Tartalomjegyzék
- Hármas exponenciális mozgóátlag
- Képlet és számítás a TEMA-hoz
- Mit mond a TEMA?
- TEMA és trend irány
- TEMA támogatás és ellenállás
- TEMA vs. DEMA
- A TEMA használatának korlátozásai
- Példa a TEMA valós világára
Mi az a hármas exponenciális mozgó átlag - TEMA?
A hármas exponenciális mozgóátlagot úgy alakították ki, hogy simítsa az áringadozásokat, ezáltal megkönnyítve a trendek azonosítását a hagyományos mozgó átlagokhoz (MA) kapcsolódó késés nélkül. Ez úgy történik, hogy az eredeti EMA többszörös exponenciális mozgóátlagát (EMA) veszi ki, és levonja a késleltetés egy részét.
A TEMA-t más MA-khoz hasonlóan használják. Segíthet azonosítani a trend irányát, jelezheti a rövid távú trendváltozásokat vagy visszahúzódásokat, valamint támogatást vagy ellenállást nyújthat.
Kulcs elvihető
- A TEMA szöge felhasználható a rövid távú árirány jelzésére. A TEMA formula összetett, és valójában kivonja a késést. Ha az ár a TEMA felett van, segít megerősíteni az áremelkedést. Ha az ár a TEMA alatt van, segít megerősíteni az árcsökkenést. Amikor az ár a TEMA-n keresztül keresztezi azt, amely jelzi, hogy az ár visszahúzódik vagy visszafelé fordul. Amikor az ár a TEMA felett mozog, indulhat az áremelkedés.
Képlet és számítás a TEMA-hoz
Hármas exponenciális mozgó átlag (TEMA) = (3 ∗ EMA1) - (3 ∗ EMA2) + EMA3 ahol: EMA1 = exponenciális mozgó átlag (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Válassza ki a visszatekintési időszakot. Ez az az idő, hogy hány periódust kell figyelembe venni az első EMA-ban. Kevesebb periódussal, mint például 10, az EMA szorosan nyomon követi az árakat és kiemeli a rövid távú trendeket. Nagyobb visszatekintési periódus, például 100, az EMA nem követi nyomon az árat annyira, és kiemeli a hosszabb távú tendenciát. Számítsa ki az EMA-t a visszatekintési időszakra. Számítsa ki az EMA1 EMA-ját, ugyanazzal a visszatekintési periódussal. Például, ha 15 periódust használ az EMA1-hez, akkor ebben a lépésben is használjon 15-et. Számítsa ki az EMA2 EMA-ját, ugyanazzal a visszatekintési periódussal, mint korábban. Az EMA1, EMA2 és EMA3 csatlakoztassa a TEMA képletet a hármas exponenciális mozgó átlag kiszámításához.
Mit mond a TEMA?
A TEMA gyorsabban reagál az árváltozásokra, mint a hagyományos MA vagy az EMA. Ennek oka az, hogy a késés egy részét kivonják a számításból.
A TEMA ugyanolyan módon használható, mint más típusú mozgóátlagok. Elsősorban a TEMA szög iránya jelzi a rövid távú (átlagolt) árirányt. Amikor a vonal felfelé lejt, ez azt jelenti, hogy az ár felfelé mozog. Lefelé fordítva az ár lefelé mozog. Még mindig csekély a késés a mutatóban, így ha az ár gyorsan változik, akkor a mutató nem változtathatja meg azonnal a szögét. Továbbá, minél hosszabb a visszatekintési időszak, annál lassabb lesz a TEMA szöge megváltoztatása, amikor az ár megváltoztatja az irányt.
TEMA és trend irány
A TEMA árhoz viszonyított elhelyezkedése szintén utalást mutat a trend irányára. Általában, ha az ár meghaladja a TEMA-t, segít megerősíteni, hogy az ár emelkedik abban a visszatekintési időszakban. Ha az ár a TEMA alatt van, ez segíti annak megerősítését, hogy az ár esik a visszatekintési időszakra. Ennek ellenére a visszatekintési időszakot kell választani, tehát ez a legtöbb esetben igaz. Ezért a kereskedőnek kell kiválasztania a keresett eszközre vonatkozó megfelelő visszatekintési időszakot, ha a TEMA-t a tendenciák azonosításához kívánja használni.
