Mi a valószínűségi sűrűségfüggvény (PDF)?
A valószínűségi sűrűségfüggvény (PDF) egy statisztikai kifejezés, amely meghatározza a valószínűségi eloszlást (az eredmény valószínűségét) egy diszkrét véletlen változónak (pl. Állomány vagy ETF), szemben a folyamatos véletlen változóval. A diszkrét véletlen változó közötti különbség az, hogy azonosítható a változó pontos értéke. Például a változó értéke, például egy részvényár, csak két tizedes pontossággal haladja meg a tizedesjegyet (pl. 52, 55), míg egy folyamatos változónak végtelen számú értéke lehet (pl. 52.5572389658…).
A PDF grafikus ábrázolásakor a görbe alatti terület jelzi azt az intervallumot, amelyben a változó esni fog. A grafikon ezen intervallumában a teljes terület megegyezik egy diszkrét véletlen változó bekövetkezésének valószínűségével. Pontosabban, mivel a folyamatos véletlen változó bármelyik konkrét értéket vesz fel nulla a rendelkezésre álló lehetséges értékek végtelen halmaza miatt, egy PDF-érték felhasználható annak meghatározására, hogy egy adott tartományba eső véletlen változó valószínű-e az értékek.
Kulcs elvihető
- A valószínűségi sűrűségfüggvények egy statisztikai mérőszám, amely a diszkrét érték valószínű eredményének felmérésére szolgál, pl. Egy részvény vagy ETF értékét. A PDF-eket egy olyan grafikonra ábrázolják, amely jellemzően haranggörbere hasonlít, és az eredmények valószínűsége a görbe alatt helyezkedik el..A diszkrét változó pontosan mérhető, míg a folyamatos változónak végtelen értékei lehetnek. A PDF-ek felhasználhatók az adott értékpapír / alap portfólióba történő bevonásának potenciális kockázatának / haszonjának felmérésére.
A sűrűségfüggvények valószínűségének alapjai (PDF)
A PDF fájlokat egy adott biztonság, például az egyes részvények vagy az ETF kockázatának felmérésére használják. Ezeket általában egy grafikonon ábrázolják, egy normál haranggörbével, amely a semleges piaci kockázatot jelzi, és egy harang mindkét végén nagyobb vagy kisebb kockázatot / haszont jelez. A görbe jobb oldalán lévő harang nagyobb jutalomra utal, de kisebb valószínűséggel, míg a bal oldali harang alacsonyabb kockázatot és alacsonyabb jutalmat jelez.
A befektetőknek a PDF fájlokat kell használniuk a sok eszköz egyikeként a portfóliójukban játszott általános kockázat / haszon kiszámításához.
Példa valószínűségi sűrűségfüggvényre (PDF)
Mint korábban jeleztük, a PDF-ek egy vizuális eszköz, amelyet egy grafikonon ábrázoltak, a korábbi adatok alapján. A semleges PDF a leggyakoribb megjelenítés, ahol a kockázat megegyezik a haszon egy spektrumon keresztül. Valaki, aki hajlandó korlátozott kockázatot vállalni, csak korlátozott hozamot vár el, és az alábbiakban a haranggörbe bal oldalára esne. Az a befektető, aki hajlandó nagyobb kockázatot vállalni magasabb jutalmak keresése érdekében, a haranggörbe jobb oldalán lenne. Legtöbbünk az átlagos hozamot és az átlagos kockázatot keresve a haranggörbe középpontjában állna.
