Tartalomjegyzék
- MACD: Áttekintés
- Kereskedelmi eltérés
- A MACD használata a be- és kilépéshez
- Alsó vonal
A Gerald Appel által 1979-ben feltalált mozgóátlagú konvergencia divergencia (MACD) a kereskedelem egyik legnépszerűbb műszaki mutatója. A kereskedők az egész világon értékelik a MACD-t egyszerűségének és rugalmasságának köszönhetően, mivel trendként vagy lendületként is használható.
A kereskedési divergencia népszerű módja a MACD-hisztogram használatának (amit alább magyarázzunk), de sajnos a divergencia-kereskedelem nem túl pontos, mivel jobban kudarcot vall, mint sikerül. Annak feltárására, hogy mi lehet logikusabb módszer a MACD divergencia kereskedelmére, megvizsgáljuk a MACD hisztogramját mind a kereskedelembe belépés, mind a kilépés jeleihez (nem csak a belépés helyett), és hogy a valutakereskedők miként képesek egyedileg elhelyezkedni az ilyen előnyök kihasználásához. stratégia.
Kulcs elvihető
- A mozgó átlagkonvergencia-divergencia (MACD) egy trendkövetési lendület mutató, amely megmutatja az értékpapír árának két mozgó átlaga közötti kapcsolatot. A kereskedők az MACD segítségével azonosítják, ha a bullish vagy a miatti lendület magas, hogy azonosítsák a kereskedések belépési és kilépési pontjait. a MACD jelző.
MACD: Áttekintés
A MACD mögött meghúzódó koncepció meglehetősen egyértelmű. Alapvetően kiszámítja a instrumentum 26 napos és 12 napos exponenciális mozgó átlagai (EMA) közötti különbséget. A MACD-t alkotó két mozgó átlag közül a 12 napos EMA nyilvánvalóan gyorsabb, míg a 26 napos lassabb. Értékük kiszámításakor mindkét mozgó átlag a mért időszak bármelyikének záró árait használja. A MACD-diagramon ábrázolja magának a MACD-nek a kilenc napos EMA-ját is, amely kiváltóként szolgál a vételi és eladási döntések meghozatalához. A MACD bullish jelet generál, amikor a saját kilenc napos EMA fölé lép, és eladási jelet küld, amikor kilenc napos EMA alá kerül.
A MACD hisztogram az MACD és a kilenc napos EMA közötti különbség elegáns vizuális ábrázolása. A hisztogram pozitív, ha a MACD meghaladja a kilenc napos EMA-t, és negatív, ha a MACD a kilenc napos EMA alatt van. Ha az árak emelkednek, akkor a hisztogram nagyobbá válik, amikor az ármozgás sebessége felgyorsul, és az ármozgás lelassulásával összehúzódik. Ugyanez az elv fordítva működik, mivel az árak esnek.
Az 1. ábra egy jó példa egy MACD-hisztogram működésre:
A MACD hisztogramja a fő oka annak, hogy oly sok kereskedő támaszkodik erre a mutatóra a lendület mérésére, mert ez reagál az ármozgás sebességére. Valójában a legtöbb kereskedő gyakrabban használja a MACD mutatót az ármozgás erősségének felmérésére, mint a trend irányának meghatározására.
Kereskedelmi eltérés
Mint korábban említettük, a kereskedési divergencia a MACD hisztogramjának klasszikus módja. Az egyik leggyakoribb beállítás az, hogy olyan diagrampontokat találjanak, amelyeken az ár növeli az új swinget vagy az új swingot, de a MACD hisztogramja nem mutatja, jelezve az ár és a lendület közötti eltérést.
A 2. ábra egy tipikus eltérési kereskedelmet szemléltet:
Sajnos az eltérési kereskedelem nem túl pontos, mivel többször kudarcot vall, mint sikerül. Az árakon gyakran több végső felfelé vagy lefelé történik felrobbanás, amely megállítja és elnyomja a kereskedőket a pozícióból közvetlenül azelőtt, hogy a lépés valóban tartósan megfordul, és a kereskedelem nyereséges lesz.
