Az algoritmikus kereskedés használata során a kereskedők nehezen megkeresett pénzüket az általuk használt kereskedési szoftverre bízják. A megfelelő számítógépes szoftver nagyon fontos a kereskedelmi megrendelések hatékony és pontos végrehajtásának biztosításához. A hibás szoftver, vagy a szükséges funkciók nélküli szoftver hatalmas veszteségeket okozhat.
Gyors alapozó az algoritmikus kereskedelemhez
Egy algoritmust úgy határozunk meg, mint egy lépésről lépésre adott utasításkészlet egy adott feladat elvégzéséhez. Legyen az egyszerű, mégis addiktív számítógépes játék, például a Pac-Man, vagy egy táblázat, amely hatalmas számú funkciót kínál, minden program egy adott utasításkészletet követ egy alapul szolgáló algoritmus alapján.
Az algoritmikus kereskedés egy számítógépes program használatának folyamata, amely meghatározott utasításokat követ a kereskedelmi megbízás benyújtására. Az algoritmikus kereskedési program célja a jövedelmező lehetőségek dinamikus azonosítása és az ügyletek elhelyezése annak érdekében, hogy olyan gyors és gyakoriságú nyereséget nyerjen, amelyet az emberkereskedők számára nem lehet egyeztetni. Tekintettel a nagyobb pontosság és a villámgyors végrehajtási sebesség előnyeire, a számítógépes algoritmusokon alapuló kereskedési tevékenységek óriási népszerűséget szereztek.
Ki használ algoritmikus kereskedési szoftvert?
Az algoritmikus kereskedelmet nagy kereskedelmi cégek dominálják, mint például a fedezeti alapok, befektetési bankok és védett kereskedelmi vállalkozások. Tekintettel a nagy méretükből adódó, bőséges erőforrások rendelkezésre állására, ezek a cégek általában saját védett kereskedelmi szoftvert készítenek, ideértve a nagy kereskedelmi rendszereket, külön adatközpontokkal és a támogató személyzettel.
Egyéni szinten a tapasztalt szabadalmazók és a kereskedők algoritmikus kereskedést használnak. A szakszerű kereskedők, akik kevésbé tudnak technológiát igénybe venni, megvásárolhatják az előre elkészített kereskedési szoftvereket algoritmikus kereskedési igényeikhez. A szoftvert brókerek kínálják, vagy harmadik féltől vásárolják meg. A Quantok jól ismerik mind a kereskedelmet, mind a számítógépes programozást, és maguk fejlesztik a kereskedési szoftvereket.
Algoritmikus kereskedési szoftver: Építeni vagy vásárolni?
Az algoritmikus kereskedési szoftverhez kétféle módon férhet hozzá: épít vagy vásárol.
A kész szoftver vásárlása gyors és időszerű hozzáférést kínál, miközben a saját fejlesztése lehetővé teszi a teljes rugalmasságot az igényekhez történő testreszabáshoz. Az automatizált kereskedési szoftver megvásárlása gyakran költséges, és hiányosságokat tölthet fel, amelyek figyelmen kívül hagyása veszteségeket okozhat. A szoftver magas költségei szintén befolyásolhatják az algoritmikus kereskedési vállalkozás reális profitpotenciálját. Másrészt az algoritmikus kereskedési szoftver saját fejlesztése időt, erőfeszítést és mély ismereteket igényel, és még mindig nem biztos, hogy bolond.
Az algoritmikus kereskedési szoftver főbb jellemzői
Az automatikus kereskedelem kockázata magas, ami nagy veszteségeket okozhat. Függetlenül attól, hogy vásárolni vagy építeni kíván, fontos, hogy ismerje meg a szükséges alapvető funkciókat.
A piaci és vállalati adatok rendelkezésre állása. Minden kereskedési algoritmust úgy alakítottak ki, hogy valós idejű piaci adatokra és árajánlatokra reagáljon. Néhány programot testreszabtak a vállalati alapvető adatok, például az EPS és a P / E arányok figyelembevételére is. Minden algoritmikus kereskedési szoftvernek rendelkeznie kell valós idejű piaci adattáblával, valamint vállalati adattáblával. A rendszerbe való beépítésként rendelkezésre kell állnia, vagy rendelkeznie kell azzal a rendelkezéssel, hogy alternatív forrásokból könnyen integrálódjon.
