1995-ben Tushar Chande, a Tuscarora Capital Management igazgatója és az "Új műszaki kereskedő" (1994) és a "Beyond Technical Analysis" (2001) szerzője kidolgozta az Aroon mutatót a trend irányának és erősségének meghatározására. A mutató legnagyobb értéke abban áll, hogy segíti a kereskedőket és a befektetőket annak megkülönböztetésében, hogy egy hosszú távú trend véget ér-e, vagy egyszerűen elakad-e egy másik lépés előtt. Ez a cikk megmutatja, hogyan kell kiszámítani és alkalmazni az Aroon mutatót a saját kereskedelmére.
Aroon kiszámítása
Az Aroon mutatót az alábbi képlettel lehet kiszámítani:
Bullish - / (periódusok száma)] x 100
Medve - / (periódusok száma)] x 100
Ha megnézzük ezeket a képleteket, akkor nyilvánvaló, hogy mindkettőn azt vizsgálják, hogy a legutóbbi legmagasabb és legalacsonyabb volt. A magasabb Aroon értékek a legutóbbi legmagasabb és alacsonyabb értékeket, míg az alacsonyabb értékek kevésbé a legutóbbi legmagasabb és alacsonyabb értékeket jelzik. Ráadásul az Aroon értékek 100 és 0 között oszcillálnak - a nagyobb szám erősebb trendet jelez, és fordítva.
A két Aroon indikátor (bullish és medve) egy oszcillátorból is elkészíthető úgy, hogy a bullish indikátort 100-ról 0-ra és a medve-indikátort 0-tól -100-ra állítják, és megtalálják a különbséget a két érték között. Ez az oszcillátor ezután 100 és -100 között változik, és 0 azt jelzi, hogy nincs trend.
Az Aroon indikátor használata
Az Aroon mutatót arra használják, hogy ábrázolja a bullish és a medve változatokat ugyanazon az aldiagramon, vagy ha az oszcillátort egyetlen aldiagramon ábrázolja.
Az Aroon mutatók sikeres használatának kulcsa két dolog figyelése:
- Indikátormozgások a kulcsszintek körül, 30 és 70 - A 70 feletti mozgások erős tendenciát jeleznek, míg a 30 alatti mozgások alacsony tendenciaerőt jeleznek. A 30 és 70 közötti mozgások határozatlanságot jeleznek. Például, ha a bullish mutató 70 felett marad, míg a bullish mutató 30 alatt marad, akkor a trend határozottan bullish. Kereszteződés a bullish és a medve mutatók között - A keresztezések megerősítéseket jeleznek, ha 30 és 70 között fordulnak elő. Például, ha a bullish mutató keresztezi a medve mutatót, akkor ez megerősíti a bullish tendenciát.
Vessen egy pillantást egy példára:
Itt van egy példa a titán-fémekre (TIE), amelyek alapanyagai erősen leépültek a megnövekedett titánkereslet miatt. Vegye figyelembe, hogy amikor az Aroon mutatók a 30-70-es korlátok ellenkező végén voltak, az ár erős tendenciát mutatott. Azt is meg kell jegyezni, hogy amikor a 30-70-es korlátokon belül kereszteződtek, gyakran jelezte az új trend megerősítését.
Az Aroon oszcillátor egy kicsit egyszerűbb, de kevesebb információt nyújt. A legfontosabb figyelési szintek: 50, 0 és -50. Amikor az oszcillátor 50 felett mozog, ez erős bullish trendet jelez. Ha 0 körül mozog, ez jelzi a végleges trend hiányát. És végül, ha -50 alá csökken, ez egy erős medve tendenciát jelez.
Vessen egy pillantást ugyanazon diagramra az oszcillátor segítségével:
Itt nagyon hasonló információkat láthatunk, de nincs megerősítés, mivel oszcillátorral nincs keresztezés.
Fontos, ha ezeket a táblázatokat megnézzük, hogy az Aroon mutatója elmarad, ezért érzékeny az áremelkedésekre vagy emelkedésekre. Ezért nagyon fontos más módszerek használata a körültekintő kilépéshez. Például a nagy mennyiségű fordított gyertyák figyelése jó módszer arra, hogy éles áremelkedés esetén a megfelelő ponton kijuthassunk. A kulcsfontosságú támogatási szinteken beállított stop-loss pontok egy másik jó módszer a kockázat ellenőrzésére.
A befektetők előnyben részesíthetik az oszcillátort, mert könnyebben olvasható, és kevésbé ellentmondásos jelekkel bírnak. Időközben az aktív kereskedők értékelhetik a két mutató által szolgáltatott kiegészítő információkat. Ön dönti el, hogy meghatározza-e az Ön igényeinek leginkább megfelelő módszert, és alkalmazza azt a saját kereskedelmére. Mindkettő kiváló módszert kínál annak meghatározására, hogy létezik-e trend, és mennyire erős ez a trend.
Következtetés
Az Aroon mutatót a legjobban azok a kereskedők és befektetők használják, akik érdeklődnek abban, hogy a trend változatlan marad-e vagy sem. Segíthet a kereskedőknek a tőke nem hatékony felhasználásának elkerülésében azáltal, hogy lehetővé teszi számukra, hogy más lehetőségeket keressenek az oldalsó piacokon, és pozíciókat csak erős tendenciák fennállása alatt tarthassanak. Fontos azonban figyelmesen figyelni és elemezni a készleteket, az Aroonnal együtt végzett egyéb tanulmányok segítségével, hogy elkerüljük a rendszer elsődleges gyengeségét - az éles ármozgásokat.
