Az utólagos tesztelés a hatékony kereskedelmi rendszer fejlesztésének kulcseleme. Ezt úgy történik, hogy a történeti adatokkal rekonstruálnak olyan mőveleteket, amelyek a múltban történtek volna egy adott stratégia által meghatározott szabályok felhasználásával. Az eredmény statisztikákat kínál a stratégia hatékonyságának felmérésére.
Az alapvető elmélet az, hogy minden olyan stratégia, amely a múltban jól működött, valószínűleg jól fog működni a jövőben is, és fordítva: a múltban rosszul teljesítő stratégiák valószínűleg rosszul teljesítenek a jövőben is. Ez a cikk áttekintést ad arról, hogy milyen alkalmazásokat használnak az utólagos teszteléshez, milyen adatokat szereznek és hogyan lehet felhasználni.
Hogyan lehet visszakeresni egy kereskedési stratégiát adatok és eszközök segítségével
Az utóvizsgálat rengeteg értékes statisztikai visszajelzést szolgáltathat egy adott rendszerről. Néhány általános backtesting statisztika a következőket tartalmazza:
- Nettó nyereség vagy veszteség: A nettó szerzett vagy elveszített százalékos volatilitási mutatók: Legfeljebb lefelé és lefelé mutató százalékos értékek Átlagok: Az átlagos nyereség és az átlagos veszteség százalékos aránya, az átlagos tartott sávok Kitettség: A befektetett (vagy a piacnak kitett) tőke százaléka Arányok: Nyereség / veszteség arány Évesített hozam: százalékos hozam egy év alatt Kockázattal korrigált hozam: A hozam százalékos aránya a kockázat függvényében
Vissza-tesztelő szoftver
A visszatesztelő szoftvereknek általában két fontos képernyője van. Az első lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy testreszabja a visszatesztelés beállításait. Ezek a testreszabások mindent tartalmaznak, az időszakotól a jutalékköltségekig. Íme egy példa egy ilyen képernyőre az AmiBrokerben:
A második képernyő a tényleges backtesting eredményjelentés. Itt található a fent említett statisztika. Itt ismét egy példa az AmiBroker képernyőjére:
Általában véve a legtöbb kereskedelmi szoftver hasonló elemeket tartalmaz. Néhány csúcskategóriás szoftverprogram további funkciókat is tartalmaz az automatikus pozícióméretezés, optimalizálás és más fejlettebb szolgáltatások végrehajtásához.
10 szabály a kereskedési stratégiák utólagos ellenőrzésére
Sok tényezőre kell figyelni, amikor a kereskedők utólagos ellenőrzést végeznek a kereskedelmi stratégiákról. Itt van egy lista a legfontosabb dolgokról, amelyekre visszaemlékezés közben emlékezni kell:
- Vegye figyelembe a széles piaci trendeket az adott stratégia időkeretében. Például, ha egy stratégiát csak 1999 és 2000 között teszteltek vissza, akkor valószínűleg nem lesz jó a medvepiacon. Gyakran jó ötlet egy hosszú időtartamú utólagos vizsgálatot végezni, amely több különféle típusú piaci feltételt foglal magában. Vegye figyelembe azt az univerzumot, amelyben az újratesztelés történt. Például, ha egy széles piaci rendszert tesztelnek egy tech-készletekből álló univerzummal, akkor előfordulhat, hogy a különféle ágazatokban ez nem lesz jó. Általános szabály, hogy ha egy stratégia egy meghatározott műfajra irányul, korlátozza az univerzumot arra a műfajra; minden más esetben tartson fenn nagy tereptárgyat tesztelési célokra. A volatilitási intézkedéseket rendkívül fontos figyelembe venni a kereskedési rendszer kialakításakor. Ez különösen igaz a tőkeáttételes számlákra, amelyekre fedezeti lehívások vonatkoznak, ha saját tőkéjük egy bizonyos pont alá esik. A kereskedőknek a volatilitást alacsony szinten kell tartaniuk, hogy csökkentsék a kockázatot, és megkönnyítsék az adott készleten belüli és onnan történő