Mi a haszon / veszteség arány?
A nyereség / veszteség arány eredménymutatóként működik egy aktív kereskedő számára, amelynek elsődleges célja a kereskedési nyereség maximalizálása. A nyereség / veszteség aránya a nyertes ügyletek átlagos nyeresége, elosztva az ügyletek elvesztésének átlagos veszteségével egy meghatározott időtartamon keresztül.
Nyereség és veszteség arány = NWTTotal Gain ÷ NLTTotal veszteség, ahol: NWT = nyertes ügyletek száma
Megmagyarázta a profit / veszteség arányt
Az eredmény / veszteség arány a kereskedelmi stratégia vagy rendszer teljesítményét méri. Nyilvánvaló, hogy minél magasabb az arány, annál jobb. Sok kereskedési könyv legalább 2: 1 arányt igényel. Például, ha egy rendszer kereskedelemenkénti nyereséges átlaga 750 USD, és ugyanazon idő alatt átlagos veszteség 250 USD / kereskedelem, akkor a profit / veszteség arány 3: 1 lenne. A folyamatosan stabil nyereség / veszteség arány arra ösztönözheti a kereskedőt, hogy tétképessé tegye ugyanazon stratégia fogadásait, annak érdekében, hogy nagyobb abszolút nyereséget érjen el. Ezzel szemben az elfogadhatatlan nyereség / veszteség arány a gyenge kapcsolatok felkutatására alkalmazott stratégia vagy rendszer vizsgálatához vezetne. Lehet, hogy a kereskedő úgy dönt, hogy teljesen elhagy egy stratégiát vagy rendszert, ha az arány nem eredményez elegendő nyereséget vagy akár tőkeveszteséget sem okoz.
Az arányon túli gondolkodás
A nyereség / veszteség arány túlságosan leegyszerûsíthetõ lehet a teljesítmény szempontjából, mivel nem veszi figyelembe a kereskedések nyereségének vagy veszteségének valószínûségét. Az átlag jövedelmezőség (APPT) elnevezésű koncepció betekinthetőbb lehet. Az APPT az az átlagos összeg, amelyet a kereskedő várhatóan kereskedésenként nyer vagy veszít. APPT a különbség a) a nyerés valószínűsége és az átlagos nyeremény szorzata között; és b) a veszteség valószínűségének és az átlagos veszteségnek a szorzata. Például vegyünk 10 ügyletet, amelyek közül három jövedelmező és hét veszteséges volt. Ezért a győzelem valószínűsége 30%, a veszteség valószínűsége pedig 70%. Tegyük fel továbbá, hogy az átlagos nyertes kereskedelem 600 dollár, az átlagos vesztes ügylet 300 dollár volt. Az APPT (30% x 600 USD) kevesebb (70% x 300), vagy - 30 USD. Így annak ellenére, hogy a profit / veszteség arány 2: 1 (600: 300 dollár) volt, a kereskedési stratégia valószínűség szempontjából valójában vesztes stratégia.
