A sztochasztikus oszcillátor, amelyet George Lane fejlesztett ki az 1950-es években, nyomon követi a vételi és eladási nyomás alakulását, azonosítva a ciklik fordulatait, amelyek váltakoznak a bikák és a medvék között. Kevés kereskedő használja ki ezt a prediktív eszközt, mert nem értik, hogyan lehet a legjobban összekapcsolni az egyes stratégiákat és a tartási periódusokat. Ez egy egyszerű javítás, amint azt a Stochastics beállításaival és értelmezésével kapcsolatos gyors bevezetésből láthatja..
Sztochasztika építése
A modern vagy a "teljes sztochasztika" oszcillátor Lane "lassú sztochasztikájának" és "gyors sztochasztikájának" elemeit három változóra egyesíti, amelyek szabályozzák a visszatekintési periódusokat és az adatok simításának mértékét. (További információkért olvassa el: Mi a különbség a gyors és a lassú sztochasztika között? )
- Gyors K% - méri a záró árat a meghatározott visszatekintési periódusokhoz képest.A teljes K% vagy K% lelassítja a gyors K% értéket az egyszerű mozgó átlaggal (SMA).A teljes D% vagy D% hozzáad egy második simító átlagot.
- Alsó gyors K%, K% és D% változók = rövidebb távú visszatekintési periódus kevésbé simítóvalHobbi gyors K%, K% és D% változók = hosszabb távú visszatekintési periódus nagyobb kiegyenlítéssel
A legjobb beállítások kiválasztása
Válassza ki a kereskedési stílus leghatékonyabb változóit azáltal, hogy eldönti, hogy mekkora zajt hajlandó elfogadni az adatokkal. Tudja meg, hogy bármit is választ, annál több tapasztalattal rendelkezik az indikátorral, így javul a megbízható jelek felismerése. A rövid távú piaci szereplők hajlamosak az alacsonyabb beállításokat választani az összes változó számára, mivel ez korábbi jeleket ad nekik az erősen versenyző napközbeni piaci környezetben. A hosszú távú piaci időzítők hajlamosak a magas beállításokat választani az összes változó számára, mivel a nagymértékben simított output csak az árváltozás jelentős változásaira reagál. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Sztochasztika: Pontos vételi és eladási mutató ).
Az SPDR S&P 500 Trust (SPY) különböző sztochasztikus lábnyomokat mutat, a változóktól függően. Ciklusfordulások akkor fordulnak elő, amikor a gyorsvonal keresztezi a lassú vonalat, miután elérte a túlvásárolt vagy a túlzott eladási szintet. (Amint azt a következő fejezet ismerteti: Használja a heti sztochasztikákat a piac hatékony időbeosztásához ). Az érzékeny 5, 3, 3 beállítási érték gyakran fordul elő, hogy ciklusokat vásároljon és adjon el, gyakran anélkül, hogy a vonalak elérték a túlvásárolt vagy a túlzott eladási szintet. A középkategóriás 21, 7, 7 beállítás hosszabb időre tekint vissza, ám a simítást viszonylag alacsony szinten tartja, szélesebb hintákat eredményezve, amelyek kevesebb vételi és eladási jelet generálnak. A hosszú távú 21, 14, 14 beállítás óriási lépést tesz vissza, a jelzési ciklus ritkán fordul el, és csak a piac legfontosabb fordulópontjai közelében.
A rövidebb távú változók korábbi jeleket generálnak magasabb zajszinttel, míg a hosszabb távú változók későbbi jeleket hoznak alacsonyabb zajszinttel, kivéve a nagyobb piaci fordulatoknál, amikor az időkeretek hajlamosak sorba állni, és azonos frekvenciájú jeleket vált ki a fő bemenetek között. Láthatja, hogy ez történik az október legalacsonyabb pontján, ahol a kék téglalap kiemelte a bullish kereszteződéseket az indikátor mindhárom változatán. Ezek a nagy ciklusú keresztezések azt mondják nekünk, hogy a beállítások kevésbé fontosak a fordulópontokban, mint a zajszűrés és az új ciklusokra való reagálás képessége. Logisztikai szempontból ez gyakran azt jelenti, hogy a pozíciókat követő tendenciákat bezárják, és elhalványulási stratégiákat hajtanak végre, amelyek visszavásárlásokat vásárolnak vagy összegyűjtik az összegyűjtéseket. (További információkért lásd: Melyek a legjobb mutatók a túlvásárolt és a túl eladott készletek azonosításához? )
Sztochasztika és mintaelemzés
A sztochasztikának nem kell elérnie a szélsőséges szintet, hogy megbízható jeleket váltson ki, különösen akkor, ha az árstruktúra természetes akadályokat mutat. Noha a legmélyebb fordulók túlvásárolt vagy túlméretezett szinteken várhatók, addig a központ közepén belüli keresztek megbízhatók, amíg a figyelemreméltó szint vagy az ellenállás szintje felbukkan. A mozgó átlagok, hiányosságok, trendvonalak vagy a Fibonacci-visszatérések gyakran közbenjárnak, lerövidítve a ciklus időtartamát, és átfordítva az erőt a másik oldalra. Ez rávilágít annak fontosságára, hogy az árfolyamot a mutató értelmezésével egyidejűleg olvassa le. (További információkért olvassa el: Bevezetés a műszaki elemzés árszabályaiba ).
Az American Airlines Group (AAL) ingatag hanyatlás után az 50 napos EMA fölött emelkedett, és új támogatásra települt (1), és arra kényszerítette az indikátort, hogy magasabbra forduljon, mielőtt elérte a túlzott eladási szintet. Egy 2 hónapos trendvonal fölé szakadt, és visszahúzódott (2), és egy bullish keresztezést váltott ki a panel középpontjában. A következő rally 44-re fordult, és visszahúzódást eredményezett, amely az 50 napos EMA-nál támaszkodik (3), és harmadik bullish fordulatot vált ki a túl eladott vonal fölött..
Alsó vonal
Sok kereskedő nem éri el a sztochasztika hatalmát, mert zavarban vannak abban, hogy megkapják a piaci stratégiáikhoz megfelelő beállításokat. Ezek a hasznos tippek kiküszöbölik ezt a félelmet és segítenek felszabadítani a potenciált.