A 3. ábra egy tipikus divergencia-hamisítást szemléltet, amely csalódást okozott a kereskedők számára az évek során:
Az egyik ok, amiért a kereskedők gyakran elveszítik ezt a beállítást, az, hogy a MACD jelzőjének jelével indítanak kereskedést, de az ármozgás alapján kilépnek. Mivel a MACD hisztogramja az ár származéka, és nem maga az ár, ez a megközelítés valójában az alma és a narancs keverésének kereskedelmi változata.
A MACD hisztogramjának használata a belépéshez és a kijárathoz
A belépés és a kilépés közötti ellentmondás kiküszöbölése érdekében a kereskedő a MACD hisztogramját használhatja mind a kereskedelembe belépés, mind a kilépés jelzésére. Ennek érdekében a negatív eltéréssel kereskedő kereskedő részleges rövid pozíciót vesz az eltérés kezdeti pontján, ám ahelyett, hogy a legközelebbi áron megállítja az árat, megállítja a kereskedelmet, csak akkor, ha a a MACD hisztogramja meghaladja az előző legmagasabb értéket, jelezve, hogy a lendület valóban felgyorsul, és a kereskedő valóban tévedett a kereskedelemben. Ha viszont a MACD hisztogramja nem generál új magas szintet, akkor a kereskedő hozzáadja kezdeti pozíciójához, folyamatosan magasabb átlagár mellett elérve a rövidnadrágot.
A valutakereskedők egyedülálló helyzetben vannak ahhoz, hogy kihasználják ezt a stratégiát, mert minél nagyobb a pozíció, annál nagyobb az potenciális nyereség, ha az ár megfordul. Az forexben (FX) ezt a stratégiát bármilyen méretű pozícióval megvalósíthatja, és nem kell aggódnia az ár befolyásolása miatt. (A kereskedők akár 100 000 egységnél vagy akár 1000 egységnél is végrehajthatnak tranzakciókat ugyanazon tipikus 3-5 pont eloszlás mellett a fő párokban.)
Valójában ez a stratégia megköveteli a kereskedőtől, hogy átlagosan felfelé emelkedjen, mivel az árak átmenetileg ellene mozognak. Ezt általában nem tekintik jó stratégiának. Számos kereskedési könyv hihetetlenül úgy nevezték el ezt a technikát, mint "a vesztesek hozzáadása". Ebben az esetben azonban a kereskedőnek logikus oka van erre: A MACD hisztogramja eltérést mutat, ami azt jelzi, hogy a lendület csökken, és az ár hamarosan megfordulhat. Valójában a kereskedő megpróbálja felhívni a blöfföt az azonnali árművelet látszólagos erőssége és a MACD leolvasása között, amelyek a gyengeségre utalnak. Ennek ellenére egy jól felkészült kereskedő, amely a rögzített költségek előnyeit használja a devizaárfolyamon, a kereskedelem megfelelő átlagolásával, képes ellenállni az ideiglenes lehívásoknak, amíg az ár a saját javára nem fordul.
A 4. ábra szemlélteti ezt a stratégiát működésben:
Alsó vonal
Az élethez hasonlóan a kereskedelem ritkán fekete-fehér. Egyes szabályok, amelyekben a kereskedők vakon megállapodnak, például a veszteség soha nem való hozzáadása, rendkívüli nyereség elérése érdekében sikeresen megsérülhetnek. Azonban logikus, módszertani megközelítést kell kialakítani e fontos pénzkezelési szabályok megsértése előtt, mielőtt megpróbálnák megszerezni a nyereségeket. A MACD hisztogram esetén az ár helyett az indikátor kereskedelme új módszert kínál egy régi ötlet kereskedelmére: divergencia. Ha ezt a módszert alkalmazzák az árfolyampiacon, amely lehetővé teszi a pozíciók könnyedén növelését, ez az ötlet még érdekesebbé teszi a napi kereskedőket és a pozíciós kereskedőket.
