Mi az a fegyverindex (TRIN)?
A fegyverindex, amelyet rövid időtartamú kereskedési indexnek (TRIN) is neveznek, egy technikai elemzési mutató, amely összehasonlítja az előrehaladó és csökkenő részvények számát (AD arány) az előrehaladó és csökkenő mennyiséggel (AD volumen). A piaci érzelmek felmérésére használják. Richard W. Arms, Jr. 1967-ben találta ki, és ez méri a piaci kínálat és a kereslet kapcsolatát. Előrejelzője a jövőbeni piaci ármozgásoknak, elsősorban napközbeni alapon. Ezt a túlvásárolt és a túlzott eladási szintek generálásával teszi meg, amelyek jelzik, hogy az index (és az abban lévő részvények nagy része) megváltoztatja az irányt.
Kulcs elvihető
- Ha az AD Volume magasabb arányt hoz létre, mint az AD arány, a TRIN egynél alacsonyabb lesz. Ha az AD Volume alacsonyabb, mint az AD arány, a TRIN egynél nagyobb lesz. Az egynél alacsonyabb TRIN olvasás általában erős áremelkedéssel jár, mivel az erős A növekvő készletek mennyisége elősegíti a rally növekedését. Az egynél nagyobb TRIN-érték általában erőteljes árcsökkenéssel jár, mivel a hajtóerők erős volumene segíti az eladást. A fegyverindex ellentétes az index áttörésével. Mint fentebb tárgyaltuk, egy erős áremelkedés esetén a TRIN alacsonyabb szintre lép. Ha egy index csökken, akkor a TRIN magasabbra kerül.
A fegyverindex képlete (TRIN) a következő:
TRIN = növekvő mennyiség / csökkenő volumen növekvő készletek / csökkenő részvények, ahol: előremenő részvények = a magasabb készletek száma csökkenő részvények = az alacsonyabb készletek száma előzetes mennyiség = az összes előrehaladó összeg
A fegyverindex (TRIN) kiszámítása
A TRIN számos térképészeti alkalmazásban megtalálható. Kézi számításhoz hajtsa végre a következő lépéseket.
- Meghatározott időközönként, például öt percenként vagy naponta (vagy bármilyen intervallumot választva), keresse meg az AD arányt úgy, hogy elosztja az előrehaladó készletek számát a csökkenő készletek számával. Ossza el a teljes előrehaladási mennyiséget a teljes csökkenő mennyiséggel az AD mennyiség eléréséhez. Ossza meg az AD-arányt az AD-kötettel. Rögzítse az eredményt, és grafikonon ábrázolja. Ismételje meg a számítást a következő választott időintervallumban. Csatlakoztasson több adatpontot egy grafikon létrehozásához, és nézze meg, hogyan mozog a TRIN az idő függvényében.
Fegyverindex (TRIN)
Mit mond neked a fegyverindex (TRIN)?
Az Arms index célja, hogy dinamikusabban magyarázza a tőzsdék, mint például a NYSE vagy a NASDAQ összetett értékének általános mozgásait, e mozgások erősségének és szélességének elemzésével.
Az 1, 0 indexérték azt jelzi, hogy az AD-mennyiség aránya megegyezik az AD-aránnyal. A piacról azt mondják, hogy semleges állapotban van, amikor az index 1, 0-gyel egyenlő, mivel a felmenő volumen egyenletesen oszlik meg az előrehaladott kibocsátások között, a lefelé pedig egyenletesen oszlik meg a csökkenő kibocsátások között.
Sok elemző úgy gondolja, hogy a fegyverindex egy bullish jelet szolgáltat, ha kevesebb, mint 1, 0, mivel az átlagos felhalmozott készlet nagyobb, mint az átlagos lefelé mutató készlet. Valójában egyes elemzők úgy találták, hogy az index hosszú távú egyensúlya 1, 0 alatt van, ami valószínűleg megerősíti, hogy egy bullish torzítás van a tőzsdén.
Másrészt az 1, 0-nél nagyobb leolvasást általában medve jelzésnek tekintik, mivel az átlagos lefelé készleten nagyobb mennyiség van, mint az átlagos felfelé.
Minél távolabb van az 1.00-os fegyverindex-érték, annál nagyobb a kontraszt az adott napon a vétel és az eladás között. A 3, 00-ot meghaladó érték azt jelzi, hogy a piac túlzottan eladott, és hogy a medve hangulat túl drámai. Ez azt jelentheti, hogy az árak / index felfelé fordul.
Ezzel szemben a 0, 50 alá eső TRIN érték túlvásárolt piacot jelezhet, és a bullish érzelmek túlmelegedhetnek.
A kereskedők nem csak a mutató értékét veszik figyelembe, hanem azt is, hogyan változik a nap folyamán. Az indexérték szélsőségeit keresik annak jeleire, hogy a piac hamarosan irányt változtathat.
A fegyverindex (TRIN) és a kullancsindex (TICK) közötti különbség
A TRIN összehasonlítja az előrehaladó és csökkenő készletek számát az előrehaladó és csökkenő készletek mennyiségével. A Tick index összehasonlítja az emelést eredményező részvények számát a csökkenést eredményező részvények számával. A Tick index segítségével a napközbeni érzelmek felmérhetők. A Tick index nem befolyásolja a térfogatot, de a szélsőséges értékek továbbra is jelzik a túlvásárolt vagy túlméretezett feltételeket.
A fegyverindex (TRIN) használatának korlátozásai
A fegyverindexnek vannak néhány matematikai sajátosságai, amelyeket a kereskedőknek és a befektetőknek tisztában kell lenniük annak használatakor. Mivel az index hangsúlyozza a hangerőt, pontatlanságok akkor merülnek fel, ha a haladás kérdéseiben nem annyira növekszik a várakozás, mint amennyit vártak. Lehet, hogy ez nem jellemző helyzet, de olyan helyzet fordulhat elő, amely potenciálisan megbízhatatlanná teheti a mutatót.
Itt található két példa a problémák felmerülésére:
- Tegyük fel, hogy egy nagyon bullish nap fordul elő, ahol kétszer annyi előrehaladott kérdés van, mintha csökkenő kérdés, és kétszer annyi előrehaladási mennyiség, mint csökkenő mennyiség. A nagyon bullish kereskedelem ellenére az Arms Index csak (2/1) / (2/1) = 1, 0 semleges értéket eredményezne, ami arra utal, hogy az index leolvasása nem lehet teljesen pontos. Tegyük fel, hogy egy újabb bullish forgatókönyv akkor fordul elő, ha vannak háromszor annyi előrehaladott kérdés, mint csökkenő kérdés, és kétszer annyi előrehaladási mennyiség, mint csökkenő mennyiség. Ebben az esetben a fegyverindex valóban medve (3/1) / (2/1) = 1, 5 értéket eredményezne, ismét pontatlanságra utalva.
A probléma megoldásának egyik módja az lenne, hogy a mutató két alkotóelemét különbséget tehetjük kérdésekben és térfogatokban, ahelyett, hogy ugyanazon egyenletben használnánk. Például, ha a kérdés előrehaladtával csökken a csökkenő kérdés, és ez egy tendenciát mutathat, míg a csökkenő volumen feletti haladás előrejelzése külön tendenciát mutathat. Ezeket az arányokat nevezzük előre / csökkenési aránynak, illetve felfelé / lefelé mutatónak. Mindkettőt össze lehet hasonlítani, hogy elmondják a piac valós történetét.
