call felhívással egy időben eladott pénz vásárlásával vagy eladásával hoztak létre.
-
A Herrick Payoff Index nyomon követi az árat, a mennyiséget és a nyitott érdeklődést, hogy azonosítsa a határidős és opciós ügyletek lehetséges trendjeit és visszafordításait.
-
A horizontális felár egyidejűleg hosszú és rövid derivatív pozíció ugyanazon alapul szolgáló eszköz és a vételár mellett, de eltérő lejárattal.
-
A Hull-White modell arra szolgál, hogy a derivatívák árát felvegyék, azzal a feltételezéssel, hogy a rövid kamatlábak normál eloszlással rendelkeznek, és visszatérnek az átlaghoz.
-
Az nem likvid opció olyan szerződés, amelyet nem lehet gyorsan eladni készpénzzel az uralkodó piaci áron. Az nem likvid likviditási lehetőségek nagyon alacsonyak, vagy nem mutatnak nyitott érdeklődést.
-
Az index opció olyan pénzügyi származékos termék, amely a birtokos számára jogot biztosít, de nem kötelezettséget, az alapul szolgáló index értékének megvásárlására vagy eladására.
-
Kamatderivatívák, amelyekben a birtokosnak joga van egy változó kamatláb alapján kamatfizetést kapni, és ezt követően rögzített kamatot fizet.
-
A kamatláb-opció olyan pénzügyi származékos termék, amely lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy fedezze vagy spekulálja a kamatlábak változásait a különféle futamidőn.
-
A Nemzetközi Értékpapír-tőzsde (ISE) egy 2000-ben elindított elektronikus opciós tőzsde. A tőzsde nagyobb likviditást biztosít a befektetők számára.
-
A belső érték egy eszköz, befektetés vagy egy társaság észlelt vagy számított értéke, amelyet alapvető elemzésben és az opciós piacokon használnak.
-
Az ösztönző részvényopció (ISO) egy olyan munkavállalói juttatás, amely feljogosítja a részvények kedvezményes vásárlására a hozzáadottértékű adókedvezményt.
-
Az iTraxx LevX két olyan kereskedelmére képes index, amelyek hitelképességi csereügyleteket (CDS) tartalmaznak, és 35 európai vállalat diverzifikált kosarat képviselnek.
-
A knock-out opciónak beépített mechanizmusa van, amely értéktelenné válik, ha a mögöttes eszköz eléri a meghatározott árszintet.
-
A Lambda az opciós szerződés árának százalékos változásának és az opció volatilitásának százalékos változásának aránya.
-
A hosszú lejáratú részvény-előrejelzési értékpapírok (LEAPS) olyan opciós szerződések, amelyek lejárati ideje egy évnél hosszabb.
-
A lábszár az olyan derivatívák kereskedési stratégiájának egyik alkotóeleme, amelyben a kereskedő több opciós szerződést vagy több határidős szerződést egyesít.
-
A „legging” kifejezés azt jelenti, hogy több egyedi pozíciót lépnek be, amelyek együttesen általános pozíciót képeznek, és amelyet gyakran használnak az opciók kereskedelmében.
-
A „Leg out” egy komplex opciós ügylet egyik oldala, amely azt jelenti, hogy bezárja vagy leteszi a származékos pozíció egyik szakaszát.
-
Az alacsony lehívási ár opció (LEPO) egy olyan európai típusú vételi opció, amelynek lehívási ára egy cent, amely utánozza a határidős ügyleteket.
-
A tőzsdén jegyzett opció származtatott értékpapír, amelyet egy nyilvántartott tőzsdén forgalmaznak, szabványosított vételárakkal, lejárati időpontokkal, elszámolásokkal és elszámolással.
-
A lokális volatilitás (LV) a kvantitatív elemzésben alkalmazott volatilitási mutató, amely átfogóbb képet nyújt a kockázatokról, amikor árképzési opciókat készítenek.
-
Az alapja egy áru vásárlásának gyakorlása, majd ezen pozíció fedezése határidős szerződések eladásával a tulajdonban lévő árucikkre.
-
A hosszú láb egy szétterjedési vagy kombinációs stratégia része, amely magában foglalja két pozíció egyszerre történő elfoglalását a profit megteremtése érdekében.
-
A hosszú zselés tekercs olyan opciós stratégia, amelynek célja az időérték nyerése, amely két vételi és két eladási opció eladása és megvásárlása során oszlik meg, eltérő lejárati idővel.
-
A szintetikus eladás olyan opciós stratégia, amely egy rövid részvénypozíciót egy hosszú vételi opcióval ötvöz ugyanazon a részvényen, hogy utánozza a hosszú eladási opciót.
-
A visszatérítési opció lehetővé teszi a tulajdonos számára, hogy az opciót a mögöttes eszköz legkedvezőbb árán gyakorolja az opció élettartama alatt.
-
A maximális fájdalom az az ár, amelynél a legtöbb opció (dollárértékben) értéktelenné válik.
-
A mini méretű Dow egy olyan típusú opció, amelynek mögöttes eszköze az E-Mini Dow határidős ügylet. Az E-mini-Dow határidős ügyfeleknek 5 dollárt érnek, szorozva a DJIA-val.
-
A pénzesség egy származékos termék leírása, amely a sztrájkolási árat az alapul szolgáló eszköz árához viszonyítja.
-
A hegyvidéki opciókat, amelyeket eredetileg a Société Générale forgalmazott, egy olyan kereskedelmi taktika, amely kombinálja a tartomány, a szivárvány és a kosár opcióit.
-
A multi index opció túlteljesítő opció, ahol a kifizetés két index vagy egyéb eszköz relatív teljesítményén alapul.