Elméletileg a trendkereskedés könnyű. Csak annyit kell tennie, hogy továbbra is vásárol, amikor látja, hogy az ár magasabbra emelkedik, és folytatja az eladást, amikor látja, hogy alacsonyabb. A gyakorlatban azonban sokkal nehezebb ezt sikeresen megtenni. A trend-kereskedők legfőbb félelme az, hogy túl későn lépnek be a trendbe, vagyis a kimerültség pontján. Ezeknek a nehézségeknek ellenére a trendkereskedelem valószínűleg az egyik legnépszerűbb kereskedési stílus, mert ha egy trend alakul ki, akár rövid, akár hosszú távon, akkor órákig, napokig és akár hónapokig is tarthat.
Oktatóanyag: Forex kereskedési szabályok
Itt egy olyan stratégiát fogunk bemutatni, amely segít a megfelelő időben belépni a trendbe tiszta belépési és kilépési szintekkel. Ezt a stratégiát mozgó átlag MACD kombinációnak nevezik. (A háttérolvasáshoz lásd: A MACD alaplapja .)
Áttekintés
A MACD kombinált stratégiája két mozgó átlag (MA) használatát foglalja magában a beállításhoz:
- Az 50 egyszerű mozgóátlag (SMA) - a jelvezeték, amely elindítja a trades100 SMA-t - egyértelmű trendjelet ad
Az SMA tényleges időszaka a használt diagramtól függ, de ez a stratégia a legjobban működik óránkénti és napi diagramokon. A stratégia fő előfeltétele, hogy csak akkor vásároljon vagy adjon el, ha az ár a trend irányába halad át a mozgó átlagokat. (További információkért olvassa el a Mozgó Átlagok bemutatóját.)
A hosszú kereskedelem szabályai
- Várja meg, amíg a valuta az 50 SMA és a 100 SMA feletti árfolyamon fog kereskedni. Ha az ár a legközelebbi SMA felett legalább 10 ponttal meghaladt, írja be hosszan, ha a MACD az elmúlt öt sávban pozitív lett, ellenkező esetben várjon a következő MACD-re. jelzés.A kezdő megállót állítsa be a belépéstől öt bar mélységben.A pozíció felét kétszer kockázzon el; mozgassa meg a megállót a breavenven felé. Végezzen el a második felét, amikor az ár 10 pip-rel csökken az 50 SMA alatt.
A rövid kereskedés szabályai
Várja meg, amíg a valuta az 50 SMA és a 100 SMA alatt lesz.
- Miután az ár legalább 10 ponttal a legközelebbi SMA alá esett, írja be a rövid értéket, ha a MACD az elmúlt öt oszlopban negatívra lépett; ellenkező esetben várjon a következő MACD jelre. Állítsa be a kezdeti megállót öt bar magasan a belépéstől kezdve.A pozíció felét kétszer kockázzon el; mozgassa meg a megállót a breavenven felé. Hajtsa ki a fennmaradó helyzetet, amikor az ár 10 pip-rel visszaesik az 50 SMA felett. Ne vegye be a kereskedelmet, ha az ár egyszerűen az 50 SMA és 100 SMA közötti kereskedés.
Hosszú kereskedések
Az 1. ábra első példája az EUR / USD óránkénti diagram. A kereskedelem 2006. március 13-án kezdődik, amikor az ár meghaladja az 50 órás és a 100 órás SMA-t. Azonban nem lépünk azonnal be, mert a MACD több mint öt bárral ezelőtt áttért a fejjel felfelé, és inkább arra várunk, hogy a második MACD felfelé mutató kereszt bejusson. Ennek a szabálynak betartása az az oka, hogy nem akarunk vásárolni, amikor a lendület már egy ideje megfordult, és ezért kimerülhet.
