Mi a sztochasztikus modellezés?
A sztochasztikus modellezés a pénzügyi modell egyik formája, amelyet a befektetési döntések meghozatalához használnak. Az ilyen típusú modellezés véletlenszerű változók felhasználásával előrejelzi a különböző eredmények valószínűségét különböző körülmények között.
A sztochasztikus modellezés olyan adatokat szolgáltat és előrejelzi azokat az eredményeket, amelyek a kiszámíthatatlanság vagy a véletlenszerűség bizonyos szintjeit figyelembe veszik. Számos iparágban a vállalatok sztochasztikus modellezést alkalmazhatnak üzleti gyakorlataik fejlesztése és a jövedelmezőség növelése érdekében. A pénzügyi szolgáltatási szektorban a tervezők, elemzők és portfóliókezelők sztochasztikus modellezést alkalmaznak eszközök és források kezelésére és portfólióik optimalizálására.
A sztochasztikus modellezés megértése: állandó változatosságú
A sztochasztikus modellezés fogalmának megértéséhez segít összehasonlítani azt ellentétes, determinisztikus modellezéssel.
A determinisztikus modellezés állandó eredményeket hoz
A determinisztikus modellezés ugyanazt a pontos eredményt nyújtja egy adott bemeneti készlethez, függetlenül attól, hogy hányszor számítja újra a modellt. Itt a matematikai tulajdonságok ismertek. Egyik sem véletlenszerű, és csak egy meghatározott értékkészlet van, és csak egy válasz vagy megoldás van a problémára. Egy determinisztikus modellnél a bizonytalan tényezők kívül esnek a modellnél.
A sztochasztikus modellezés változtatható eredményeket hoz
A sztochasztikus modellezés ugyanakkor természetéből adódóan véletlenszerű, és a bizonytalan tényezők beépülnek a modellbe. A modell számos választ, becslést és eredményt hoz - például változók hozzáadását egy összetett matematikai feladathoz -, hogy megnézze azok eltérő hatását a megoldásra. Ugyanezt a folyamatot többször megismételik különböző forgatókönyvek mellett.
Ki használ sztochasztikus modellezést?
A sztochasztikus modellezést a világ számos iparágában használják. Például a biztosítási ágazat nagymértékben támaszkodik sztochasztikus modellezésre annak előrejelzésére, hogy a társaságok mérlegei hogyan fognak megjelenni egy adott ponton a jövőben. Más sztochasztikus modellezéstől függő ágazatok, iparágak és tudományágak magukban foglalják az állománybefektetést, a statisztikákat, a nyelvtudást, a biológiát és a kvantumfizikát.
A sztochasztikus modell véletlenszerű változókat foglal magában, hogy sokféle eredményt kapjon különböző körülmények között.
Példa a sztochasztikus modellezésre a pénzügyi szolgáltatásokban
Hogyan használják fel a befektetési ágazatban
A sztochasztikus befektetési modellek megpróbálják előre jelezni az árak, az eszközmegtérülés (ROA) és az eszközosztályok - például kötvények és részvények - időbeli változásait. A Monte Carlo-szimuláció a sztochasztikus modell egyik példája; szimulálhatja a portfólió teljesítményét az egyes részvények hozamának valószínűségi eloszlása alapján. A sztochasztikus befektetési modellek lehetnek egy eszköz vagy több eszköz, és felhasználhatók a pénzügyi tervezésre, az eszköz-forrás-kezelés (ALM) vagy az eszköz allokáció optimalizálására; emellett biztosításmatematikai munkára is használják.
Pénzügyi eszköz a pénzügyi döntéshozatalban
A sztochasztikus modellezés jelentősége a pénzügyekben széles és messzemenő. A befektetési eszközök kiválasztása során kritikus fontosságú, hogy különféle tényezők és feltételek mellett megfigyelhető legyen a sokféle eredmény. Egyes iparágakban a vállalat sikere vagy bukása akár ezen is függhet.
A befektetés folyamatosan változó világában bármikor megjelenhetnek új változók, amelyek óriási hatással lehetnek az állománygyűjtő döntéseire. Ennélfogva a pénzügyi szakemberek gyakran sztochasztikus modelleket futtatnak több száz vagy akár több ezer alkalommal, ami számos lehetséges megoldást kínál a döntéshozatal célzásához.
