Mi a CAMELS minősítési rendszer?
A CAMELS egy elismert nemzetközi minősítési rendszer, amelyet a bankfelügyeleti hatóságok használnak annak érdekében, hogy a pénzügyi intézményeket a betűszó által képviselt hat tényező alapján osztályozzák. A felügyeleti hatóságok minden banknak pontszámot adnak skálán. Az egyik minősítést a legjobbnak, az öt pontszámot a legrosszabbnak mindegyik tényezõnél.
CAMELS értékelési rendszer
A CAMELS minősítési rendszer megértése
Azokat a bankokat, amelyeknek átlagos pontszáma kevesebb, mint kettő, kiváló minőségű intézményeknek tekintik. A háromnál nagyobb pontszámot mutató bankokat kevésbé kielégítő intézményeknek tekintik.
Kulcs elvihető
- A CAMELS egy olyan nemzetközi minősítési rendszer, amelyet a szabályozó bankhatóságok használnak a pénzügyi intézmények értékelésére a betűszó által képviselt hat tényező szerint. A CAMELS betűszó: "Tőkemegfelelés, eszközminőség, kezelés, bevétel, likviditás és érzékenység".
A CAMELS betűszó a következő tényezőkre vonatkozik, amelyeket a vizsgáztatók használnak a bankintézetek értékeléséhez:
Tőkemegfelelés
A vizsgáztatók az intézmények tőkemegfelelését a tőke trend elemzésével értékelik. A vizsgáztatók azt is ellenőrzik, hogy az intézmények betartják-e a kockázatalapú nettó vagyon követelményeire vonatkozó előírásokat. A magas tőkemegfelelési minősítés megszerzéséhez az intézményeknek be kell tartaniuk a kamatokra és az osztalékokra vonatkozó szabályokat és gyakorlatokat is. Az intézmény tőkemegfelelésének besorolásához és értékeléséhez kapcsolódó egyéb tényezők a növekedési tervek, a gazdasági környezet, a kockázat ellenőrzési képessége, valamint a hitel- és befektetési koncentrációk.
Eszközminőség
Az eszközminőség magában foglalja az intézményi hitel minőségét, amely tükrözi az intézmény jövedelmét. Az eszközminőség értékelése magában foglalja a társasággal szembeni befektetési kockázati tényezők besorolását, és ezeknek a tényezőknek a mérlegelését a társaság tőkenyereségével szemben. Ez megmutatja a vállalat stabilitását, amikor különleges kockázatokkal szembesül. A vizsgáztatók azt is ellenőrzik, hogy a vállalkozásokat hogyan érinti a befektetések valós piaci értéke, amikor a társaság befektetések könyv szerinti értékével tükröződik. Végül, az eszközminőséget tükrözi az intézmény befektetési politikájának és gyakorlatának hatékonysága.
vezetés
A vezetői értékelés meghatározza, hogy egy intézmény képes-e megfelelően reagálni a pénzügyi nehézségekre. Ezt az összetevő-besorolást tükrözi a vezetőség azon képessége, hogy rámutasson, mérje, kezelje és ellenőrizze az intézmény mindennapi tevékenységeit. Ez fedezi a vezetés azon képességét, hogy biztosítsa az intézmény biztonságos működését, mivel megfelelnek a szükséges és alkalmazandó belső és külső szabályoknak.
Kereset
Az intézmény azon képessége, hogy megfelelő hozamot teremtsen a kibővítéshez, a versenyképesség megőrzéséhez és a tőke hozzáadásához, kulcsfontosságú tényező a folyamatos életképességének értékelésében. A vizsgáztatók ezt úgy határozzák meg, hogy felmérik a társaság növekedését, stabilitását, értékelési engedményeket, nettó kamatmarzsot, nettó vagyonszintet és a társaság meglévő eszközeinek minőségét.
fizetőképesség
A társaság likviditásának felmérése érdekében a vizsgáztatók a kamatláb-kockázatok érzékenységét, a készpénzre könnyen konvertálható eszközök rendelkezésre állását, a rövid távú ingadozó pénzügyi forrásoktól való függést és az ALM technikai kompetenciáját vizsgálják.
Érzékenység
Az érzékenység azt vizsgálja, hogy az egyes kockázati kitettségek hogyan érinthetik az intézményeket. A vizsgáztatók az intézmények piaci kockázatokkal szembeni érzékenységét a hitelkoncentrációk kezelésének nyomon követésével értékelik. Ilyen módon a vizsgáztatók láthatják, hogy az egyes iparágak számára nyújtott hitelezés hogyan befolyásolja az intézményt. Ezek a hitelek magukban foglalják a mezőgazdasági hiteleket, az orvosi hiteleket, a hitelkártya-hiteleket és az energetikai hiteleket. A deviza, az áruk, a részvények és a származtatott ügyletek kitettsége szintén beleszámít a társaság piaci kockázatra való érzékenységének értékelésébe.