A második ravasz néhány órával később, 1.1945kor jelentkezik. Belépünk a pozícióba, és kezdőállásunkat a belépéstől számított öt bár mélypontra helyezzük, amely 1, 1917. Első célunk kétszeresére növekszik a 28 mag (1.1945–1.1917) kockázat, vagyis 56 mag, a célunk 1.2001-re állítva. A célt másnap 11:00 óráig kell elérni. Ezután megállunk, hogy áttörjük, és arra számítunk, hogy kilépünk a pozíció második feléből, amikor az ár 10 ponttal az 50 órás SMA alatt kereskedik. Erre 2006. március 20-án, 10:00 óráig, az ESTkor kerül sor, amikor a pozíció második felét 1.2165-nél zárták le, és összesen 138 pontot adnak a kereskedelemhez.
1. ábra: Mozgó átlag MACD Combo, EUR / USD
Pozitív és negatív oszcillációk
Miért nem kereskedhetünk csak a MACD kereszttel pozitívról negatívra? A 2. ábrán látható EUR / USD nézettel láthatja, hogy több pozitív és negatív oszcilláció történt 2006. március 13. és március 15. között. Ha azonban figyelembe vesszük, a negatív és a negatív jelek nagy részét megállítottuk volna. mielőtt érdemi profitot szerezne.
Miért nem lehet csak a mozgó átlagkereszt kereskedelme a MACD nélkül? Vessen egy pillantást a 2. ábrára. Ha a mozgó átlagú keresztezési jelet lefelé vesszük, amikor a MACD pozitív, a kereskedelem veszteséggé vált.
2. ábra
A következő, a 3. ábrán látható példa az USD / JPY-ra vonatkozik a napi időkereten. A kereskedelem 2005. szeptember 16-án kezdődik, amikor az ár mind az 50, mind a 100 napos SMA felett meghaladja. Azonnal vesszük a jelet, mert a MACD öt sávon belül átlépte a belépési szintet, ami körülbelül 110, 95. A kezdő megállót a 108.98-as öt bar mélységi szintre állítjuk, és az első célpont kétszeres kockázatával jár, amely 114, 89-re tehető. Az árat három héttel később, 2005. október 13-án értük el, amikor megállunk, hogy áttörjünk, és arra számítunk, hogy kilépünk a pozíció második feléből, amikor az ár az 50 napos SMA alatt 10 ponttal csökken. Ez 2005. december 14-én, 117, 43-kor történik, 521 ponton elért teljes kereskedelmi nyereséget eredményezve.
Egy dolgot kell szem előtt tartani a napi táblázatok használatakor: bár a nyereség nagyobb lehet, a kockázat is nagyobb. Megállóhelyünk 200 ponton volt a belépéstől. Természetesen nyereségünk 521 pip volt, ami kicsivel kétszeresére nőtt a kockázatunkhoz. Ezenkívül azoknak a kereskedőknek, akik a napi táblázatokat használják a beállítások azonosításához, sokkal türelmesebbnek kell lenniük a kereskedelmükkel, mivel a pozíció hónapokig nyitva maradhat.
3. ábra: Mozgó átlag MACD Combo, USD / JPY
Rövid ügyletek
Röviden áttekintjük az AUD / USD órás grafikonjait, március 16-án, 2006. március 16-án. A devizapár az első tartomány az 50 és 100 órás SMA között kereskedik. Várjuk, amíg az ár mind az 50, mind a 100 órás mozgóátlag alatt nem esik, és ellenőrizze, hogy az MACD negatív volt-e az elmúlt öt sávban. Látjuk, hogy így volt, tehát lerövidül, amikor az ár 10 pip-rel alacsonyabb, mint a legközelebbi SMA, amely ebben az esetben a 100 órás SMA. Belépési árunk 0, 7349. Az első megállót az utóbbi öt bár legmagasabb pontjára, vagyis 0, 7376-ra állítjuk. Ez a kezdeti kockázatot 27 pipp-ra helyezi. Első célunk a kockázat kétszerese, amely 0, 7295-re tehető. A cél hét óra múlva aktiválódik, amikor a második felében megállunk, hogy áttörjük, és arra számítunk, hogy kilépjünk, amikor az ár 10 ponttal meghaladja az 50 órás SMA-t. Ez 2006. március 22-én fordul elő, amikor az ár eléri a 0, 7193-at, így összesen 105 pontot keresünk a kereskedelemben. Ez határozottan vonzó hozam, tekintettel arra a tényre, hogy a kereskedelemben csak 27 mag kockázatát kockáztattuk.
