A felárak jelentős szerepet játszanak a nyereséges devizakereskedelemben. Ha összehasonlítjuk az átlagos szórást az átlagos napi mozgással, sok érdekes kérdés merül fel. Először is, néhány pár előnyösebb a kereskedelemben, mint mások. Másodszor, a kiskereskedelmi árréseket sokkal nehezebb leküzdeni a rövid távú kereskedelemben, mint néhányan számíthatnak. Harmadszor: a nagyobb felár nem feltétlenül jelenti azt, hogy a pár nem olyan jó a napi kereskedéshez, mint az alacsonyabb felárú alternatívák. Ugyanez vonatkozik a kisebb elterjedésre - nem mindig jobb a kereskedelem, mint a nagyobb eloszlású alternatíva esetén.
Kulcs elvihető
- A napi kereskedési felárakhoz egyes párok jobbak, mint mások, és a forgalomképességre vonatkozó következtetések levonása a felár nagysága alapján (nagy vs. kicsi) nem hasznos. A felár átváltása a napi tartomány százalékára lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy meglátják, melyik pár nyújtja a legjobb értéket a napi csúcspotenciálra történő feloszlás szempontjából. Az aktív napi kereskedelemben részt vevő kereskedők valószínűleg a legkevesebb szórással rendelkező párokat keresik meg a maximális pip potenciál százalékában. A kereskedők figyelemmel kísérhetik a napi átlagos mozgásokat, hogy megvizsgálják, vajon az alacsony volatilitási időkben folytatott kereskedés elegendő profitpotenciált jelent-e ahhoz, hogy az aktív kereskedelem (különbözettel) megéri.
Az alapvonal létrehozása
Ahhoz, hogy megértsük, miről van szó, és melyek azok a párok, amelyek jobban megfelelnek a napi kereskedelemnek, szükség van alapvonalra. Ehhez a különbséget a napi tartomány százalékára konvertálják. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy összehasonlítsuk a felárakat és az adott párt napi kereskedelmének maximális potenciálját. Míg az alábbi számok tükrözik az adott időszakban létező értékeket, a tesztet bármikor elvégezhetjük annak megállapítása érdekében, hogy melyik devizapár nyújtja a legjobb értéket a napi pip potenciálhoz való elterjedése szempontjából. A teszt hosszabb vagy rövidebb időtartamokra is kiterjeszthető.
Ezek a napi értékek és a hozzávetőleges felárak (a felárak brókertektől függően eltérőek) 2010. április 7-től. Mivel a napi átlagmozgások megváltozik, a napi mozgás százalékos aránya is változik. A különbség változása a százalékos arányt is befolyásolja.
Megjegyzés: A százalékos számításban a különbséget levonják a napi átlagtartományból. Ennek tükröződik, hogy a lakossági ügyfelek nem vásárolhatnak a diagramjukon feltüntetett legalacsonyabb napi áron.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Terjedés: 3
- Osztás a maximális csőpotenciál százalékában: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Terjedés: 3
- Osztás a maximális csőpotenciál százalékában: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Terjedés: 4
- Osztás a maximális csőpotenciál százalékában: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Terjedés: 4
- Osztás a maximális csőpotenciál százalékában: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Terjedés: 4
- Osztás a maximális csőpotenciál százalékában: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Terjedés: 4
- Osztás a maximális pip potenciál százalékában: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Terjedés: 6
- Osztás a maximális csőpotenciál százalékában: 6/145 = 4, 14%
Melyik pár kereskedik
Ha a különbözetet a napi átlagos mozgás százalékában fejezik ki, akkor a felár meglehetõsen szignifikáns lehet, és nagy hatással lehet a napi kereskedési stratégiákra. Ezt gyakran figyelmen kívül hagyják a kereskedők, akik úgy érzik, hogy ingyen kereskednek, mivel nincs jutalék.
