A mennyiségi kereskedés magában foglalja az egyszerű vagy összetett matematikai modelleken alapuló számítógépes algoritmusok és programok használatát a rendelkezésre álló kereskedési lehetőségek azonosítása és kihasználása érdekében. A kvótakereskedelem a hátsó részben történelmi adatokkal kapcsolatos kutatási munkát is magában foglal, azzal a céllal, hogy azonosítsák a profit lehetőségeket. A mennyiségi kereskedelmet széles körben használják egyéni és intézményi szinten magas frekvenciájú, algoritmikus, arbitrázs és automatizált kereskedéshez. Az ilyen mennyiségi elemzésben és a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységekben részt vevő kereskedőket általában mennyiségi vagy mennyiségi kereskedőknek nevezik.
Hogyan alakult a kvantitatív kereskedelem ?
Korábban a piacok fizikai és padló alapúak voltak, ahol a kereskedők és a piaci szereplők kölcsönhatásba léptek, megállapodtak az értékpapírban, az árban és a mennyiségben, és papíron rendezték a kereskedelmet. Egyéb képesítések mellett a hangos, tiszta hangot és a jó erős felépítést előnyben részesítették az álláskeresők kereskedése szempontjából, mivel ez lenyűgözővé tette őket a kereskedési padlón. Ahogy a piacok digitálisvá váltak a globális elérhetőség és bővülés miatt, a padló kiürült. Azok a kereskedők, akiknek kevés volt a kínálat, de hangos hangon estek, eltűntek, és utat tettek a számítógépes hozzáértésű technikák számára. Az elektronikus piacok hatalmas bővítést, nagyszámú kereskedési adatot, új eszközöket és értékpapírokat kínáltak, és lehetőség nyílt az adatbányászatra, kutatásra, elemzésre és automatizált kereskedési rendszerekre. Az elmúlt két évtizedben MBA és Ph.D. a pénzügyekben, a számítástechnikában és még az ideghálózatokban is birtokosok kereskedők munkáját vállalják a neves kereskedelmi intézményekben.
A mennyiségi kereskedő profilja:
A kvótakereskedő egy kicsi, közepes vagy nagy méretű kereskedelmi vállalkozásnál dolgozhat jóképű fizetésnél, magas bónuszkifizetésekkel a generált kereskedési nyereség alapján. A munkáltatók között szerepelnek a globális befektetési bankok / fedezeti alapok / arbitrázs kereskedési cégek irodái a kis méretű helyi kereskedő cégekig. Manapság ahhoz, hogy kereskedőnek munkát szerezzenek a megalapozott cégeknél, gyakran egy speciális mesterképzésre van szükség mennyiségi áramlásban (MBA, Ph.D., CFA), hacsak nem tapasztalt tapasztalattal rendelkező kereskedő. Más kevésbé tapasztalt fiatalabb befogadók kis méretű cégeknél indulhatnak, vagy junior elemzőkként kezdhetnek, és hosszú időn át tovább dolgozhatnak, bár ez heves versenypálya.
Néhány vállalkozói hozzáállású vállalkozás saját tulajdonú alapon fejleszti ki és működteti saját kereskedelmi rendszerét.
Függetlenül attól, hogy pénzügyi vállalkozásnál vagy maguk számára dolgoznak-e, a számlálók általában:
- számítógépes használat ismerete
- egy vagy több programozási nyelv gyakorlati ismerete
- ismeretek a kereskedési rendszerek és automatizálási lehetőségek felépítéséről és testreszabásáról
- az adathordozók ismerete és felhasználása
- adatbányászat, kutatási és elemzési képességek
- kockázatvállalási képességek és kereskedő temperamentuma
- innovatív gondolkodásmód az új stratégiák és lehetőségek folyamatos felfedezéséhez
Infrastruktúra-követelmények a mennyiségi kereskedő számára:
- A piaci adatokhoz való hozzáférési rendszerek, például a Bloomberg adatterminál, amelyek rendelkeznek a kereskedelem folyamához illeszkedő szükséges műszaki és kvantitatív elemzési eszközökkel (például Bollinger sávok, diagramok stb.)
- Számítógépes rendszerek programozási nyelvi kompatibilitással - A kereskedők körében a Perl, C ++, Java, Python a leggyakoribbak
- A történeti és / vagy a valós idejű adatok elérhetősége az azonosított stratégiák visszamenőleges készítéséhez
- Automatikus hozzáférés bróker- / kereskedési számlákhoz, általában közvetlen piaci hozzáférés révén
A fentiek alapján a kvantumkereskedő a következő tevékenységeket végzi:
- A kereskedési stratégia azonosítása: Ez alapulhat egyszerű ár-mennyiségi számokon vagy összetett matematikai modellen
- A működési algoritmus / program / rendszer fejlesztése és felépítése a kereskedési stratégia alapján
- A prototípus utólagos tesztje a gyakorlati megvalósítás ellenőrzése és a szükséges testreszabás érdekében: Miután azonosították, nagyon fontos a stratégia újratelepítése a történeti / élő teszt adatokra a gyakorlati megvalósíthatóság felmérése érdekében. A további változtatásokat szükség szerint beépítjük
- Tartalmazza a kockázatkezelési kritériumokat: végezzen forgatókönyv-elemzést, hajtson végre stop-loss mechanizmusokat, tőkeallokációs korlátokat stb., Hogy a rendszer a lehető legvédelmezőbb legyen.
- A nyílt piacon történő kereskedelem végrehajtására szolgáló élő takarmányok rendszerének bevezetése: Hagyja életre a mennyiségi beállítást, és folyamatos megfigyelés a profitszerzési potenciálról. További testreszabás az azonosított fejlesztésekhez vagy hibákhoz, ha vannak ilyenek
- Az új stratégiák azonosításának folytatása
- Ezenkívül a kutatási osztályon belül a háttérben dolgozik, és kereskedési tippeket ad a kereskedési részlegben lévő kereskedők számára
A kvantkereskedő munkája folyamatos és szigorú folyamat, hosszú munkaidővel. Úgy tűnik, hogy a mai kereskedelem számítógépes és számítógépes piaccá vált, ahol az emberi kereskedők hozzájárulása azokra a számítógépes programok építésére korlátozódik, amelyek elég okosak ahhoz, hogy kereskedelmük jobb legyen, mint a társak által kifejlesztetté. Minél több automatizálást építenek be a teljes piacon, annál nagyobb hatékonyságra van szükség, mivel a profit lehetőségek napról napra csökkennek.
Alsó vonal
A kvantkereskedő munkája és a hozzá kapcsolódó juttatások nagyon jövedelmezőnek tűnnek, ám erre a rendkívül versenyképes területre jogosultaknak sokoldalú készségekre, ismeretekre és temperamentumra van szükségük. A mennyiségi kereskedők általában mérsékelt sikerességi rátával rendelkeznek, és sokan a kiégés miatt sok évvel diverzifikálják vagy elmozdulnak más patakokba. Az összes szükséges infrastruktúrán, készségeken és tudáson kívül a megfelelő gondolkodásmóddal kell rendelkeznie ahhoz, hogy kvantumként sikeres legyen.
