Mi a derivált oszcillátor?
A derivált oszcillátor egy műszaki mutató, amely mozgó átlag konvergencia-divergencia (MACD) hisztogramot alkalmaz egy kettős simított relatív erőindexre (RSI) az RSI mutató fejlettebb verziójának létrehozása céljából.
A származékos oszcillátort Constance Brown fejlesztette ki, és a Technical Analysis for the Trading Professional könyvben jelentette meg.
Kulcs elvihető
- A derivált oszcillátor a kettősített RSI és az SMI SMA közötti különbsége. A derivált oszcillátort gyakran hisztogramként mutatják. Eltérés szintén alkalmazható.
A derivált oszcillátor megértése
A műszaki mutató a relatív szilárdsági index (RSI) továbbfejlesztett változata, amely mozgó átlag konvergencia-divergencia (MACD) elveket alkalmaz a kettős simítású RSI (DS RSI) mutatóra. Az indikátor kiszámításával kiszámolható a különbség a kettősítésű RSI és a DS RSI egyszerű mozgó átlaga (SMA) között. A mutató célja, hogy pontosabb vételi és eladási jeleket biztosítson, mint a szokásos RSI számítás.
A MACD-t úgy lehet kiszámítani, hogy kivonjuk a 12-periódusú exponenciális mozgóátlagot (EMA) a 26-periódusos EMA-ból. Ilyen módon a derivatív oszcillátor használja a MACD alapelveket, mivel a derivált oszcillátor az SMA kivonásából származik a kettős simítású RSI-ből is.
Az indikátor bármikor felhasználható.
Származékos oszcillátorhasználat
A derivált oszcillátort ugyanúgy használják, mint a MACD hisztogramját. A pozitív mutatókat bullish, a negatív értékeket medve és a nulla vonal feletti és alatti kereszteződések a potenciális vételi és eladási lehetőségeket jelzik. A kereskedők eltérést kereshetnek az értékpapír árán is, ami jelezheti az uralkodó trend közelgő visszafordulását. Ez akkor fordul elő, amikor a mutató esik és az ár emelkedik, vagy amikor az ár esik, és a mutató tovább emelkedik.
A kereskedőknek fontolóra kell venniük a származtatott oszcillátor használatát a technikai elemzés más formáival, például az árműveletek elemzésével és a diagrammintákkal együtt.
Példa a derivált oszcillátor használatára
Az Apple Inc. (AAPL) következő heti diagramja egy származékos oszcillátort tartalmaz. A nulla vonal keresztezését függőleges vonalak és nyilak jelzik. A vételi és eladási jelek akkor fordulnak elő, amikor a jel bekövetkezik, vagy a következő nyitva tartáskor.
TradingView
Az indikátor számos ügyletet eredményez, néhányuk csak néhány hétig tarthat. A diagram azt mutatja, hogy ez a kereskedési stratégia jövedelmező és vesztes ügyleteket is eredményezhet. A stratégia a legtöbb vesztes ügyletre hajlamos, ha az ár oldalirányban mozog, és a részvények (vagy más eszközök) nem mutatnak irányt.
A stratégia egyik változata: vásárolni, amikor az indikátor felbukkan, és eladni, amikor az indikátor leesik, ahelyett, hogy nulla vonalú keresztezésre várna. Ebben a példában a jelző zöld színű, ha magasabbra megy, és piros, ha alacsonyabban mozog. Ez korábbi belépési pontokat biztosít a gyűlésekhez és korábbi kilépéseket az elutasítások során. Noha ez a módszer jól működik, ha az ár nagy ingadozást és trendt mutat, a módszer sok hamis jelzésre hajlamos, és veszteségeket veszít, ha az árművelet szaggatott vagy nem trend.
Különbség a derivált oszcillátor és a sztochasztikus oszcillátor között
A sztochasztikus oszcillátor összehasonlítja a jelenlegi árat egy meghatározott időszakra érvényes árszinttel. Ez azt jelzi, hogy a részvény vagy más eszköz erős vagy gyenge-e a legutóbbi árszínvonalhoz képest. Az indikátor nulla és 100 között van.
Különböző számítások ellenére a sztochasztikus oszcillátor, az RSI és a derivált oszcillátor általában ugyanabba az irányba mozog, bár nem pontosan ugyanabban az időben vagy azonos nagyságrendben.
A derivált oszcillátor korlátozásai
A derivált oszcillátor nagyszámú kereskedelmi jelet képes előállítani, különösen az ingadozó kereskedési körülmények között, amikor az indikátor leginkább hajlandó hamis vagy vesztes jeleket adni.
A jelek akkor is megjelenhetnek, ha az ár egy adott irányba már jelentős változást hajtott végre. Ez jelentheti a rosszul időzített belépéseket vagy kilépéseket.
A mutató befolyásolja a múltbeli árinformációkat. A számítás során a mutatóval kapcsolatban nincs semmi előrejelző.