Ha a TEMA hozzájárulhat a trend irányának azonosításához, akkor segíthet azonosítani a trendváltozásokat is, amikor az ár a hármas exponenciális mozgóátlagon mozog. Ha az ár meghaladja az átlagot, majd alá esik, az azt jelezheti, hogy a felfelé fordulás megfordul, vagy legalábbis az ár visszatérési szakaszba lép. Ha az ár az átlag alatt van, majd az fölé lép, az azt jelzi, hogy az ár összehúzódik. Az ilyen keresztirányú jelek felhasználhatók annak eldöntésére, hogy be- vagy kilépjen-e a helyzetekbe.
TEMA támogatás és ellenállás
A TEMA támogatást vagy ellenállást is nyújthat az árhoz. Például, ha az ár összességében emelkedik, a visszavonásoknál a TEMA-ra eshet, majd úgy tűnik, hogy az ár lepattan, és folyamatosan emelkedik. Ez a mozgás az eszköz megfelelő visszatekintési időszakától függ. Ha a TEMA-t erre a célra használja, akkor a múltban már támogatást és ellenállást kellett volna nyújtania. Ha a mutató a múltban nem nyújtott támogatást vagy ellenállást, akkor a jövőben valószínűleg nem.
Végül, néhány kereskedő a TEMA-t, általában egy kis visszatekintési periódust használja, maga az ár alternatívájaként. Az egy vonal a hagyományos gyertyatartó vagy sávdiagramok zajának nagy részét kiszűrődik. A vonaldiagram szintén működne ebben a tekintetben.
TEMA és a kettős exponenciális mozgó átlag (DEMA)
Mindkét mutatót úgy tervezték, hogy csökkentsék az átlagon alapuló mutatókban rejlő késést. A TEMA csökkenti a késést, mint a dupla exponenciális mozgó átlag. A DEMA képlete eltér, ami azt jelenti, hogy kissé eltérő információkat és jeleket szolgáltat a kereskedőnek. Ezt úgy számítják ki, hogy megszorozzák az ár EMA-ját kettővel, majd kivonják az eredeti EMA EMA-ját.
A TEMA használatának korlátozásai
Noha a TEMA csökkenti a lemaradást, továbbra is örököl más mozgó átlagok hagyományos problémáit. Főként az MA-k elsősorban a trendrendszerű piacokon hasznosak, amikor az ár tartósan mozog az egyik vagy a másik irányba. A szaggatott időkben, amikor az ár előre-vissza halad, az MA vagy a TEMA kevés betekintést nyújthat, és hamis jeleket generál, mivel a keresztezés nem eredményezhet tartós mozdulatot, amíg az ár tartományban marad.
A késés csökkentése egyes kereskedők számára előnyös, másoknak nem. Egyes kereskedők inkább az indikátorok elmaradását mutatják, mert nem akarják, hogy az indikátorok reagáljanak minden árváltozásra. Mivel a TEMA gyorsabban reagál az árváltozásokra, jobban követi az árat, mint például az egyszerű mozgó átlag (SMA). De ez azt is jelenti, hogy az ár áthaladhat a TEMA-nál, alacsonyabb ármozgással, mint ami az SMA átlépéséhez szükséges. A befektetők általában nem akarnak aktív kereskedelmet folytatni, tehát nem akarnak kikerülni a pozícióktól, hacsak nincs jelentős trendváltozás.
Az egyik típusú MA nem jobb, mint a másik. A használni kívánt személyes preferencia, és ami a legjobban megfelel annak a stratégiának, amelyet valaki használ.
A TEMA-t legjobban más elemzési formákkal, például ár-cselekedetek elemzésével, más műszaki mutatókkal és alapvető elemzésekkel együtt lehet használni.
Példa a TEMA valós világára
Íme egy példa egy hármas exponenciális mozgó átlagra, amelyet az SPDR S&P 500 ETF (SPY) diagramra alkalmaztak.
A hármas exponenciális mozgó átlag kiegyenlíti az árműveletet. A TEMA szöge még az alacsony ingadozások napi zajszintje alatt is képes azonosítani az általános tendencia irányát.
