A kereskedési modell egy egyértelműen meghatározott, lépésenkénti szabályokon alapuló struktúra a kereskedési tevékenységek irányításához. bevezetjük a kereskedési modellek alapfogalmát, elmagyarázzuk azok előnyeit és útmutatást adunk a saját kereskedelmi modell felépítéséhez.
A kereskedési modell létrehozásának előnyei
A szabályalapú kereskedési modell használata számos előnnyel jár:
- A modellek bevált szabályokon alapulnak. Ez segít eltávolítani az emberi érzelmeket a döntéshozataltól. A modellek könnyen visszaforgathatók a történeti adatokra, hogy ellenőrizhessék azok értékét, mielőtt valódi pénzzel merülnének. A modelleken alapuló utólagos teszt lehetővé teszi a kapcsolódó költségek ellenőrzését, így a kereskedő realisztikusabban láthatja a profitpotenciált. Az elméleti 2 dolláros nyereség vonzónak tűnhet, de 2, 50 dolláros brókerdíj megváltoztatja az egyenletet. A modellek automatizálhatók mobil riasztások, felbukkanó üzenetek és diagramok küldésére. Ez kiküszöböli a kézi megfigyelés és a cselekvés szükségességét. A modell segítségével a kereskedő könnyen követheti a 10 készletet az 50 napos mozgóátlag (DMA) átlépésekor a 15 napos mozgó átlag felett. Ilyen automatizálás nélkül nehéz lehet még egy készlet DMA kézi követése is.
Hogyan lehet felépíteni a saját kereskedelmi modelljét?
A kereskedési modell felépítéséhez nincs szükség fejlett szintű keresési ismeretekre. Meg kell azonban értenie, hogyan és miért mozognak az árak (például a világ eseményei miatt), ahol vannak nyereségszerzési lehetőségek, és hogyan lehet a lehetőségeket gyakorlatilag kihasználni. A kezdők és a közepesen tapasztalt kereskedők először megismerkedhetnek néhány műszaki mutatóval. Ezek értelmes betekintést nyújtanak a kereskedelmi mintákba. A műszaki mutatók megértése elősegíti a kereskedők számára a trendek fogalommeghatározását, valamint testreszabott stratégiák és modellek megváltoztatását., a technikai mutatók alapján történő kereskedelemre fogunk összpontosítani.
Példa egy egyszerű kereskedési modellstratégiára
A trendfordulás elve alapján egyes kereskedők arra a feltételezésre törekednek, hogy az, ami lefelé fordul, vissza fog állni (és fordítva). A trend megfordulásának mint stratégia feltételezésének felhasználásával felépítjük a kereskedési modellt. Az alábbi lépésekben lépéseket sorolunk be, hogy létrehozzunk egy kereskedelmi modellt, és megvizsgáljuk, hogy az eredményes-e.
Folyamatábra kereskedési modell felépítéséhez
Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
1. Fogalmazza meg a kereskedési modellt
Ebben a lépésben a kereskedő megvizsgálja a történelmi készletmozgásokat, hogy meghatározza a prediktív trendeket és elkészítsen egy koncepciót. A koncepció kiterjedt adatelemzés eredménye lehet, vagy véletlenszerű megfigyeléseken alapuló pontozás.
Ez a cikk a trend megfordítását használja a stratégia felépítéséhez. A kezdeti koncepció: ha egy részvény x százalékkal csökken az előző napi záróárhoz képest, akkor számíthat arra, hogy a tendencia a következő napokban megfordul.
Innentől nézze meg a múltbeli adatokat, és tegyen fel kérdéseket a koncepció finomítása érdekében: A koncepció igaz? Ez a koncepció csak néhány kiválasztott, magas volatilitással rendelkező részvényre vonatkozik, vagy alkalmazható lesz-e bármelyik részvényre? Mennyi a várt tendencia-visszafordulás időtartama (1 nap, 1 hét vagy 1 hónap)? Mit kell beállítani a kereskedelem belépésének alsó szintjeként? Mi a cél profitszintje?
