A mennyiségi súlyozott átlagár (VWAP) egy fontos eszköz, amelyet a kereskedők használnak annak felmérésére, hogy jó áron vásároltak-e valamely részvényt. A kereskedők és elemzők általában a szokásos VWAP-t használják, amely az árat a kereskedési napi összes megbízás alapján kiszámítja; néhány azonban inkább több időkeretet használ a VWAP-hoz.
A kereskedők és elemzők a VWAP segítségével a nap folyamán fellépő zaj kiküszöbölésére használják, így felmérhetik, milyen árakat kereskednek a vásárlók és az eladók a tőzsdén vagy a piacon. A VWAP betekintést nyújt a kereskedőkbe az áruk kereskedelméről az adott napra, és egyeseknek meghatározza a jó árat, amellyel vételre vagy eladásra kerül.
Természetes értékesítési nyomás van akkor, amikor egy részvény megpróbál áttörni a VWAP felett vagy alatt. Amikor egy részvény vagy piac megpróbál áttörni a VWAP vonal vagy a VWAP kereszt felett vagy alatt, általában harc zajlik a vásárlók és az eladók között. Ha egy részvény a nap folyamán többször próbálkozik a VWAP szint felett vagy alatt, a kereskedők és elemzők úgy látják, hogy jó ár a vétel vagy eladás. Néhány rövid távú kereskedő azonban szeretne várni, amíg az egyik oldal elveszíti a csatát, vagy hosszabb ideig tart a szünetnél a VWAP felett, vagy rövid a szünetnél a VWAP alatt.
A VWAP segíthet a kereskedõknek és elemzõknek betekintést szerezni abban is, hogy a lendület egy adott idõkereten belül van-e. Tegyük fel például, hogy egy kereskedőnek rövid volt a készlete, mert állandó volt az értékesítési nyomás, és a részvények többször nem tudtak áttörni a VWAP fölött. Ha a készlet megfordul, és tiszta kitöréssel rendelkezik a VWAP felett, a kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy fedezze röviddel, mert valószínűleg a kereskedelem rossz oldalán van; a lendület a vásárlási oldalra tolódott el, mert az eladók feladták.
