A Bollinger Bands®, amely széles körben ismert képessége a volatilitás bevonására és az árfolyamok befolyásolására, régóta a Forex kereskedők kedvence. Vannak azonban más technikai lehetőségek is, amelyeket a devizapiaci kereskedők alkalmazhatnak, hogy megtérítsék a jövedelmező lehetőségeket a cselekvés során.
Az ilyen lehetőségek elkülönítésére kevésbé ismert sávmutatókat, például Donchian csatornákat, Keltner csatornákat és STARC sávokat használnak. A határidős és opciós piacokon is felhasznált technikai mutatóknak nagyon sok feladata van, tekintettel az FX fórum hatalmas likviditására és technikai jellegére.
Különbözik a mögöttes számításokban és értelmezésekben, az egyes tanulmányok egyediek, mivel kiemelik az árművelet különféle összetevőit. Itt bemutatjuk, hogyan működnek a Donchi-csatornák, a Keltner-csatornák és a STARC-sávok, valamint hogy miként használhatják előnyeiket az FX piacon.
Donchian csatornák
A Donchian csatornák árcsatornák, amelyek a legtöbb térképcsomagban elérhetők és jövedelmezően alkalmazhatók mind a kezdő, mind pedig a szakértők számára. Noha az alkalmazást elsősorban az árutőzsdei határidős piacra tervezték, ezek a csatornák széles körben felhasználhatók az árfolyampiacon is rövid távú kitörések vagy hosszabb távú trendek megragadására. Richard Donchian által létrehozott, akit a sikeres trendkövetés atyjának tekintnek. A tanulmány a mögöttes devizaárfolyamok ingadozását célozza, és célja az, hogy jövedelmező tételeket hozzon egy új trend megkezdésekor az alsó vagy a felső sáv behatolása révén. Egy 20 periódusú mozgó átlag alapján (és így mozgó átlag mutatónak nevezik) az alkalmazás ezen felül sávokat hoz létre, amelyek a legmagasabb és a legalacsonyabbat ábrázolják. Ennek eredményeként a következő jelek állnak elő:
- A vétel vagy a hosszú jel akkor jön létre, amikor az árművelet áttöri a felső sávot és bezárul. Az eladási vagy rövid jel jön létre, amikor az árművelet áttör és alsó sáv alatt záródik.
A jelek mögött meghúzódó elmélet eleinte kissé zavarónak tűnhet, mivel a legtöbb kereskedő feltételezi, hogy a felső vagy alsó határ törése visszafordítást jelez, ám valójában ez elég egyszerű. Ha a jelenlegi árművelet képes meghaladni a tartomány legmagasabb értékét (feltéve, hogy elegendő lendület létezik), akkor egy új csúcsot állapítanak meg, mert felfelé haladó tendencia következik be. Ezzel szemben, ha az árművelet a sorozat legalacsonyabb szintjével összeomlik, akkor új hanyatlás léphet fel a munkákban. Nézzünk egy kiváló példát arra, hogy ez az elmélet hogyan működik az deviza piacokon.
1. ábra: A donchiai csatornák hatékonyságának tipikus példája
Az 1. ábrán láthatjuk a rövid, egy órás időkereteket tartalmazó euró / amerikai dollár valutapáros diagramot. Láthatjuk, hogy december 8-a előtt az árművelet a sávok paraméterein belüli szoros konszolidációba esik. Ezután, december 8-án, 2 órakor az euró felfuttatja a munkamenetet, és bezárja a sávot az A ponton. Ez jelzi a kereskedőnek, hogy hosszú pozícióba lépjen, és rövid pozíciókat likvidálja a piacon. Ha helyesen írja be, a kereskedő csaknem 100 pontot szerez a rövid napközbeni sorozatban.
Keltner csatornák
Egy másik nagyszerű csatornavizsgálat, amelyet több piacon alkalmaznak minden típusú kereskedő, a Keltner csatorna. Az alkalmazást Chester W. Keltner vezette be (1960-ban című könyvében, hogyan lehet pénzt keresni az árukban ), később pedig a híres határidős kereskedő Linda B. Raschke módosította. Raschke megváltoztatta az alkalmazást, hogy figyelembe vegye az átlagos valós tartomány kiszámítását 10 időszak alatt. Ennek eredményeként a volatilitáson alapuló műszaki mutató sok hasonlóságot mutat a Bollinger Bands®-rel. A különbség a két tanulmány között az, hogy Keltner csatornái a volatilitást képviselik a magas és az alacsony árak felhasználásával, míg Bollinger tanulmányai a szórásra támaszkodnak. Ennek ellenére a két tanulmány hasonló értelmezéseket és forgalmazható jeleket oszt meg a devizapiacon. Akárcsak a Bollinger Bands®, a Keltner csatornajeleket akkor állítják elő, amikor az árművelet a csatorna sávja felett vagy alatt szünetel. Mivel azonban az árművelet a felső és az alsó korlátok felett vagy alatt megszakad, a folytatást részesítjük előnyben, mint a medián vagy az ellentétes akadály visszahúzása.
