Az SPDR S&P 500 ETF-et (SPY) az aktív kereskedők és befektetők "Pókoknak" nevezik. A pókok 20, 4% -kal csökkentek a szeptember 21-én beállított 293, 94 dollár mindennapi csúcspontjáról a 26. december 233, 76 dollárra eső legalacsonyabb szintre, ami a medvepiacot jelöli.
Az ETF hétfőn, február 11-én, 270, 62 dollárral zárt, 2019-ben eddig 8, 3% -kal, és 15, 8% -kal, mivel 26. decemberben már 233, 76 dollárra esett a kereskedés. Ez egy szép medvepiaci rally, de az ETF-szel a halál alatt van. kereszt ", ideje lehetne csökkenteni a részesedéseket, mivel a Pókok teszteli a 200 napos egyszerű mozgóátlagot, most 274, 08 dollárra.
A gyorsuló csökkenést a 26. december mélypontjába a kényszerértékesítés, nem pedig a pánikértékesítés támogatta. A FINRA jelentése szerint a fedezeti adósság jelentősen csökkent a negyedik negyedévben. A szemgolyó becslésem szerint a befektetőknek a negyedik negyedévben 50 milliárd dollárról 60 milliárd dollárra kellett összegyűjteniük a fedezeti lehívásokat.
FINRA
Amikor a Pókok már december 23-án elérték a 233, 76 dollárt, az ETF egy dollárba került. A december 26-i vásárlás fő oka az volt, hogy az alacsony a 200 hetes egyszerű mozgóátlag, vagyis "az átlaghoz való visszatérés" teszte, majd 234, 71 dollárnál. Ez a helyes hívásnak bizonyult, mivel a 26. december klasszikus "kulcs-visszafordítás" volt. Ha egy ticker egy ciklust alacsonyra állít be, majd az előző nap legmagasabb pontja fölé zár, akkor forgalomképes rally következik. A 246, 18 dollár 26. decemberi záró időpontja jóval meghaladta a 24. decemberi 240.83 dollárhoz tartozó rekordot.
Első célkitűzésem 2019-ben volt a féléves kockázati szintje (266, 14 dollár), amely május 30-án mágnesesvé vált a FOMC azon a napon megrendezett dovisos kommentárján, amely a FOMC találkozóját követte. E dátum óta a legtöbb Fed-figyelő vitatja, hogy mi a Fed-politika.
1972 óta követem a Federal Reserve-t, és itt van a dolgom. A Federal Reserve a mérlegét használja a monetáris politika elsődleges eszközének. A FOMC januárban szigorította a monetáris politikát a kamatok emelése nélkül. Február 6-tól kezdődően a mérleg 4, 026 trillió dollár volt, azaz 474 milliárd dollár volt, mivel a mérleg felszámolása 2017. októberben megkezdődött. A mérleg összesen 4, 5 trillió dollár volt, amikor a nagy lazítás megkezdődött. Januárban a teljes levonás 32 milliárd dollár volt, feltételezve, hogy a 14 milliárd dolláros csökkenést a január 31-én lejárt kincstárjegyek okozták.
Federal Reserve
Felhívom a FOMC-t: Úgy gondolom, hogy a Federal Reserve a szövetségi alapok kamatát 2, 25% -ról 2, 50% -ra tartja felülvizsgált "normál" -ként. A Fed mérleg elsődleges monetáris politikai eszközzé válik a leépítés folytatódásával, de hosszabb távon a Fed kvantitatív enyhítő intézkedések nélkül növelheti a mérleget.
A SPY napi diagramja
MetaStock Xenith
A medvepiac hanyatlása akkor kezdődött, amikor a Pók 2018. szeptember 20-án elérte a mindennapi napközbeni legmagasabb értéket, 293, 94 dollárt. Az ETF csökkenésével "halálkereszt" alakult ki december 7-én, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag a 200 napos egyszerű mozgóátlag, ami azt jelzi, hogy alacsonyabb árak következnek be. Ez követte az ETF-et annak 26. decemberi alacsonyabb szintjére, 233, 76 dollárra, és a „kulcs-visszafordítás” napjára, amely megerősítette a kereskedelmezhető medvepiac emelkedését. Amikor a „halálkereszt” alatt áll, a stratégia az, hogy csökkentse az erőssé váló részesedéseket a 200 napos SMA-ra, most 274, 08 dollárra.
A 249, 92 dollár lezárása december 31-én három vízszintes vonalat eredményezett. Féléves pivotom 266, 14 USD, éves és negyedéves kockázati szintem 285, 86 USD és 292, 16 USD. A 269, 93 dollár lezárása január 31-én a vízszintes vonalhoz 277, 88 dollárt tett ki, ami február kockázatos szintje. Ezen a héten az érték szintje 260, 22 USD. A Pókok ETF január 30-án 266, 14 dollár fölé emelkedett a féléves fordulóján, 266, 14 dollár fölött, miután a FOMC ülésén elhangzottak a hírek.
A SPY heti diagramja
MetaStock Xenith
A Pókok heti diagramja január 18-i hét óta pozitív, az ETF meghaladja az öt hetes módosított mozgóátlagot, 266, 6 dollárnál. Az SPY most jóval meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot, vagyis "az átlaghoz való visszatérést" 236, 74 dollárnál, miután ezt az átlagot 234, 71 dolláron tartották vásárlási lehetőségként a 28. december héten. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus Az olvasás várhatóan ezen a héten 67, 41-re emelkedik, szemben a február 8-i 60.49-rel.
Kereskedelmi stratégia: Most, hogy csökkentette a részesedést azáltal, hogy nyereségét a 200 napos egyszerű mozgó átlagon 274, 08 dollárra könyvelte, itt van a frissített stratégia. Vásároljon gyengeségű SPY-t féléves fordulómon 266, 14 dolláron és ezen a héten a 260, 22 dolláros értékszinten, és csökkentse az erősségen belüli részesedéseket havi, éves és negyedéves kockázati szintemre, 277, 88, 285, 86 és 292, 16 dollárra.
