Az egyes részvények szokatlan kereskedelmi jelei történelmileg képesek voltak előrejelzni egy hamarosan eső piacot. Ezek a figyelmeztetések az oportunista belépési pontok bevezetését is jelentik. Ez nagyon értékes azok számára, akik a pálya szélén állnak, és visszavonulásra várnak ezen a többéves bikapiacon. Erről a rendkívül ritka jelről írtam ez év január végén, amely azt sikította, hogy a sarok körül csepp volt a készletekre. A piacok néhány órán belül megrepedtek az említett cikktől. Mivel a jelek olyan ritkák, különös figyelmet fordítunk az eseményekre.
A mai vita kicsit más. Megmutatom, hogy a Mapsignals hogyan használja ezeket az adatokat ezen ritka események előrejelzésére. A szokatlan kereskedési jel működése az, hogy sok mérést alkalmazunk az adott napon bekövetkező részvénykereskedelmi viselkedésre. Egyszerűen fogalmazva: túlméretezett mennyiségeket keresünk emelkedő árakkal. Ugyanez vonatkozik azokra a készletekre, amelyek nagy mennyiségben csökkennek az áron. Számos mozgóátlagot használunk - rövid és középtávon - más műszaki intézkedésekkel együtt. Kifejezetten a készletek iránti nagy keresletet keresünk.
Ezután ezeket a jeleket csoportosítjuk, és az adatokat felhasználható befektetési információkké alakítjuk. Időnként szokatlan tőzsdei jeleket kapunk, amelyek zajnak bizonyulnak. A kulcs az erőssége számokban; a részletek ezreinek megnézésével megpróbáljuk megtudni, hogy az állománycsoportok ugyanazt a mintát mutatják-e egyszerre. Olyan kérdéseket teszünk fel magunknak, mint például: "Van-e túl sok túlélés, jelezve, hogy közel van a eladás? Vagy van-e túl sok pesszimizmus, ami arra utal, hogy közel áll a rally?"
Milyen az összes ilyen jel egy adott héten? Az alábbiakban egy diagramot mutatunk be az összes szokatlan kereskedési jelzésről a piaci sapka szerint, 2018. október 1-jétől október 5-ig terjedő héten. Jegyezzük meg a pirosot egészen jobbra. Több mint kétszer volt az eladási jelek száma a vételi jelekhez viszonyítva (563 eladás és 216 vásárlás).
A szokásos megfigyelésünk 1, 5 és 1 között van, egy adott héten történő vásárlás javára, amely a 30 éves adatok alapján történik. Tehát ez a hét nem volt rendes. Az eladás nem csak október első hetében vált nyilvánvalóvá, hanem egy héttel korábban (2018. szeptember 24. és 28. szeptember 28.) kezdődött meg. Jobbra nézve láthatjuk, hogy az eladás szintén eltakarja a vásárlást azon a héten (329 eladás vs 225 vásárlás).
De hogyan tudjuk felhasználni ezeket az információkat, hogy előnyt szerezzen nekünk a kereskedelemben és a befektetésben? A Mapsignals egy olyan arányt hozott létre, amely nyomon követi ezt a vásárlást és eladást egy 25 napos mozgóátlagban. Mivel a cikcakk és a zagok piacokon állnak, öt hét alatt szeretnénk kiegyenlíteni a vétel-eladást, hogy megmutassuk, létezik-e szélsőséges minta… azaz a piac cseppje lehet.
Az alábbi táblázatban az arányt mutatjuk be vásárlási / eladási jeleink 25 napos mozgó átlagaként, átfedve a Russell 2000-rel 0 és 100% közötti tartományban. Amikor az arány meghaladja a 80% -ot (zöld), túlvásárolunk, és általában várhatóan hamarosan eladásra kerül. (Ez történt 2018. január végén.) Amikor 25% alá (piros) esik, túlvásároljuk és általában röviddel azután hatalmas rallyt látunk. Történelmileg az arány nagyon pontos volt. 2018. október 5-én, pénteken az arány 50% alá esett, ami azt jelenti, hogy az eladás nagyobb, mint az elmúlt öt hét vásárlása… ez általában azt jelenti, hogy egy piac esni fog. Nézd meg a péntek záró adatait az alábbiakban:
A 45, 6% alá eső arány utólag alacsonyabb piacokat mutat, mint az óramű. Annak érdekében, hogy megmutassa, mennyire pontos és időszerű ez az arány, nézze meg ezt a frissítést, amelyet szerdán reggel adtunk:
Jelenleg a MAP arány 45, 6% -on áll, és olyan szinten áll, amely történelmi precedenssel rendelkezik: 45, 6%. Ma reggel átnéztem az adatainkat, hogy megnézhessük az iShares Russell 2000 ETF (IWM) előrehozott hozamait mindegyik esetben, ahol az arány leereszkedett és 45, 6% alá esett. Mivel a 45, 6% -on vagyunk, ma ezen a szint alatt kell maradnunk. Arra számítunk, hogy a mai nap végén sok értékesítési jel fog megjelenni. De ismét az alsó rész az, amikor az értékesítés kimeríti.
Az alábbiakban a 45, 6% -os statisztikákat mutatjuk be, és miért tartjuk fontosnak. Csak nyolc esetben fordult elő, hogy az arány csökkenő tendenciát mutatott, majd 45, 6% alá esett. Ez az 1579 kereskedési nap adataiból fakad, tehát ez nagyon ritka esemény! Néhány észrevétel a piaci hozamokról, miután a 45, 6% -ot meghaladta:
- A piac minden esetben alacsonyabb értékű volt. Az átlagos kereskedési napok a helyi alsó szint eléréséig = 13. A legrövidebb három nap volt, a leghosszabb pedig 27.Az IWM átlagos hozama a nyolc eset mindegyikét követve, míg a helyi alsó = -5, 29 %.
Az alábbi táblázat részletezi azokat a nyolc esetet, amikor az arány leereszkedett és 45, 6% alá esett:
Az alábbiakban a történelmi példákat egy piros kör, sárga kitöltéssel kiemelve:
Alsó vonal
Adataink azt sugallják, hogy a 45, 6% alá eső csökkenő arány további visszaesést eredményezhet a piacon. Ez azonban nem rossz dolog, mert a túl eladott (25%) szintet elért eredmények nagy esélyt jelentenek a nagy készletek begyűjtésére. Hosszú távú nézetünk bullish a piacon, és úgy gondoljuk, hogy az ilyen visszaesések vásárlási lehetőségeket rejtenek.
