Mi a volatilitási arány?
A volatilitási arány technikai mérőszám, amelyet az árstruktúrák és a kitörések azonosításához használnak. A műszaki elemzés során a valódi tartományt használja annak megértéséhez, hogy az értékpapír ára miként mozog a mai napon, összehasonlítva a múltbeli volatilitással.
BEMÉRÉS A volatilitási arány
A volatilitási ráta olyan mérték, amely segít a befektetõknek követni a részvényárfolyam volatilitását. Ez a néhány volatilitásra összpontosító technikai mutató egyike. Általában a szórás jellemzően az egyik leggyakoribb mérték a volatilitás követésére. A szórás képezi számos műszaki csatorna alapját, beleértve a Bollinger sávokat. A műszaki elemzők sokféle átfogó borítékcsatornát használnak a műszaki elemzők által, hogy azonosítsák az árkategóriákat és a volatilitási mintákat, amelyek elősegítik a kereskedelem jeleit. A történeti volatilitás szintén egy másik általános vonal, amely felhasználható a volatilitás követésére.
A volatilitási rátát úgy fejlesztették ki, hogy hozzájáruljon az áringadozás elemzéséhez. Az iparban a volatilitás és a volatilitási arány kiszámítása eltérhet. A technikai elemzéshez Jack Schwagerről ismert, hogy a volatilitási arány fogalmát bevezeti a „Műszaki elemzés” című könyvében.
A volatilitási arány kiszámítása
Schwager a volatilitási arány kiszámításának módszertana a valódi tartomány fogalmán épül fel, amelyet Welles Wilder fejlesztett ki és vezetett be, de több iterációval rendelkezik. Schwager a volatilitási arányt a következőkből számítja:
VR = ATRTTR ahol: VR = volatilitási arányTTR = a mai valódi tartománya mai valódi tartománya = max − minMax = a mai magas, a tegnapi closeMin = a mai alacsony, a tegnapi közeliATR = a múlt N-napi időszak átlagos valódi tartománya
A volatilitási arány további iterációi a következőket foglalhatják magukban:
VR = ATR|TTR| ahol: | TTR | = Max maximális abszolút értéke Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = A mai HighTL = A mai alacsonyYC = A tegnapi bezárás
VR = EMA∣TTR∣, ahol: EMA = a múlt N-napi valós tartomány exponenciális mozgó átlaga
Volatilitási arány jelek
A befektetőknek és a kereskedőknek saját mechanizmusuk lesz, amelyek követik és felismerhetik a volatilitási mutatókat. Ezt az arányt általában egy sorként ábrázolják a műszaki táblára, akár overlayként, akár a saját kijelzőjén.
A magasabb volatilitási arány jelentős áringadozást jelez a jelenlegi kereskedési napon. Általában a volatilitás jelezheti az értékpapír árát befolyásoló zavarokat vagy fejleményeket. Ezért a magas volatilitás az értékpapír árának pozitív vagy negatív irányba mutató új trendjét eredményezheti. A kereskedők a volatilitást és a volatilitásarányt más kereskedési szokásokkal együtt követik, hogy segítsék a befektetési kereskedési jel megerősítését.