Ha egy kereskedő aktívan napi kereskedést folytat és egy bizonyos párra összpontosít, akkor valószínű, hogy olyan párokat keresnek, amelyekben a legmagasabb a különbség a maximális pip potenciál százalékában. Az EUR / USD és GBP / USD mutatják a legjobb arányt a fent elemzett párok közül. Az EUR / JPY szintén magas a vizsgált pár között. Annak ellenére, hogy a GBP / USD és az EUR / JPY négypipp-különbözettel rendelkeznek, felülmúlják az USD / JPY-t, amely általában három pip-felárral rendelkezik.
Az USD / CAD esetében, amely szintén négypipp-különbözettel rendelkezik, a napi kereskedelem egyik legrosszabb párja volt, mivel a felár a napi átlagtartomány jelentős részét tette ki. Az ilyen párok jobban megfelelnek hosszabb távú mozdulatoknak, ahol az elterjedés annál kevésbé lesz jelentős, annál tovább halad a pár.
Hozzá valamilyen realizmus
A fenti számítások feltételezték, hogy a napi tartomány betartható, és ez nagyon valószínűtlen. Egyszerűen a véletlen és az EUR / USD napi átlagtartománya alapján jóval kevesebb, mint 1% esélye van a magas és az alacsony szintek kiválasztására. Annak ellenére, hogy mit gondolnak az emberek kereskedési képességeikről, még egy tapasztalt napi kereskedő sem lesz sokkal jobb, ha egy egész napi tartományt képes megragadni - és nem is kell.
Ezért némi realizmust ki kell egészíteni a számításunkba, figyelembe véve azt a tényt, hogy rendkívül valószínűtlen a magas és alacsony pontosság kiválasztása. Feltételezve, hogy egy kereskedő valószínűleg nem lép ki / lép be az átlagos napi tartomány 10% -ába, és valószínűleg nem lép ki / lép az átlagos napi tartomány 10% -ába, ez azt jelenti, hogy a kereskedőnek a rendelkezésre álló tartomány 80% -a van. őket. A területre való belépés és az onnan való kilépés sokkal realisztikusabb, mintha a napi magas vagy alacsony szintre tudnánk belépni.
Ha az átlagos napi tartomány 80% -át használja a számításban, a következő értékeket adja meg a valutapárok számára. Ezek a számok olyan portrét festenek, amelyben a szóródás nagyon jelentős.
EUR / USD
- Eloszlás a lehetséges (80%) csőpotenciál százalékában: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Osztás a maximális csőpotenciál százalékában: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Eloszlás a lehetséges (80%) csőpotenciál százalékában: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Eloszlás a lehetséges (80%) csőpotenciál százalékában: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Eloszlás a lehetséges (80%) csőpotenciál százalékában: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Eloszlás a lehetséges (80%) csőpotenciál százalékában: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Eloszlás a lehetséges (80%) csőpotenciál százalékában: 6/116 = 5, 17%
Az alig kevesebb EUR / USD kivételével a napi árfolyamat több mint 4% -át emeli fel a felár. Néhány párban a felár a napi tartomány jelentős részét képezi, amikor a tényező figyelembe vétele valószínűleg a kereskedő nem lesz képes pontosan kiválasztani a belépéseket / kilépéseket a napi tartományt meghatározó magas és alacsony 10% -on belül.
Alsó vonal
A kereskedőknek tudniuk kell, hogy a különbség a pár átlagos napi átlagtartományának jelentős részét képviseli. A valószínű belépési és kilépési árak faktorozásakor a különbség még jelentősebbé válik. A kereskedők, különösen a rövid időn belül kereskedők, nyomon követhetik a napi átlagos mozgásokat annak ellenőrzése érdekében, hogy az alacsony volatilitási időkben folytatott kereskedés elegendő profitpotenciált jelent-e ahhoz, hogy az aktív (széttagolt) kereskedelem reálisan érdemes legyen.
Az adatok alapján az EUR / USD és a GBP / USD aránya a legalacsonyabb, és a kereskedőknek rendszeres időközönként frissíteniük kell a számadatokat, hogy megnézhessék, melyik párt érdemes kereskedni a szétterjedésükhöz képest, és melyik nem. A statisztika az idő múlásával megváltozik, és a nagy volatilitás idején a különbség kevésbé jelentős. Fontos nyomon követni a számokat és megérteni, mikor érdemes kereskedni, mikor nem.
