Mi a mintaválasztási torzítás?
A minta kiválasztásának torzulása egy olyan torzítás, amelyet nem véletlenszerű adatok kiválasztása okoz statisztikai elemzéshez. A torzítás a mintaválasztási eljárás hibája miatt merül fel, amikor az adatok egy részhalmazát egy adott tulajdonság miatt szisztematikusan kizárják. Az részhalmaz kizárása befolyásolhatja a teszt statisztikai jelentőségét, vagy torz eredményeket eredményezhet.
A mintaválasztási torzítás megértése
A túlélési eshetőség a mintaválasztás elfogultságának általános típusa. Például, amikor egy befektetési stratégia utólagos tesztelése történik egy nagy részvénycsoportra, akkor kényelmes lehet keresni olyan értékpapírokat, amelyek a teljes mintaszakaszra vonatkozóan rendelkeznek adatokkal. Ha a stratégiát 15 éves értékű részvényadatok alapján teszteljük, akkor hajlamosak vagyunk olyan készleteket keresni, amelyek teljes információval rendelkeznek a teljes 15 éves időszakra. Azonban egy olyan részlet kiküszöbölése, amely leállította a kereskedelmet, vagy röviddel elhagyta a piacot, torzulást idéz elő adatmintánkban. Mivel csak a 15 éves időszakot tartó részvényeket tartalmazzuk, végső eredményeink hibásak lennének, mivel ezek elég jól teljesítettek a piac fennmaradásához.
A fedezeti alap teljesítményindexei a mintaválasztási torzítások egyik példája, a túlélési eshetőség miatt. Mivel azok a fedezeti alapok, amelyek nem maradnak fenn, nem fejezik be teljesítményüket az indexelő aggregátoroknak, az eredményül kapott indexeket természetesen azokra a alapokra és stratégiákra hajlik, amelyek megmaradnak, tehát „fennmaradnak”. Ez problémát jelenthet a népszerű befektetési alapok jelentési szolgáltatásaiban is.
Az elemzők beállíthatják ezeket az eltéréseket, de bevezethetnek híreket a folyamatban.