Összeköttetés a különféle piacokkal. A több piacon működni kívánó kereskedőknek figyelembe kell venniük, hogy minden egyes tőzsde adatforgalmat más formátumban nyújthatja, például TCP / IP, Multicast vagy FIX. Szoftverének képesnek kell lennie arra, hogy különféle formátumú hírcsatornákat fogadjon el. Egy másik lehetőség az, ha olyan harmadik féltől származó adatszolgáltatókkal foglalkozunk, mint például a Bloomberg és a Reuters, amelyek összesítik a különböző tőzsdék piaci adatait, és egységes formátumban szolgáltatják azokat a végfelhasználók számára. Az algoritmikus kereskedő szoftvernek képesnek kell lennie arra, hogy ezeket az összesített feed-eket feldolgozza.
Késleltetés. Ez az algoritmuskereskedés legfontosabb tényezője. A késés az adatpontok egyik alkalmazásról a másikra történő mozgatásában bevezetett késés. Fontolja meg a következő események sorozatát. 0, 2 másodpercig tart, amíg az árajánlat a tőzsdétől a szoftvergyártó adatközpontjához (DC) érkezik, 0, 3 másodpercig az adatközponttól a kereskedési képernyő eléréséig, 0, 1 másodpercig, amíg a kereskedési szoftver feldolgozza ezt a kapott ajánlatot, 0, 3 másodpercig elemzi és elkészíti a kereskedelmet, 0, 2 másodperc alatt ahhoz, hogy megrendelése eljusson brókerjéhez, 0, 3 másodperc a bróker számára, hogy átirányítsa megrendelését a tőzsdére.
Teljes idő eltelt = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Összesen 1, 4 másodperc.
A mai dinamikus kereskedelem világában az eredeti árfolyam többször megváltozott volna ezen 1, 4 másodperces időszak alatt. Ez a késés megronthatja vagy megtörheti az algoritmikus kereskedési vállalkozást. Ezt a késleltetést a lehető legalacsonyabb szinten kell tartania annak biztosítása érdekében, hogy a legfrissebb és legpontosabb információkat időhütés nélkül kapja meg.
A késleltetés mikrosekundumra csökkent, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb szinten maradjon a kereskedési rendszerben. Néhány intézkedés között szerepel közvetlen kapcsolat az adatcserével az adatok gyorsabb elérése érdekében, azáltal, hogy kiküszöbölik a szállítót; azáltal, hogy javítja a kereskedési algoritmusát, hogy kevesebb, mint 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 másodpercet vesz igénybe az elemzés és a döntéshozatal; vagy a bróker kiküszöbölésével és az ügyletek közvetlen küldésével a tőzsdére 0, 2 másodperc megtakarításához.
Konfigurálhatóság és testreszabás. A legtöbb algoritmikus kereskedési szoftver szabványos beépített kereskedelmi algoritmusokat kínál, például azokat, amelyek az 50 napos mozgóátlag (MA) keresztezésén alapulnak a 200 napos MA-val. A kereskedő szeretne kísérletezni úgy, hogy átvált a 20 napos MA-ra a 100 napos MA-val. Ha a szoftver nem kínál ilyen paraméterek testreszabását, a kereskedőt korlátozhatja a beépített fix funkciók. Akár vásárol, akár épít, a kereskedési szoftvernek magas szintű testreszabhatósággal és konfigurálhatósággal kell rendelkeznie.
Funkció egyéni programok írására. A Matlab, a Python, a C ++, a JAVA és a Perl a leggyakrabban használt programozási nyelvek a kereskedési szoftverek írásához. A legtöbb gyártó által forgalmazott kereskedelmi szoftver lehetőséget kínál arra, hogy saját egyedi programokat írjon rajta. Ez lehetővé teszi a kereskedőnek, hogy kísérletezzen és kipróbálhassa az általa kifejlesztett kereskedési koncepciót. Nyilvánvalóan előnyösebb a szoftver, amely kódolást kínál a választott programozási nyelven.
