Mi a kockázatalapú tőkeszükséglet?
A kockázatalapú tőkekövetelmény egy olyan szabályra vonatkozik, amely meghatározza a pénzügyi intézmények minimális szabályozói tőkét. Kockázatalapú tőkekövetelmények léteznek a pénzügyi vállalatok, befektetőik, ügyfeleik és a gazdaság egészének védelme érdekében. Ezek a követelmények biztosítják, hogy minden pénzügyi intézmény rendelkezzen elegendő tőkével a működési veszteségek fenntartásához, miközben fenntartja a biztonságos és hatékony piacot.
A zombi bankok átka
Magyarázva a kockázatalapú tőkekövetelményt
A kockázatalapú tőkekövetelmények jelenleg állandó küszöböt élveznek, a pénznemet ellenőrző hivatal (OCC), a Szövetségi Tartalék Rendszer Igazgatótanácsa és a Szövetségi Betétbiztosító Társaság (2011) által elfogadott szabálynak megfelelően. FDIC). Az állandó küszöbérték megkövetelése mellett a szabály bizonyos rugalmasságot biztosít bizonyos alacsony kockázatú eszközök kockázatainak kiszámításában.
A Dodd-Frank Wall Street-i reform- és fogyasztóvédelmi törvény Collins-módosítása minimális kockázatalapú tőkekövetelményeket ír elő a biztosított letétkezelő intézmények, letétkezelő intézmények, holding-cégek és nem bank pénzügyi társaságok számára, amelyeket a Federal Reserve felügyel. A Dodd-Frank szabályok szerint minden banknak a teljes kockázatalapú tőkearánya 8%, az első szintű, a kockázatalapú tőkehányad pedig 4%.
Hogyan számítják a bankok a tőkét?
Az alapvető tőke jellemzően egy pénzügyi intézmény törzsrészvényét, a nyilvánosságra hozott tartalékokat, a felhalmozott eredményt és az előnyben részesített részvények bizonyos fajtáit tartalmazza, és a teljes tőke a bank eszközeinek és forrásainak különbségére utal. Mindkét kategórián belül vannak árnyalatok, és iránymutatások meghatározására a bankok tőkéjének kiszámítására vonatkozóan a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, amely a Nemzetközi Kifizetések Bankján keresztül működik, közzéteszi a Bázeli Megállapodásokat. A Bázel I-t 1988-ban vezették be, majd a Bázel II-t követett 2004-ben. A Bázel III-t úgy fejlesztették ki, hogy válaszul lehessen a pénzügyi szabályozás hiányosságaira, amelyek a 2000-es évek végi pénzügyi válságban jelentkeztek.
Különbség a kockázatalapú és az állóeszköz-standardok között
Mind a kockázatalapú tőke, mind az állóeszköz-szabványok párnákként szolgálnak, hogy megvédjék a társaságot a fizetésképtelenségtől. A rögzített tőkével kapcsolatos előírások azonban előírják, hogy minden társaságnak azonos összegű pénzeszközzel kell rendelkeznie a tartalékában, és ezzel szemben a kockázatalapú tőke a kockázat szintjének függvényében változtatja meg a társaság tőkéjének összegét.
A biztosítási ágazat az 1990-es években kezdte használni a kockázatalapú tőkét az állóeszköz-előírások helyett, miután egy sor biztosítótársaság fizetésképtelenné vált az 1980-as és 1990-es években. Például az 1980-as években a rögzített tőkével kapcsolatos előírások szerint két azonos méretű, azonos államban működő biztosítónak általában ugyanannyi tőkét kellett tartalékban tartaniuk, de az 1990-es évek után ezek a biztosítók eltérő követelményekkel szembesültek biztosítási rés és egyedi kockázati szintjük.
