Az akkumulációs swing index (ASI) a Welles Wilder swing indexének variációja. Ez ábrázolja az egyes sávok swing index értékének futó összegét. A lengési index értéke 0-tól 100-ig egy felfelé mutató sávért és 0-tól -100-ig egy lefelé mutató sávnál. A lengési indexet az aktuális sáv nyitott, magas, alacsony és közeli, valamint az előző sáv nyitott és bezárásával kell kiszámítani. A swing index népszerű eszköz a határidős piacon. (Ha többet szeretne tudni a határidős kereskedésről, olvassa el: Készen állsz a határidős kereskedésre ?)
TUTORIAL: Oszcillátorok és mutatók feltárása
Az akkumulációs lengőindexet jobb hosszú távú kép elérésére használják, mint a sima lengőindexet, amely mindössze két sáv adatait használja. Ha a hosszú távú trend felfelé fordul, akkor a felhalmozódási index pozitív érték. Ezzel szemben, ha a hosszú távú trend lefelé mutat, akkor a felhalmozódási index negatív érték. Ha a hosszú távú trend oldalirányú (nem trend), akkor a felhalmozódási index ingadozik a pozitív és a negatív érték között. Ezt a mutatót a határidős termékek elemzésére használják, de a részvényekre is alkalmazható.
Az ASI számszerűsített értékbeli numerikus áringadozást ad a technikusnak, és rövidtávú tendenciákat mutat. A Metastock ezt magyarázza legjobban:
A trendvonalak kitörését megerősítheti az ASI trendvonalainak összehasonlításával az ábrán látható trendvonalakkal. A hamis kitörést akkor jelezzük, amikor az ábrán ábrázolt trendvonalat áttörjük, ám a felhalmozódó hintaszámra rajzolt hasonló trendvonal nem. (További információ a trendvonalakról: A trendvonalak hasznossága)
Diagram Tradestation segítségével készült
Az Apple 2002. évi diagramja (Nasdaq: AAPL) néhány tendenciát mutat, amelyek megerősítik a májusban megfigyelhető rövid távú tendenciát, valamint a nyáron és a kora ősszel kialakult horizontális mintát. Az ábrán látható ASI nem jelzi a vásárlást, mégis minden nap ezen készlet eladói találnak vásárlókat.
Ez a mutató alkalmanként használható arra, hogy megerősítse a trendingadozásba vetett hitet.
McClellan oszcillátor
A Sherman és Marian McClellan által az 1960-as évek végén kifejlesztett McClellan oszcillátor az exponenciális mozgó átlagok közötti különbséget kiszámítja az ugyanazon napi időszak előrehaladásának és csökkenésének felhasználásával.
Most ez lehet a legfontosabb megértés: a két mozgó átlag mindig 19 és 39 periódusú exponenciális mozgó átlagok (EMA), és 10, illetve 5% trendértékeket képvisel. A professzionális térképkészítő szoftverek, mint például a Tradestation és mások, alapértelmezett periódusként 19 és 39 napos EMA-kat használnak, ám sok chartist más kísérletekkel kísérletezik annak érdekében, hogy finomítsa a tanulmányaikat. Ha a 19/39 modellt használja, akkor a McClellan jó rövid távú mutató, amely előrejelzési / visszaesési statisztikák pozitív és negatív változásait várja el a jobb piaci időzítés érdekében. (Az egyszerű variancián javuló mutató kiszámításáról lásd: Az exponenciálisan súlyozott mozgó átlag felfedezése).
A McClellan oszcillátor ezen adatok alapján átlagokat és különbségeket használ a piaci szélesség felmérésére. A McClellan oszcillátor pontos ábrázolásához a diagramnak tartalmaznia kell mind az előrehaladó kérdéseket, mind a csökkenő kérdéseket, és a bemeneteknek meg kell adniuk az egyes adatok helyes számát. Mivel a McClellan oszcillátor exponenciális átlagokat használ, a McClellan oszcillátor numerikus értéke a diagramban rendelkezésre álló adatoktól függ. Ha egy tőzsdei index összegyűlik, de több kérdés hanyatlik, mint előrehalad, akkor a rally szűk, és a tőzsde nagy része nem vesz részt. (Ha két kevésbé ismert időszakot szeretne megismerni, olvassa el az Abszolút szélességi index és a fekélyindex felfedezése című részt .)
A mozgó átlag konvergencia divergenciájához hasonlóan a McClellan oszcillátor is lendület mutatója. Ha a rövid távú átlag elhalad a hosszú távú átlag felett, akkor pozitív értéket kell rögzíteni. Mint a legtöbb oszcillátor esetében, a McClellan oszcillátor túlvásárolt kérdést mutat, amikor az indikátor a pozitív 70–100 tartományba esik, és a túlméretezett negatív 70–100 tartományba esik. A vételi jelek akkor jelennek meg, amikor az oszcillátor az eladott szintekről pozitív szintekre halad, és fordítva: az eladási jeleket a túlvásárolt negatív területre eső csökkenések jelzik. A vályúk és csúcsok növekvő trendvonala pozitív jel lenne a kereskedő számára, miközben a csúcsok és fenékcsúszások kihoznák az eladókat. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Az egyszerű mozgó átlagok, amelyek kiemelik a trendeket)
Diagram Tradestation segítségével készült
Az Exxon Mobil (NYSE: XOM) 2002. évi diagramjában alul látható, hogy a telek 81, 19-es, ami jelzi a kibocsátás eladási jelét.
Következtetés
Ezek a mutatók megerősítő mutatóként szolgálnak azok számára, akiknek rendszeresen ellenőrizniük kell eredményeinket.
Ne feledje, hogy ez a pénzed - fektessen be okosan.