A kezdeti koncepció általában sok ismeretlenet tartalmaz. A kereskedőnek el kell kezdenie néhány döntő pontot vagy számot. Ezek bizonyos feltételezéseken alapulhatnak. Például: ez a stratégia vonatkozhat mérsékelten ingadozó részvényekre, amelyek béta-értéke 2 és 3 között van. Vásároljon, ha az állomány 3% -kal csökken, várjon a következő 15 napra a trend megfordulásához, és várjon 4% -os hozamot. Ezek a számok a kereskedő feltételezésein és tapasztalatain alapulnak. Fontos a műszaki mutatók alapvető ismerete.
2. Azonosítsa a lehetőségeket
Ebben a lépésben azonosítsa a megfelelő lehetőségeket vagy készleteket a kereskedelemhez. Ez magában foglalja a koncepciónak a történeti adatokkal való összehasonlítását. A példakoncepcióban 3% -os bevétel mellett vásárolunk. Először válassza ki a volatilitású készleteket az értékeléshez. Letöltheti a gyakran kereskedett részvények történelmi adatait a tőzsdei webhelyekről vagy olyan pénzügyi portálokból, mint a Yahoo! Pénzügy. Táblázatképletekkel számolja ki az előző napi záróárhoz viszonyított százalékos változást, kiszűrje a kritériumoknak megfelelő eredményeket, és figyelje meg a következő napok mintáját. Az alábbiakban bemutatunk egy példa táblázatot.
Ebben a példában a részvény záró ára 2 napon (február 4-én és február 7-én) 3 százalék alá esik. A következő napok gondos megfigyelése során kiderül, hogy látható-e a trend megfordulása vagy sem. Az ár február 5-én 4, 59 százalékos változást mutat. Február 8-ig a változás várhatóan 1, 96 százalék alatt marad.
Az eredmények meggyőzőek? Nem. Egy megfigyelés megfelel a koncepció elvárásainak (4% és annál nagyobb változás), míg egy megfigyelés nem.
Ezután tovább kell ellenőriznünk koncepciónkat több adatpont és több készlet között. Futtassa a tesztet több készletben, napi árakon legalább 5 évig. Figyelje meg, mely készletek adnak meghatározott időtartamon belül pozitív trendfordulásokat. Ha a pozitív eredmények száma jobb, mint a negatív, akkor folytassa a koncepcióval. Ha nem, módosítsa a koncepciót, és tesztelje újra, vagy teljesen dobja ki a koncepciót, és térjen vissza az 1. lépéshez.
3. Fejlessze ki a kereskedési modellt
Ebben a szakaszban finomhangoljuk a kereskedési modellt, és bevezetjük a szükséges variációkat a koncepció értékelési eredményei alapján. Folytatjuk az ellenőrzést a nagy adatkészletek között, és megfigyeljük a további variációkat. Javul-e a stratégiai eredmény, ha konkrét hétköznapokat veszünk figyelembe? Például, ha a tőzsdei árfolyam 3% -kal málik a pénteken, az a következő héten legalább 5% -os kumulált növekedést eredményez? Javul-e az eredmény, ha nagy volatilitású készleteket veszünk, amelyek béta-értéke 4 felett van?
Ezeket a testreszabásokat ellenőrizhetjük, függetlenül attól, hogy az eredeti koncepció pozitív eredményeket mutat-e vagy sem. Folytathatja a különböző minták felfedezését. Ebben a szakaszban a számítógépes programozást is felhasználhatja nyereséges tendenciák azonosítására, ha algoritmusokat és számítógépes programokat hagy elemezni az adatokra. Összességében a cél az, hogy javítsuk stratégiánk pozitív eredményeit, ezáltal növelve a jövedelmezőséget.
Néhány kereskedő elakad ebben a szakaszban, a nagy adatkészleteket végtelenül elemezve, a paraméterek kis eltéréseivel. Nincs tökéletes kereskedési modell. Ne feledje, hogy húzzon egy vonalat a teszteléshez és döntsön.