A történeti adatok utólagos tesztelése. Az utótestelési szimuláció magában foglalja a kereskedési stratégia történelmi adatokkal való tesztelését. A stratégia gyakorlati megvalósíthatóságát és jövedelmezőségét értékeli a múltbeli adatok alapján, és igazolja annak sikerét (vagy kudarcát, vagy a szükséges változtatásokat). Ezt a kötelező funkciót a történeti adatok rendelkezésre állásával kell kiegészíteni, amelyeken az utóvizsgálat elvégezhető.
Integráció a kereskedési felülettel. Az algoritmikus kereskedési szoftver automatikusan elhelyezi a kereskedéseket a kívánt kritériumok teljesülése alapján. A szoftvernek rendelkeznie kell a kereskedelem elindításához szükséges bróke (k) hálózatával, vagy közvetlen kapcsolattal a tőzsdére a kereskedési rendelések küldéséhez.
Plug-n-Play integráció. A kereskedő egyidejűleg Bloomberg terminált használhat ár-elemzésre, bróker terminált az ügyletek elhelyezésére és Matlab programot a trend elemzésére. Az egyéni igényektől függően az algoritmikus kereskedési szoftvernek egyszerű plug-n-play integrációval és elérhető API-kkal kell rendelkeznie az ilyen általánosan használt kereskedési eszközökön. Ez biztosítja a méretezhetőséget, valamint az integrációt.
Platformfüggetlen programozás. Néhány programozási nyelvnek dedikált platformokra van szüksége. Például a C ++ bizonyos verziói csak kiválasztott operációs rendszereken futhatnak, míg a Perl az összes operációs rendszeren futhat. A kereskedelmi szoftverek építése vagy vásárlása során előnyben kell részesíteni a platformfüggetlen és platformfüggetlen nyelveket támogató kereskedési szoftvereket. Soha nem tudhatod, hogyan alakul a kereskedelem néhány hónappal a sor alatt.
A cuccok a motorháztető alatt. Általános mondás: „Még egy majom is kattinthat egy gombra a kereskedelem elindításához.” A számítógéptől való függőségnek nem szabad vaknak lennie. A kereskedőnek kell megértenie, mi folyik a motorháztető alatt. Kereskedelmi szoftver vásárlásakor kérnie kell, és időbe telik, hogy átlássák a részletes dokumentációt, amely megmutatja egy adott algoritmikus kereskedési szoftver mögöttes logikáját. Kerüljön minden olyan kereskedelmi szoftvert, amely egy teljes fekete doboz, és amely állítólag titkos pénzgyártó gép.
A szoftverek fejlesztése közben ügyeljen realisztikusan a végrehajtott megoldásokra, és tisztázza azokat a forgatókönyveket, amelyekben az megbukhat. Mielőtt valódi pénzzel felhasználná, alaposan ellenőrizze újra.
Hol kezdjem?
Az összes kész algoritmikus kereskedő szoftver általában ingyenes korlátozott funkcionalitású próbaverziókat vagy korlátozott próbaidőszakokat kínál, teljes funkcionalitással. Fedezze fel teljes mértékben ezeket a kísérletek során, mielőtt bármit megvásárolna. Ne felejtse el részletesen áttekintni a rendelkezésre álló dokumentációt.
Alsó vonal
Az algoritmikus kereskedési szoftver megvásárlása költséges, és saját magára építhető. A kész szoftver vásárlása gyors és időszerű hozzáférést kínál, és a saját fejlesztése lehetővé teszi a teljes rugalmasságot az igényekhez történő testreszabáshoz. Mielőtt valódi pénzzel algoritmikus kereskedésbe kezdenénk, teljes mértékben meg kell értenie a kereskedési szoftver alapvető funkcióit. Ennek elmulasztása nagy veszteségeket okozhat.
