Mi az a felügyeleti tőkebecslési program (SCAP)?
A Felügyeleti Tőkeértékelési Program (SCAP) az amerikai legnagyobb bankok pénzügyi stresszteszte volt, amelyet a Federal Reserve System csak egyszer végzett a 2008–2009-es pénzügyi válság közepén.
A teszt az amerikai bankintézmények 2009 tavaszán elvégzett tőkepuffereinek értékelése volt. Ennek célja a nemzet 19 legnagyobb pénzügyi intézményének pénzügyi haszon mérése volt.
Kulcs elvihető
- A SCAP-tesztet csak egyszer végezték el, a 2008–2009-es pénzügyi válság közepén. A teszt azt mérte, hogy Amerika legnagyobb bankjai képesek-e ellenállni egy újabb szélsőséges, de hipotetikus jövőbeli válságnak. A 19 „tíz bank közül tíz” kiderült, hogy nem volt elegendő tőkével egy másik válság kezelésére.
A pénzügyi válság sok bankot és intézményt súlyosan alulfinanszírozott, és a stresszteszt célja annak bemutatása volt, hogy a bankszektor mennyire képes ellenállni a jelentős gazdasági visszaesés hatásának.
Hogyan működött a SCAP
A stresszteszteket csak a 100 milliárd dollárt meghaladó eszközökkel rendelkező bankintézményeken végezték. Ezek lényegében azok a bankok voltak, amelyeket a Fed "túl nagynak ítélte a kudarchoz".
A szövetségi bankfelügyelők arra törekedtek, hogy meghatározzák, vajon ezeknek az intézményeknek van-e elegendő készpénzpufferük a veszteségek elbírálásához, miközben továbbra is hitelhez jutnak. A stresszteszt alapforgatókönyvet használt az egyes intézmények alapvető tőkéje vagy a rendelkezésre álló készpénztartalékok mérésére. Az intézmények teljesítményét szintén egy hipotetikus és extrém forgatókönyv alapján tesztelték, amely egyfajta legrosszabb eset.
A bankok az öt fokozat bármelyikét megkaphatják:
- Jól tőkésített, Megfelelően tőkésített, Nem tőkésített, Jelentősen alulkapitalizáltKritikusan túlsúlyos
Hipotetikus SCAP teszt
A stressztesztek a forgatókönyvek sorozatában tesztelték a bankok hipotetikus teljesítményét, némelyiküknél rosszabb volt, mint másoknál. Például egy stresszteszt felteheti a kérdést, hogy mi történik, ha az alábbiak mindegyike megtörténik: 10% -os munkanélküliségi ráta, 20% -os csökkenés a tőzsdén és 40% -kal az otthoni árak csökkenése országszerte. Mindegyik banknak felkérték, hogy használja a tervezett pénzügyi kilenc negyedik negyedét annak meghatározására, hogy rendelkeznek-e elegendő tőkével a szimulált válság átengedéséhez.
Mit talált a Fed
A tesztelés befejezésekor a végső eredmények azt mutatták, hogy a 19 tesztelt bank közül 10-nél nem volt elegendő tőke ahhoz, hogy pénzügyi válság idején kielégítse üzleti igényeit.
Mindazonáltal minden bank, amelyen átvizsgálták, teljesítette a törvényben előírt tőkekövetelményeket.
A Fed kiadta a nyilvánosság számára a stresszteszteken átesett bankok pontszámait. Azok a bankok, amelyek nem teljesítették a stresszteszteket, rosszul voltak a nyilvánosság előtt.
A tesztek összességében hozzájárultak a gazdasági katasztrófa esetleges fenyegetéseinek azonosításához a bankszektorban. Az eredmények nyomást gyakoroltak a bankokra, hogy újabb pénzügyi válság esetén magasabb tartalékokat tartsanak fenn a kezükön.