4. Végezzen el egy gyakorlati tanulmányt
Modellünk most jól néz ki. Pozitív eredményt mutat a legtöbb ügylet esetében (például 70 százalékos nyereség 2 dollárral és 30 százalékos veszteség 1 dollárral). Megállapítottuk, hogy minden tíz ügyletre 7 * $ 2 - 3 * 1 $ = 11 USD szép nyereséget tudunk elérni.
Ez a szakasz gyakorlati tanulmányt igényel, amely a következő pontokon alapul:
- Előfordulhat, hogy 20 profitot teszek 500 dollárból, hogy profitot szerezzek, de a rendelkezésre álló tőkem csak 8000 dollár. A kereskedési modellem számolja-e a tőkekorlátozásokat? Milyen gyakran kereskedhetek? Van-e olyan modell, amely túlságosan gyakori ügyleteket mutat a tőke fölött, vagy túl kevés olyan ügylet, amely alacsony nyereséget eredményez? Vajon az elméleti eredmény megfelel-e a szükséges előírásoknak? Szükség van-e shortolásra vagy hosszú lejáratú opciós kereskedelemre, amely megtiltható, vagy egyidejű vételi és eladási pozíciók tartására, amelyek szintén nem engedélyezettek?
5. Éljen vagy hagyjon el, és lépjen át egy új modellre
Figyelembe véve a fenti tesztelés, elemzés és kiigazítás eredményeit, döntsön. Éljen úgy, hogy valódi pénzt fektessen be a kereskedési modell segítségével, vagy hagyjon fel a modellből, és kezdje el újra az 1. lépéstől.
Ne feledje, hogy ha valódi pénzzel él, fontos, hogy továbbra is nyomon kövesse, elemezze és értékelje az eredményt, különösen az elején.
6. Legyen felkészülve a hibákra és az újraindulásokra
A kereskedelem folyamatos figyelmet igényel és a stratégia fejlesztése szükséges. A piaci fejlemények bármikor megváltozhatnak, még ha a kereskedési modell évek óta is következetesen keresett pénzt. Légy felkészült a kudarcokra és veszteségekre. Legyen nyitott a további testreszabásokra és fejlesztésekre. Ha készpénzt veszít, és nem talál több testreszabást, készen áll a kukára, és lépjen át egy újra.
7. Biztosítsa a kockázatkezelést azáltal, hogy a mi-ha szcenáriókat épít be
Lehet, hogy a kiválasztott stratégiától függően nem lehet a kockázatkezelést a kiválasztott kereskedési modellbe beépíteni, de bölcs dolog készíteni egy biztonsági tervet, ha a dolgok nem tűnnek a vártnak. Mi lenne, ha olyan részvényt vásárol, amely 3% -kal csökkent, de a következő hónapban nem mutatott tendenciát? Ha korlátozott veszteséggel el akarja dobnia ezt az állományt, vagy tovább kell tartania ezt a pozíciót? Mit kell tennie egy olyan vállalati kereset esetén, mint például a jogok kérdése?
Alsó vonal
Számos bevált kereskedési koncepció létezik, és nap mint nap növekszik az új kereskedők testreszabásával. A kereskedési modell sikeres felépítéséhez a kereskedőnek fegyelemre, ismeretekre, kitartással és tisztességes kockázatértékeléssel kell rendelkeznie. Az egyik legnagyobb kihívás a kereskedő érzelmi kötődése az önállóan kidolgozott kereskedési stratégiához. Az ilyen vak hit a modellben növekvő veszteségeket okozhat. A modell-alapú kereskedelem az érzelmi iránti leválásról szól. Helyezze el a modellt, ha kudarcot vall, és készítsen új, még akkor is, ha korlátozott veszteséggel és késéssel jár. A kereskedelem a jövedelmezőségről szól, és a veszteségek elkerülése a szabályalapú kereskedési modellekbe épül be.