átmenetet. A birtokolt rudak átlagos száma szintén nagyon fontos, hogy figyeljünk egy kereskedési rendszer kialakításakor. Bár a legtöbb utólagos ellenőrzésű szoftver tartalmazza a végső számításokban a jutalékköltségeket, ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagyni ezt a statisztikát. Ha lehetséges, az átlagos tartóoszlopok számának növelése csökkentheti a jutalékköltségeket és javíthatja az általános hozamot. Az expozíció kétélű kard. A megnövekedett kitettség nagyobb nyereséget vagy magasabb veszteségeket eredményezhet, míg a csökkent kitettség alacsonyabb nyereséget vagy alacsonyabb veszteségeket jelent. Általában jó ötlet az expozíciót 70% alatt tartani, hogy csökkentsék a kockázatot, és lehetővé tegyék a könnyebb átmenetet egy adott részvénybe és azon kívül. Az átlagos nyereség / veszteség statisztika, a nyereségek / veszteségek arányával kombinálva hasznos lehet. az optimális pozícióméret és pénzkezelés meghatározásához olyan technikákkal, mint a Kelly kritérium. A kereskedők nagyobb pozíciókat szerezhetnek és csökkenthetik a jutalékköltségeket azáltal, hogy növelik átlagnyereségüket, és növelik a nyereség / veszteség arányát. Az éves hozam eszközként szolgál a rendszer hozamának összehasonlításához más befektetési helyszínekkel szemben. Fontos nem csak a teljes évesített hozam áttekintése, hanem a megnövekedett vagy csökkent kockázat figyelembevétele is. Ezt úgy lehet megtenni, ha figyelembe vesszük a kockázathoz igazított hozamot, amely a különféle kockázati tényezőket veszi figyelembe. Mielőtt a kereskedési rendszert elfogadnák, annak felül kell haladnia az összes többi befektetési helyet, azonos kockázattal vagy annál kevesebbel. A testreszabás újbóli tesztelése rendkívül fontos. Számos utótesztelési alkalmazás beadja a jutalékösszegeket, a kerek (vagy részleges) tételméreteket, a kullancsméreteket, a margókövetelményeket, a kamatlábakat, a csúszási feltételezéseket, a pozícióméretezési szabályokat, az azonos oszlopú kilépési szabályokat, a (záró) stop beállításokat és még sok minden mást. A legpontosabb utólagos tesztelési eredmények elérése érdekében fontos ezeknek a beállításoknak a hangolása annak érdekében, hogy utánozza a brókert, amelyet akkor kell használni, amikor a rendszer életbe lép. Az újbóli tesztelés néha túl optimalizáláshoz vezethet. Ez egy olyan helyzet, amikor a teljesítmény eredményei olyan magasra vannak hangolva, hogy a múltba már nem lesznek olyan pontosak a jövőben. Általában jó ötlet olyan szabályok végrehajtására, amelyek az összes állományra vagy a kiválasztott célzott készletekre vonatkoznak, és amelyeket nem optimalizálnak annyiban, amennyire a szabályok már nem érthetők az alkotók számára. A visszatesztelés nem mindig a legpontosabb módszer a méréshez. egy adott kereskedési rendszer hatékonysága. A stratégiák, amelyek a múltban jól teljesítettek, néha nem képesek jól teljesíteni a jelenben. A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli eredményeket. Győződjön meg róla, hogy papíron elkezdi kereskedelmét egy olyan rendszerrel, amelyet sikeresen visszavizsgáltak, mielőtt életbe lép, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a stratégia továbbra is érvényesül-e a gyakorlatban.
Alsó vonal
Az utólagos tesztelés a kereskedési rendszer fejlesztésének egyik legfontosabb szempontja. Megfelelően létrehozva és értelmezve elősegítheti a kereskedőket stratégiáik optimalizálásában és fejlesztésében, technikai vagy elméleti hibák felkutatásában, valamint stratégiájába vetett bizalom megszerzésében, mielőtt azt a valós piacokra alkalmazná.
