Mi egy lineárisan súlyozott mozgó átlag?
A lineárisan súlyozott mozgó átlag (LWMA) egy mozgó átlag számítás, amely a legutóbbi áradatokat súlyosabban súlyozza. A legfrissebb ár a legnagyobb súlyú, és minden korábbi ár fokozatosan kisebb súlyú. A súlyok lineárisan csökkennek. Az LWMA-k gyorsabban reagálnak az árváltozásokra, mint az egyszerű mozgó átlagok (SMA) és az exponenciális mozgó átlagok (EMA).
Kulcs elvihető
- Használjon egy lineárisan súlyozott mozgóátlagot, ugyanúgy, mint az SMA vagy az EMA. Használjon LWMA-t, hogy egyértelműbben meghatározza az árfolyamot és a visszafordítást, adjon átjelzéseket a kereszteződések alapján, és jelezze a potenciális támogatási vagy ellenállási területeket. átlagban, kevesebb késéssel, mint egy SMA, érdemes lehet LWMA-t használni.
A lineárisan súlyozott mozgó átlag (LWMA) képlete:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… ahol: P = periódus ára = a legutóbbi időszak, n-1 az előző időszak, és n-2 két időszak előttiW = az egyes időszakokhoz rendelt súly, úgy, hogy a legmagasabb súly először megy, majd lineárisan csökken, az alkalmazott időszakok száma alapján
A lineárisan súlyozott mozgó átlag (LWMA) kiszámítása
- Válassza ki a visszatekintési időszakot. Így hány n értéket kell kiszámítani az LWMA-ba. Számolja ki az egyes időszakok lineáris súlyát. Ez többféle módon is megvalósítható. A legegyszerűbb az n értékét az első érték súlyához rendelni. Például, ha 100-periódusú visszatekintést alkalmazunk, akkor az első érték szorozva 100-as tömeggel, a következő érték szorozva 99-es tömeggel. Bonyolultabb módszer az, ha a legfrissebb értékhez más súlyt választunk, mint például 30. Most minden értéknek 30/100-val kell csökkennie, hogy az n-99 (100. periódus) elérésekor a súly egy legyen.Sorozzuk meg az egyes időszakok árait a súlyukkal, majd kapjuk meg az összeget. a fentieket az összes súly összegével.
Tegyük fel, hogy érdekli a részvények záró árának az elmúlt öt nap lineárisan súlyozott mozgó átlagának kiszámítása.
Kezdje úgy, hogy megszorozza a mai árat 5-gyel, a tegnapi 4-gyel és a megelőző nap árával 3-ig. Folytassa a szolidálás minden nap árát az adatsorban szereplő pozíciójával, amíg el nem éri az adatsorban az első árat, amely szorozva 1-vel. Összeadja ezeket az eredményeket, ossza meg a súlyok összegével, és megkapja a lineárisan súlyozott mozgóátlagot erre az időszakra.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Tegyük fel, hogy ennek a készletnek az ára ingadozik:
5. nap: 90, 90 USD
4. nap: 90, 36 USD
3. nap: 90, 28 USD
2. nap: 90, 83 USD
1. nap: 90, 91 USD
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
A részvény LWMA-ja ebben az időszakban 90, 62 USD.
Mit mond neked a lineárisan súlyozott mozgó átlag (LWMA)?
A lineárisan súlyozott mozgó átlag egy eszköz egy adott időszakra vonatkozó átlagárának kiszámítási módszere. Ez a módszer a legfrissebb adatokat súlyosabban súlyozza, mint a régebbi adatokat, és a piaci tendenciák elemzésére szolgál.
Általában, ha az ár meghaladja az LWMA-t, és az LWMA emelkedik, az ár meghaladja a súlyozott átlagot, ami segít megerősíteni az emelkedést. Ha az ár a LWMA alatt van, és az LWMA le van mutatva, ez segít az árcsökkenés megerősítésében.
Amikor az ár meghaladja az LWMA-t, ez tendenciaváltozást jelezhet. Például, ha az ár meghaladja az LWMA-t, majd alá esik, akkor ez azt jelzi, hogy az emelkedés felfelé hanyatlásról van szó.
A trendek értékelésekor a kereskedőknek tisztában kell lenniük a visszatekintési időszakkal. A visszatekintési időszak az, hogy hány periódust számítanak az LWMA-ba. Az öt periódusú LWMA nagyon szorosan nyomon követi az árat, és hasznos a kis tendenciák nyomon követése szempontjából, mivel a vonal még kisebb áringadozásokkal is megsérülhet. A 100 periódusú LWMA nem követi nyomon az árat annyira, tehát gyakran lesz hely az LWMA és az ár között. Ez lehetővé teszi a hosszú távú trendek és visszafordítások meghatározását.
Más mozgó átlagokhoz hasonlóan, az LWMA használható valamikor a támasztó és ellenállási területek jelzésére. Például a múltban az ár többször visszatért az LWMA-tól, majd magasabbra emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a vonal támogatást nyújt. A vonal továbbra is támogatást nyújthat a jövőben. Ennek elmulasztása azt jelzi, hogy az áremelkedés megváltozott. Lehet, hogy hátrányos helyzetbe fordul, vagy olyan időszakot indíthat, amikor több oldalra mozog.
Mi a különbség a lineárisan súlyozott mozgó átlag (LWMA) és a kettős exponenciális mozgó átlag (DEMA) között?
Mindkét mozgó átlagot úgy tervezték, hogy csökkentsék az SMA-ban rejlő késést. Az LWMA ezt úgy hajtja végre, hogy nagyobb súlyt alkalmaz a legutóbbi árakra. A kettős exponenciális mozgó átlag (DEMA) ezt úgy hajtja végre, hogy egy adott időszakra az EMA-t megszorozzuk kettővel, majd kivonjuk a simított EMA-t. Mivel a forgalomba hozatali engedélyeket eltérően számolják, eltérő értékeket fognak biztosítani az ábrán.
A lineárisan súlyozott mozgó átlag (LWMA) használatának korlátozásai
Az összes mozgó átlag segít meghatározni a trendeket, amikor vannak, de kevés információt nyújtanak, ha az árművelet zavaró vagy túlnyomórészt oldalirányban mozog. Ilyen időkben az ár a MA körül oszcillál. Az IH ilyenkor nem nyújt jó kereszteződést vagy támogatást / ellenállást.
Előfordulhat, hogy az LWMA nem nyújt támogatást vagy ellenállást. Ez különösen valószínű, ha a múltban nem tette meg.
Több hamis jel is előfordulhat, mielőtt egy jelentős tendencia kialakulna. Hamis jel akkor jelentkezik, amikor az ár átlépte az LWMA-t, de nem halad tovább a várt irányba, ami rossz kereskedelmet eredményez.
