Mi az aktuáriusi kockázat?
A biztosításmatematikai kockázat arra a kockázatra utal, amelyet a biztosításmatematikusok a konkrét biztosítási kötvények árképzésére használt modellekbe beépíthetnek, pontatlannak vagy helytelennek bizonyulhatnak. A lehetséges feltételezések között szerepel a veszteségek gyakorisága, a veszteségek súlyossága és a veszteségek szerződések közötti korrelációja. A biztosításmatematikai kockázatot "biztosítási kockázatnak" is nevezik.
Kulcs elvihető
- A biztosításmatematikai kockázat azt a lehetőséget vizsgálja, hogy a biztosítási kötvények árának meghatározására használt modellekbe beágyazott feltételezések matematikája nem alakul ki. A biztosításmatematikai kockázat szintje arányos a biztosítótársaságok által a díjak meghatározásakor alkalmazott árazási modellekben alkalmazott feltételezések megbízhatóságával. A biztosításmatematikumok időszakos élettartam-táblázatokat használnak, amelyek mutatják az egyének egy adott populációjának halandósági rátáit egy adott időszakban, és egy kohort életéleti táblázatokat használnak, amelyek egy adott populáció teljes élettartamára vonatkozó általános halálozási arányokat mutatnak.
A biztosításmatematikai kockázat megértése
A biztosításmatematikai kockázat szintje közvetlenül arányos a biztosítási társaságok által a díjak megállapításához használt árazási modellekben alkalmazott feltételezések megbízhatóságával.
Az élet sok kockázatot hordoz. A háztulajdonosok között a háztartási tűz által okozott gazdasági veszteségek esetleges változási lehetőségei vannak. A járművezető potenciális gazdasági veszteséggel szembesül, ha autója megsérül. Még nagyobb károkkal kell szembenéznie, ha harmadik személyt megsérül egy autóbalesetben, amelyért ő felelős. Az aktuáriusi munka egyik fő eleme ezen kockázatok gyakoriságának és súlyosságának előrejelzése, mivel azok a biztosító által a biztosítási szerződésben vállalt kockázatok pénzügyi felelősségéhez kapcsolódnak.
Különböző előrejelzési modellek
A biztosításmatematikusok különféle típusú predikciós modelleket használnak a kockázati szintek becslésére. Ezek az előrejelzési modellek olyan feltételezéseken alapulnak, amelyek célja a valós élet tükrözése, amely létfontosságú az összes típusú biztosítás árazásához. A modell feltételezéseinek hibái prémium téves árazáshoz vezethetnek. A legrosszabb esetben a biztosításmatematikus alulbecsüli az esemény gyakoriságát. A nem beszámolt események növelik a kifizetések gyakoriságát, ami elképzelhető, hogy egy biztosító csődbe kerül.
Az élettartam-táblázatok alapulhatnak a történeti nyilvántartásokon, amelyek gyakran alulszámolják a csecsemők mortalitását, összehasonlítva azokkal a régiókkal, ahol a rekordok jobbak.
Aktuáriusi kockázatok és élettablázatok
Az élettartam-táblázatok a leggyakrabban alkalmazott kockázatértékelési modellek. Ezeket az eszközöket általában életbiztosítási kötvények árazására használják. Az élettáblák arra törekszenek, hogy előre jelezzék annak valószínűségét, hogy az egyén meghal a következő születésnapja előtt. A biztosításmatematikai tudományok a következő két típusú élettáblázatban dominálnak:
- Időszakos élettartam-táblázat: Ez a táblázat bemutatja az egyének egy adott populációjának halálozási arányát egy meghatározott és szűk időszakban. Kohort élettartama: Ez a táblázat egy adott lakosság teljes élettartama általános halálozási arányát mutatja. Ezt az eszközt, amelyet néha „generációs életasztalnak” hívnak, feltételezi, hogy egy adott populációban az egyének ugyanabban az időtartamban születnek. Ezeket a táblázatokat a leggyakrabban használják, mert előre tudják jelezni a halálozási arány jövőbeli változásait egy adott populációban, és elemezni tudják a halálozási arányokat az idő múlásával.