4. ábra: Mozgó átlag MACD Combo, AUD / USD
Napi szempontból nézünk egy másik rövid példát az 5. ábrán látható EUR / JPY formában. Mint láthatja, a napi példák visszamenőleg érkeznek, mivel ha egyértelmű trend kialakult, akkor ez hosszú ideig fennmaradhat. Ha nem, a valuta ehelyett egy tartományhoz kötött forgatókönyvbe mozog, ahol az árak egyszerűen ingadoznak a két mozgó átlag között.
2005. április 25-én az 50/100 napos SMA alá esett az EUR / JPY szünet. Ellenőrizzük, hogy a MACD szintén negatív-e, megerősítve, hogy a lendület lefelé mutatott. Rövid pozícióba lépünk 10 ponton a legközelebbi mozgó átlag (100 napos SMA) vagy 137, 76 alatt. A kezdeti megállót az elmúlt öt bár legmagasabb pontjára helyezik, amely 140, 47. Ez azt jelenti, hogy 271 mag kockázatát kockáztatjuk. Első célunk kétszeres kockázat (542 pont) vagy 132, 34. Az első célpont valamivel több, mint egy hónappal később, 2005. június 2-án érhető el. Ebben az időben a megmaradt felét megállítjuk ütközésig, és arra számítunk, hogy kilépjünk tőle, amikor az ár 10 ponttal meghaladja az 50 napos SMA-t.. A mozgóátlag felső részét 2005. június 30-án állítják fel, és 134, 21-kor indulunk. Az akkori pozíció fennmaradó részéből kilépünk, a teljes kereskedelmi profit 448 pont.
5. ábra: Mozgó átlag MACD Combo, EUR / JPY
Amikor a stratégia sikertelen
Ez a stratégia messze nem biztonságos. Mint sok trendkereskedelmi stratégiánál, ez a legjobban működik olyan pénznemeken vagy időkereteken is, amelyek jól alakulnak. Ezért ezt a stratégiát nehéz végrehajtani a jellemzően tartományhoz kötött valuták esetében, például az EUR / GBP.
A 6. ábra egy példát mutat a stratégia kudarcára. Az ár az 50 és 100 órás SMA alatt EUR / GBP-ben, 2006. március 7-én 10 ponttal csökken. A MACD abban az időben negatív, tehát 10 pip-vel rövidülünk a mozgó átlag alatt, 0, 6840-nél. A megállót az elmúlt öt bár legmagasabb pontjára helyezik, amely 0, 6860. Ez 20 kockázati kockázatot jelent, ami azt jelenti, hogy az első nyereségszintünk a kockázat kétszerese, vagyis 0, 6800.
Az EUR / GBP tovább értékesíti, de nem elég erősen ahhoz, hogy elérje a profit-szint szintünket. Az alacsony mozgás, mielőtt a devizapár visszafordulna az 50 órás SMA felett, 0, 6839. A visszafordítás végül a 0.6860-os stopig terjed, és 20 pip-et veszítünk a kereskedelemről.
6. ábra: Mozgó átlag MACD Combo, EUR / GBP
Következtetés
A mozgóátlagú MACD kombinált stratégia segíthet abban, hogy a legjövedelmezőbb időben bemenjen a trendbe. Ezt a stratégiát megvalósító kereskedőknek azonban meg kell győződniük arról, hogy csak a jellemző tendenciájú devizapárokon teszik meg. Ez a stratégia különösen jól működik a nagyvállalatoknál. A kereskedőknek a belépési ponton a mozgó átlag alatt is ellenőrizniük kell a lebontás erõsségét. A 6. ábrán bemutatott sikertelen kereskedelemben, ha megnézzük az akkori átlagos irányindexet (ADX), láthattuk volna, hogy az ADX nagyon alacsony, jelezve, hogy a bontás valószínűleg nem adott elegendő lendületet a lépés folytatásához.
