Mi a többváltozós modell?
A többváltozós modell egy népszerű statisztikai eszköz, amely több változót használ a lehetséges eredmények előrejelzésére. A kutatási elemzők többváltozós modelleket használnak a különböző forgatókönyvek beruházási eredményeinek előrejelzésére annak érdekében, hogy megértsék a portfólió adott kockázatoknak való kitettségét. Ez lehetővé teszi a portfóliókezelők számára, hogy jobban enyhítsék a többváltozós modellezési elemzés során azonosított kockázatokat. A Monte Carlo szimuláció széles körben alkalmazott többváltozós modell, amely létrehoz egy valószínűség-eloszlást, amely segít meghatározni a lehetséges befektetési eredmények egy sorát. A többváltozós modelleket a finanszírozás számos területén használják.
A többváltozós modell megértése
A többváltozós modellek segítenek a döntéshozatalban, mivel lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy kipróbálhassa a különböző forgatókönyveket és azok várható hatásait. Például egy adott befektetés többváltozós modellben forgatókönyv-elemzésen keresztül futtatható, hogy meghatározzák, hogyan befolyásolja az egész portfólió hozamát különböző piaci helyzetekben, például a magas infláció vagy az alacsony kamatlábak időszakában. Ugyanez a megközelítés használható a vállalat valószínű teljesítményének, részvényopciók értékének felmérésére és új termékötletek értékelésére. Amint a modellhez szilárd adatpontok kerülnek hozzáadásra, például amikor az ugyanazon üzlet eladási adatait a jövedelmek előtt közzéteszik, növekszik a modellbe vetett bizalom és a várható tartományok.
Többváltozós modellek és a biztosítási ágazat
A biztosítótársaságok a többváltozós modellek felhasználói. A biztosítási kötvény árazása annak a valószínűségén alapul, hogy igényt kell kifizetni. Figyelembe véve csak néhány adatpontot, például a kérelmező életkorát és a lakcímet, a biztosítók ezt kiegészíthetik egy többváltozós modellbe, amely olyan további adatbázisokból származik, amelyek szűkíthetik a megfelelő politikai árazási stratégiát. Maga a modell kitöltésre kerül megerősített adatpontokkal (életkor, nem, jelenlegi egészségi állapot, egyéb tulajdonosi politikák stb.) És finomított változókkal (átlagos regionális jövedelem, átlagos regionális élettartam stb.) A várható eredmények hozzárendelésére, amelyekhez ára a politika.
A többváltozós modellezés erősségei és gyengeségei
A többváltozós modellezés előnye, hogy részletesebb „mi lenne” forgatókönyveket biztosít a döntéshozók számára. Például az A befektetésnek valószínűleg jövőbeni ára van ezen a tartományon belül, figyelembe véve ezeket a változókat. Ahogy szilárdabb adatok kerülnek a modellbe, a prediktív tartomány szigorodik, és az előrejelzésekbe vetett bizalom növekszik. Ugyanakkor, mint bármelyik modell esetében, a megjelenő adatok ugyanolyan jók, mint a bemenő adatok. Fennáll annak a veszélye is, hogy a fekete hattyú események a modell értelmetlenné teszik még akkor is, ha a felhasznált adatkészletek és változók jóak. Természetesen ez az oka annak, hogy maguk a modellek nem felelősek a kereskedelemért. A többváltozós modellek előrejelzése csupán egy további információforrás a végső döntéshozók számára, akiknek gondolkodniuk kell.
