Tartalomjegyzék
- Mi a relatív szilárdsági index?
- Az RSI képlete
- Az RSI kiszámítása
- Mit mond neked az RSI?
- Eltérések Példa az RSI használatára
- RSI lengő elutasítások példa
- RSI vs. MACD
- Az RSI korlátozásai
Mi a relatív szilárdsági index - RSI?
A relatív szilárdsági index (RSI) egy lendületet mutató mutató, amely a közelmúltbeli árváltozások nagyságát méri a részvény vagy más eszköz árának túlvásárolt vagy túlságosan eladott körülményeinek értékelése céljából. Az RSI oszcillátorként jelenik meg (egy vonalgráf, amely két szélsõség között mozog), és értéke 0 és 100 között lehet. Az indikátort eredetileg J. Welles Wilder Jr fejlesztette ki, és bevezette az 1978-as, új fogalmak című új könyvében . Műszaki kereskedési rendszerek.
Az RSI hagyományos értelmezése és használata az, hogy a 70-es vagy annál magasabb értékek azt jelzik, hogy egy értékpapírt túlvásárolnak vagy túlbecsülnek, és alapot adhatnak a trend megfordulására vagy az ár korrekciós visszahúzódására. A 30 vagy annál alacsonyabb RSI érték azt jelzi, hogy az eladott vagy alulértékelt állapotot mutat.
Kulcs elvihető
- Az RSI egy népszerű, 1978-ban kifejlesztett lendületes oszcillátor. Az RSI összehasonlítja a bullish és a medve árfolyamatot az eszköz árának grafikonjával. A jeleket túlvásároltnak tekintik, ha az indikátor 70% felett van, és túlságosan eladottnak, ha az mutató 30% alatt van.
Az RSI képlete
A relatív szilárdsági indexet (RSI) egy két részből álló számításokkal kell kiszámítani, amely a következő képlettel kezdődik:
RSIlépés = 100−
A számításhoz használt átlagos nyereség vagy veszteség az átlagos százalékos nyereség vagy veszteség a visszatekintési időszak alatt. A képlet az átlagos veszteségre pozitív értékeket használ.
A standard az, hogy 14 periódust használjon a kezdeti RSI érték kiszámításához. Például képzelje el, hogy a piac az elmúlt 14 nap közül hétnél magasabb volt, átlagosan 1% -os nyereséggel. A fennmaradó hét nap mindegyike alacsonyabban zárult le, átlagos veszteség -0, 8%. Az RSI első részének számítása a következő kibővített számításnak tűnik:
55, 55 = 100-⎣⎢⎡ 1+ (140, 8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤
Ha rendelkezésre állnak 14 adatszakasz, az RSI képlet második része kiszámítható. A számítás második lépése simítja az eredményeket.
RSIlépés két = 100−
Az RSI kiszámítása
Relatív szilárdsági index (RSI)
A fenti képletekkel kiszámítható az RSI, ahol az RSI vonal ábrázolható az eszköz ábrája mellett.
Az RSI növekszik, amikor a pozitív bezárások száma és mérete növekszik, és csökkenni fog, amikor a veszteségek száma és nagysága növekszik. A számítás második része kiegyenlíti az eredményt, így az RSI csak erőteljesen növekvő piacon csak 100 vagy 0 közelében lesz.
TradingView.
Mint látható a fenti táblázatból, az RSI-mutató hosszabb ideig "túlvásárolt" területen maradhat, míg az állomány növekvő tendenciát mutat. A mutató hosszú ideig "túlzottan eladott" területen maradhat, miközben az állomány csökkenő tendenciát mutat. Ez zavaró lehet az új elemzők számára, de az indikátor használatának megtanulása az uralkodó tendencia összefüggésében tisztázza ezeket a kérdéseket.
Mit mond neked az RSI?
A részvény vagy eszköz elsődleges trendje fontos eszköz annak biztosításához, hogy a mutató értékeit megfelelően megértsék. Például a Constance Brown, a CMT közismert piaci szakember elősegítette azt az elképzelést, miszerint az RSI túlértékelt mutatója egy felfelé valószínűleg sokkal meghaladja a 30% -ot, és az RSI túlvásárolt leolvasása során a visszaesés sokkal alacsonyabb, mint a 70% -os szint.
Amint az a következő ábrán látható, hanyatlás során az RSI az 50% -hoz közel éri a csúcsot, nem pedig a 70% -ot, amelyet a befektetők felhasználhatnának a medve körülmények megbízhatóbb jelzésére. Sok befektető horizontális trendvonalat fog alkalmazni, amely 30% vagy 70% között van, ha erõteljes tendencia van a szélsõségek jobb azonosítása érdekében. A túlvásárolt vagy a túlméretezett szintek módosítása, amikor egy részvény vagy eszköz ára hosszú távon, vízszintes csatornán általában nem szükséges.
TradingView.
A tendenciának megfelelő túlvásárolt vagy túlzott eladási szintek használatához kapcsolódó koncepció az, hogy a tendenciának megfelelő kereskedési jelekre és technikákra koncentráljunk. Más szavakkal: a bullish jelek, ha az ár bullish trendben van, és a bullish jelek, ha az árfolyamok bullish trendben vannak, segít elkerülni az RSI által generált sok hamis riasztást.
Eltérések Példa az RSI használatára
Bullish divergencia akkor fordul elő, amikor az RSI egy eladott értéket hoz létre, amelyet egy magasabb mélység követ, amely megfelel az alacsonyabb ár mélypontnak. Ez azt jelzi, hogy a bullish lendület növekszik, és az eladott terület feletti törés felhasználható egy új hosszú pozíció indításához.
