Mi az a hitelkockázat?
A hitelkockázat azt a teljes hitelösszeget jelenti, amelyet a hitelező igénybe vesz egy hitelfelvevővel. A hitelkockázat nagysága jelzi, hogy a hitelező milyen mértékben van kitéve a veszteség kockázatának abban az esetben, ha a hitelfelvevő nem teljesíti a kölcsönt. A hitelkockázat minimalizálható hitel-nemteljesítési csereügyletek és más típusú pénzügyi eszközök megvásárlásával.
A hitelkitettség megértése
A hitelkockázat az a maximális pénzösszeg, amely elveszik, ha egy szerződő fél nem teljesíti a kölcsönt. Például, ha egy bank összesen 100 millió dollár összegű rövid és hosszú lejáratú kölcsönt nyújtott az A társaságnak, akkor az üzlet hitelképessége egyértelműen 100 millió dollár.
A bankok általában arra törekszenek, hogy maximalizálják a magas hitelminősítéssel rendelkező ügyfelekkel szembeni kitettséget, miközben minimalizálják az alacsonyabb hitelminősítésű ügyfelekkel szembeni kitettséget. Ha egy ügyfél váratlan pénzügyi problémákkal szembesül, a bank megkísérelheti csökkenteni hitelkockázatát annak érdekében, hogy enyhítse a veszteségek kockázatát, amely egy esetleges mulasztásból származhat.
A bankok a hitelkockázatok elemzésekor figyelembe vehetik az adott ügyféllel szembeni kölcsöntevékenységek összességét; például egy olyan fogyasztó számára, aki időben befizette mind az autóhitelét, mind a jelzálogkölcsönét, könnyebb lesz a személyes kölcsön iránti kérelem jóváhagyása.
Hogyan ellenőrzik a hitelezők a hitelkockázatot?
A hitelezők számos módszerrel kezelik a hitelkockázatot. Bizonyos gyakorlatok egyszerűek, például egy hitelkártya-társaság, amely hitelkeretet határoz meg, annak alapján, hogy értékelte a hitelfelvevő valószínűségét a tartozás visszafizetésére. Például logikus, hogy a hitelkártya-társaság 300 dolláros hitelkeretet szab ki a hiteltörténelem nélküli főiskolai hallgatóra mindaddig, amíg nem bizonyítja az időben történő fizetés bizonyított eredményeit.
A spektrum másik végén ugyanaz a hitelkártya-társaság stratégiailag indokolt lehet, ha 100 000 dolláros limitet kínál egy magas jövedelmű ügyfélnek, amelynek FICO-pontszáma meghaladja a 800-at. Elsőként a kártyagyártó vállalat csökkenti hitelkockázatát egy magasabb kockázatú hitelfelvevő. Az utóbbi esetben a társaság óvatosan növeli az A-papír hitelfelvevőkkel szembeni kitettségét.
A hitelkitettség korlátozására a bonyolultabb módszerek között szerepel a hitel-nemteljesítési csereügyletek beszerzése, amelyek ténylegesen áthárítják a hitelkockázatot harmadik félre. A csereügynök prémiumot fizet az eladónak, aki vállalja, hogy vállalja az adósság kockázatát, és kamatfizetéssel kompenzálja a vevőt - miközben a hitelfelvevő nemteljesítésekor visszatéríti díjait. A hitel-nemteljesítési csereügyletek nagy szerepet játszottak a 2008-as pénzügyi válságban, mivel az eladók félreértették az adósság kockázatát, amelyet felvállaltak, amikor swapügyleteket bocsátottak ki másodlagos jelzálogkölcsönök csomagjaira.
Kulcs elvihető
- A hitelkitettség olyan kifejezés, amelyet annak leírására használnak, hogy a hitelező mennyire érzékeny a potenciális veszteségre, ha egy hitelfelvételi szerződő fél nem teljesíti a kölcsönt. A hitelkártya-társaságok enyhítik azt a kockázatot, hogy különféle hitelfogyasztási limiteket ajánlom fel a különböző fogyasztók számára annak alapján, hogy valószínűleg képesek időben megfizetni tartozásaik kifizetése.A hitelkockázat csökkentésének egyéb módszerei között szerepel a hitel-nemteljesítési csereügyletek használata, amelyben egy harmadik fél hatékonyan fedezi a hitelkockázatot.
Hitelkitettség és hitelkockázat
A "hitelkockázat" és a "hitelkockázat" kifejezéseket gyakran felcserélhetően használják. Valójában azonban a hitelkockázat a hitelkockázat egyik alkotóeleme, amely nemteljesítés esetén a veszteség lehetséges mértékét méri.
A nemteljesítés valószínűsége azt méri, hogy a hitelfelvevő nem lesz képes vagy nem hajlandó visszafizetni az adósságot. A behajtási arány számszerűsíti a veszteség azon részét, amelyet valószínűleg behajtanak csődeljárások vagy más beszedési erőfeszítések révén.