- Ha az árművelet a sáv fölé esik, akkor a kereskedőnek fontolóra kell vennie a hosszú pozíciók kezdeményezését, miközben a rövid pozíciókat felszámolja. Ha az árművelet a sáv alá esik, akkor a kereskedőnek fontolóra kell vennie a rövid pozíciók kezdeményezését, miközben hosszú vagy vásárló pozíciókról kilép.
Merüljünk tovább az alkalmazásba az alábbi példa alapján.
2. ábra: Három nyereséges lehetőséget kínálnak a kereskedőnek a Keltner útján
Ha a Keltner-tanulmányt napi ábrázolt brit font / japán jen-valuta keresztpárokra alkalmazzuk, akkor láthatjuk, hogy az árművelet a felső korlát fölé szakad, jelezve, hogy a kereskedő hosszú pozíciókat kezdeményez. A hatékony belépéshez az FX kereskedőnek lehetősége lesz hatékonyan elfogni a jövedelmező hintákat magasabbra, és ugyanakkor hatékonyan kilépni, maximalizálva a profitot. Nincs más példa látványosságra, mint a felső akadály fölötti kezdeti törés. Ebben az esetben a kereskedő kezdeményezheti a július 17-én az A pont fölött megkezdett kezdeti munkamenet befejezését. Miután az első bejegyzés a szekció vége fölé került, a kereskedő mintegy 300 pontot képes elfogni, mielőtt az árművelet visszahúzódna. a támogatás újbóli ellenőrzése. Ezt követően újabb pozíció indítható a B ponton, ahol a lendület ismét körülbelül 350 pip magasabb pozícióba kerül
STARC sávok
Hasonlóan a Bollinger Band® műszaki mutatójához, a STARC (vagy a Stoller átlagtartományú csatornák) sávokat úgy számolják, hogy azok figyelembe vegyék a piaci volatilitást. A Manning Stoller által az 1980-as években kifejlesztett zenekarok összehúzódnak és bővülnek, az átlagos valódi távolságkomponens ingadozásaitól függően. A két értelmezés közötti fő különbség az, hogy a STARC sávok segítenek a nagyobb valószínűségű kereskedelem meghatározásában, nem pedig az árműveletet tartalmazó standard eltérésekben. Egyszerűen fogalmazva: a sávok lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy a mediánhoz való visszatérés helyett nagyobb vagy alacsonyabb kockázati lehetőségeket mérlegeljen.
- A felső sávba emelkedő árművelet alacsonyabb kockázatú eladási lehetőséget és magas kockázatú vételi helyzetet kínál. Az alacsonyabb sávra csökkenő árművelet alacsonyabb kockázatú vételi lehetőséget és magas kockázatú eladási helyzetet kínál.
Ez nem azt jelenti, hogy az árművelet nem ellentétes az újonnan kezdeményezett pozícióval; A STARC sávok azonban a kereskedő javára járnak el a legjobb lehetőségek bemutatásával. Ha ezt a mutatót fegyelmezett pénzgazdálkodással társítják, az deviza rajongó profitot szerezhet alacsonyabb kockázatú kezdeményezésekkel és a veszteségek minimalizálásával. Vessen egy pillantást az új-zélandi dollár / amerikai dollár devizapár egyik lehetőségére.
3. ábra: A jutalmazás nagy kockázata jelenik meg a STARC sávok példáján keresztül az NZD / USD-ben.
A 3. ábrán bemutatott új-zélandi dollár / amerikai dollár valutapárt tekintve láthatjuk, hogy az árművelet novemberben hirtelen emelkedést mutatott, és a devizapár érettnek tűnik a fajta visszahúzódáshoz. Ebben az esetben a kereskedő a STARC mutatót, valamint az ár oszcillátort (ebben az esetben sztochasztikus) alkalmazhatja a kereskedelem megerősítésére. A STARC sávok átfedése után a kereskedő alacsony kockázatú eladási lehetőséget láthat, miközben az A. ponthoz közeledünk a felső sávhoz. Ha a tankönyv esti csillagképzõdésének második gyertyája bezáródik, az egyén kihasználhatja az alább található bejegyzést. az ülés befejezése. Megerősítve a sztochasztikus oszcillátor X pontjának lefelé mutató keresztjét, a kereskedő majdnem 150 pontot szerezhet a napi ülésen, mivel a valuta 0, 7150-ről egy 0, 7000-re esik. Vegye figyelembe, hogy az árművelet akkor érinti az alsó sávot, jelezve egy alacsony kockázatú vételi lehetőséget vagy a rövid távú tendencia lehetséges megfordulását.
Összerakva mindent
Most, hogy a csatornaalapú műszaki mutatók felhasználásával megvizsgáltuk a kereskedési lehetőségeket, itt az ideje, hogy még részletesebben megvizsgáljuk két további példát, és elmagyarázza, hogyan kell felhalmozni az ilyen haszonkulcsot.
A 4. ábrán láthatunk nagyszerű rövid távú lehetőséget a brit font / svájci frank devizapár-párban. A donchiai műszaki mutatót működésbe helyezzük, és lépésről lépésre haladunk át a folyamaton.