Leszállási eltérés akkor fordul elő, amikor az RSI túlvásárolt értéket hoz létre, amelyet egy alacsonyabb magasság követ, amely megegyezik az ár magasabb magasságával.
Amint az a következő ábrán látható, egy bullish divergenciát azonosítottak, amikor az RSI magasabb mélységeket alakított ki, amikor az ár alacsonyabb mélypontokat alakított ki. Ez érvényes jel volt, de az eltérések ritkák lehetnek, ha az állomány stabil, hosszú távú trendben van. A rugalmas, túlságosan eladott vagy túlvásárolt leolvasások felhasználásával több érvényes jel azonosítható, mint az egyébként nyilvánvaló lenne.
RSI lengő elutasítások példa
Egy másik kereskedési módszer megvizsgálja az RSI viselkedését, amikor újból megjelenik a túlvásárolt vagy túlterhelt területeken. Ezt a jelet bullish "lengő visszautasításnak" nevezzük, és négy részből áll:
- Az RSI túlzottan eladott területre esik. Az RSI 30% fölé halad át. Az RSI újabb mélyedést képez anélkül, hogy átkerülne a túlzottan eladott területre. Az RSI ezután lecsökkenti legújabb magas szintjét.
Amint az a következő ábrán látható, az RSI-mutató túlterhelt volt, 30% -on felbomlott és alacsonyabb visszatükröződésből állt, ami a jelet váltotta ki, amikor magasabbra pattogott. Az RSI ilyen módon történő használata nagyon hasonlít a trendvonalak ábrázolására az ábrán.
TradingView.
A divergenciákhoz hasonlóan a swing elutasító jelnek egy medve változata van, amely úgy néz ki, mint a bullish verzió tükörképe. A medve hinták elutasítása szintén négy részből áll:
- Az RSI túlságosan megvásárolt területre növekszik. Az RSI 70% alá csökken. Az RSI újabb magas szintet képez anélkül, hogy visszajutna a túlvásárolt területre.
Az alábbi táblázat szemlélteti a medve lengés elutasító jelet. Mint a legtöbb kereskedési módszernél, ez a jel akkor lesz a legmegbízhatóbb, ha megfelel az uralkodó hosszú távú trendnek. A negatív tendenciák miatti jelei kevésbé valószínű, hogy hamis riasztást generálnak.
RSI vs. MACD
A mozgó átlagkonvergencia-divergencia (MACD) egy másik tendenciát követő lendület mutató, amely megmutatja az értékpapír árának két mozgó átlaga közötti kapcsolatot. A MACD-t úgy számítják ki, hogy kivonják a 26-periódusú exponenciális mozgóátlagot (EMA) a 12-periódusos EMA-ból. Ennek a számításnak az eredménye a MACD sor. A MACD kilenc napos EMA-ját, az úgynevezett "jelvezetéket" ábrázolják az MACD vonal tetejére, amely indítóként szolgálhat a vételi és eladási jelek számára. A kereskedők megvásárolhatják az értékpapírt, amikor az MACD átlép a jelző vonal fölött, és eladhatják az értékpapírt, vagy röviddel eladhatják az értékpapírt, amikor az MACD átlép a jel vonal alatt.
Az RSI célja annak jelzése, hogy a piacot a közelmúltbeli árszínvonalhoz képest túlvásároltnak vagy túlzottnak tekintik-e. Az RSI kiszámítja az átlagos áremelkedéseket és veszteségeket egy adott időszakban; az alapértelmezett időtartam 14 időszak, 0 és 100 közötti értékkel.
A MACD a két EMA közötti kapcsolatot méri, míg az RSI az árváltozást a legutóbbi áremelkedésekhez viszonyítva méri. Ezt a két mutatót gyakran együttesen használják az elemzők számára, hogy teljesebb műszaki képet adjanak a piacról.
Ezek a mutatók egyaránt mérik a piac lendületét, de mivel különböző tényezőket mérnek, néha ellentétes jelzéseket adnak. Például az RSI hosszabb ideig 70 értéket mutathat, jelezve, hogy a piac túllépte a vásárlási oldalt a legutóbbi árakhoz képest, míg a MACD szerint a piac továbbra is növekszik a vásárlási lendületben. Bármelyik mutató jelezheti a közelgő trendváltozást az áratól való eltérés megmutatásával (az ár továbbra is magasabb, míg a mutató alacsonyabb lesz, vagy fordítva).
Az RSI korlátozásai
Az RSI összehasonlítja a bullish és a bullish árat, és az eredményeket egy oszcillátorban jeleníti meg, amelyet az ábrára fel lehet helyezni. A legtöbb műszaki mutatóhoz hasonlóan a jelei is a legmegbízhatóbbak, ha megfelelnek a hosszú távú trendnek. Az igaz fordított jelek ritkák, és nehezen különíthetők el a hamis riasztásoktól. Hamis pozitív például egy bullish keresztezés, amelyet egy részvény hirtelen csökkenése követ. Hamis negatív lenne egy olyan helyzet, amikor egy medve átmenetet tapasztalunk, ám a készlet hirtelen felfelé gyorsult.
Mivel a mutató lendületet mutat, mindaddig, amíg az eszköz áremelkedése továbbra is erős (akár fel, akár lefelé), az indikátor hosszú ideig túlvásárolt vagy túlterhelt területen maradhat. Ezért az RSI a legmegbízhatóbb egy oszcilláló piacon, amikor az ár váltakozik a bullish és a medve időszakban.