4. ábra: A Donchian-csatorna tanulmányának alkalmazásával néhány rendkívül jövedelmező lehetőséget látunk egy órás diagram rövid időtartamában
Ezek a következő lépések:
1. Alkalmazza a donchiai csatorna tanulmányát az árműveletre. Miután a mutatót alkalmazták, a lehetőségeknek egyértelműen láthatóaknak kell lenniük, mivel azon időszakok elkülönítésére törekszik, ahol az árművelet a vizsgálat sávja felett vagy alatt áll.
2. Várja meg az ülés befejezését, amely potenciálisan a sáv felett vagy alatt található. A beállításhoz befejezésre van szükség, mivel a függőben lévő művelet nagyon jól visszatérhet a sáv paraméterein belül, végül érvényteleníti a kereskedelmet.
3. Helyezze a bejegyzést kissé a zár fölé vagy alá. Miután a lendületet átvette, az irányított torzításnak az árnak a közeli irányba kell haladnia.
4. Mindig használjon stop kezelést. A bejegyzés végrehajtása után a megállást, mint bármely más helyzetben, mindig meg kell fontolni.
A 4. ábrán szereplő donchiai tanulmányt alkalmazva megállapítottuk, hogy rövidtávon számos nyereséges lehetőség létezett. Az A pont kiváló példa: itt az ülés az alsó csatorna alatt zárul le, és lefelé mutató tendenciát mutat. Ennek eredményeként a bejegyzés a zárás utáni ülés legalacsonyabb pontjára, 2.2777-re kerül. A következő megállót kissé a munkamenet legmagasabb pontja fölé, 2.2847-re kell tenni. Miután belépett a piacra, felszámolhatja az első lábán lévő rövid pozícióját, vagy megtarthatja az eladást. Ideális esetben a pozíció abban rejlik, hogy megtartja a jogos és a jutalom arányát. Ha azonban a pozíció lezárul, akkor fontolóra veheti az újraindítást a B pontban. Végül a kereskedelem több mint 120 ponton nyer profitot, igazolva a magas megállást.
A Keltner- lehetőség meghatározása
A jövedelmező lehetőségeket nem csak a donchiak használják - a Keltner alkalmazások szintén használhatók. Lépésről lépésre határozva meg egy Keltner lehetőséget:
1. Helyezze a Keltner csatorna jelzőjét az árműveletre. A donchiai példához hasonlóan a lehetőségeknek jól láthatóaknak kell lenniük, mivel a felső vagy az alsó sáv behatolását keresik.
2. Hozzon létre egy olyan munkamenet bezárását, amely a legközelebbi vagy a csatorna paramétereinek megfelelő gyertya.
3. Helyezze el a bejegyzés négy-öt pontot az ülés gyertya legmagasabb vagy alacsonyabb szintje alá.
4. A pénzkezelést úgy alkalmazzák, hogy megállnak kissé a munkamenet alacsonyabb szintje alatt vagy a munkamenet magas ára felett.
Alkalmazzuk ezeket a lépéseket az alábbi brit font / amerikai dollár példára.
5. ábra: Bonyolult, de jövedelmező fogás a Keltner-csatorna segítségével
Az 5. ábrán nagyon nyereséges lehetőséget látunk a brit font / az amerikai dollár fő devizapárjában a napi időkereten. Az elmúlt hetekben már kétszer tesztelve a felső akadályt, a kereskedő láthat egy harmadik kísérletet, amikor az áremelkedés július 27-én emelkedik az A ponton. Ezen a ponton meg kell szerezni egy végleges zárót az akadály fölött, ami egy szünet feletti és hosszú pozíció kezdeményezése.
Amint a chartist megkapja az egyértelmű szünetet és bezárul az akadály felett, a belépést öt ponttal a zárt ülés (bejegyzés) legmagasabb pontja fölé helyezik. Ez biztosítja, hogy a lendület a kereskedelem oldalán álljon, és az előrelépés folytatódjon. A gondolat pontosan 1, 8671 ponton helyezi el bejegyzésünket. Ezt követően megállót egy-két ponttal, vagyis ebben az esetben 1, 8535-re az alacsony ár alá helyezzük. A kereskedelem kifizetődik, mivel az áremelkedés a következő hetekben magasabb lesz, ha profitot maximálunk, az 1, 12128 legmagasabb lépésnél. Ha kevesebb, mint egy hónap alatt több mint 400 pip nyereséget eredményez nekünk, akkor a kockázat haszon aránya 3: 1-nél nagyobb.
Alsó vonal
Noha a Bollinger Bands® szélesebb körben ismert, a Donchi-csatornák, a Keltner-csatornák és a STARC-sávok viszonylag jövedelmező lehetőségeket kínálnak. Ha diverzifikálja tudását és tapasztalatait a különböző sáv-alapú mutatókban, akkor számos más lehetőséget kereshet az devizapiacon. Ezek a kevésbé ismert sávok hozzáadhatják a kezdő és a tapasztalt kereskedő repertoárját.
