Tartalomjegyzék
- Hogyan találhatunk illékony készleteket
- A leginkább illékony részvények kereskedelme
- Alsó vonal
A volatilitás a hozamok eloszlása egy adott értékpapír vagy piaci index esetében. A rövid lejáratú kereskedők úgy számolják, mint egy részvény napi legmagasabb és napi alacsonyabb árának átlagos különbsége, elosztva a részvényárral. Az a részvény, amely napi 5 dollárt mozgat 50 dollár részvényárfolyamon, ingatagabb, mint egy részvény, amely napi 5 dollárt mozgat 150 dollár részvényárral, mert az első lépéseknél nagyobb a százalékos mozgás.
A legváltozékonyabb részvények kereskedelme hatékony módja a kereskedelemnek, mivel elméletileg ezek a részvények kínálják a legnagyobb profitpotenciált. Nem a saját veszélye nélkül, sok kereskedő keresi ezeket a készleteket, de két elsődleges kérdéssel szembesül: hogyan lehet megtalálni a leginkább illékony készleteket, és hogyan lehet azokat kereskedelmezni műszaki mutatók segítségével.
Kulcs elvihető
- A kereskedők gyakran megvizsgálják a piac legváltozékonyabb részvényeit annak érdekében, hogy kihasználhassák a napközbeni árfolyam-cselekvéseket és a rövid távú lendületstratégiákat. A több online szűrőeszköz segíthet azonosítani és szűkíteni a kereskedelmezni kívánt illékony részvények listáját.Folyamatosság, bár potenciálisan jövedelmező, ugyanakkor kockázatos és nagyobb veszteségeket okozhat.
Hogyan lehet megtalálni a leginkább illékony készleteket
A leginkább illékony készletek megtalálása nem bonyolult, és nem igényel állandó kutatást vagy az állományok átvilágítását. Ehelyett futtasson egy készletképernyőt az állandóan ingadozó készletek számára. A volumen elengedhetetlen az ingadozó részvények kereskedelme során is, hogy könnyedén beléphessenek és kiléphessenek.
A Stock Fetcher (StockFetcher.com) egy példa egy szűrőre, amely segítségével nagyon ingadozó készleteket követhet. Testreszabható szűrők alkalmazásával a Készletkövető olyan állományokat válogat, amelyek átlagos napi mozgása meghaladja az 5% -ot (a nyitott és a bezárás között) az elmúlt 100 nap során. Ezenkívül szűrheti a 10 és 100 dollár közötti árakat is, és az elmúlt 30 nap átlagos napi mennyisége meghaladta a 4 milliót. Ezenkívül, ha csak a készletek érdekli, akkor a "csere nem Amex" szűrő hozzáadásával elkerülhetők a tőkeáttételes ETF-ek a keresési eredményekben.
Kutatás-intenzívebb megoldás az ingadozó készletek keresése minden nap. A Finviz.com (ingyenes verzió) a legfontosabb nyereségeket, a veszteseket és a legstabilabb részvényeket kínál minden egyes kereskedési napra. A szűrőeszköz segítségével szűrheti tovább az eredményeket a piaci kapitalizáció, a teljesítmény és a mennyiség szempontjából. A keresés szűkítése ilyen módon biztosítja a kereskedők számára a pontos előírásoknak megfelelő készletek listáját.
A Nasdaq.com felsorolja a NASDAQ, NYSE és AMEX legnagyobb nyereségét és veszteségét. Ezek nem szűrt eredmények, és csak az adott nap volatilitását tükrözik. Ezért a lista olyan potenciális részvényeket tartalmaz, amelyek továbbra is ingatagok lehetnek, de a kereskedőknek manuálisan kell átvizsgálniuk az eredményeket, és meg kell vizsgálniuk, hogy melyik részvénytársaság volt korábban volatilitott, és elegendő volumenű-ea kereskedés indoklásához.
A leginkább illékony részvények kereskedelme
Az illékony készletek hajlamosak az éles mozgásokra, ami türelmet igényel a bejegyzések megvárásában, de gyors fellépés szükséges, amikor ezek a bejegyzések megjelennek. Mint minden részvény esetében, a trendben lévő ingadozó részvényekkel folytatott kereskedelem irányított torzítást eredményez, így a kereskedő számára előnyt biztosít. Bizonyos mutatók felhasználhatók az ingadozó készletek kereskedelmére, de a kereskedőnek figyelemmel kell kísérnie az árműveleteket is - figyelemmel kell kísérnie, hogy az ár magasabb-e a korábbi hullámokhoz viszonyítva vagy alacsonyabb-e a korábbi hullámokhoz viszonyítva - annak meghatározására, hogy mikor veszik az indikátorjeleket és mikor hagyják őket egyedül. Itt található két műszaki mutató, amelyek segítségével ingadozó készleteket kereskedhetnek, valamint hogy mit kell keresni az árszabályozás szempontjából.
Keltner csatornák
A Keltner-csatornák egy felső, középső és alsó sávot helyeztek az árfolyam-akció körül a tőzsdei diagramra. A mutató akkor a leghasznosabb, ha az erőteljesen növekvő tendenciákkal rendelkező piacokon az árak magasabbak vagy magasabbak, ha felfelé halad, vagy alacsonyabbak vagy alacsonyabbak legalacsonyabb.
Erőteljes emelkedés esetén az ár "felmegy" a Keltner felső csatornájára, és a visszaesések gyakran alig érik el a középső sávot, és nem haladják meg az alsó sávot. A középsáv tehát potenciális belépési pont. A közép-sáv és az alsó sáv között az út nagyjából felét-kétharmadát megállítják. A kijárat közvetlenül a felső sáv felett van.
Ugyanazt a koncepciót alkalmazza a csökkenő tendenciákra. Az ár gyakran követi az alsó Keltner-csatorna vonalát, és a visszahúzódások gyakran elérték a középső sávot, de nem haladják meg a Keltner felső vonalát. A középső vonal tehát rövid belépési területet biztosít - egy ütközőt éppen a felső Keltner-vonal belsejében helyeznek el, és egy célpont az alsó Keltner-vonal alatt van.
A Keltner-csatornákat általában az előző 20 ársáv felhasználásával hozzák létre, egy átlagos valódi tartomány szorzóval 2, 0-ig. A kockázathoz viszonyított haszon általában 1, 5 vagy 2, 0-től 1-ig terjed, azaz 1 dollár kockázat esetén a profit potenciálja 1, 50 - 2, 00 dollár.
1. ábra: Keltner csatornák (20, 2, 0 ATR) a 2 perces diagramra
Mivel a Keltner-csatornák az ár mozgásakor mozognak, a célt a kereskedelem idejére helyezik és ott tartják.
Ennek a stratégiának az az előnye, hogy megrendelés vár a középső sávon. A bejegyzés időzítésére nincs szükség, és miután az összes megrendelés megtörtént, a kereskedőnek csak annyit kell tennie, hogy hátradől, és várja meg, hogy megálljon a megálló vagy a cél. Alternatív megoldásként a kereskedelmet aktívan lehet irányítani. Egy nagyon erős tendencia esetén a célt úgy lehet beállítani, hogy nagyobb profitot szerezzen. A megállást és a kockázatot csak akkor kell csökkenteni, ha a kereskedelem nyereséges; a kockázat soha nem növekszik a kereskedelem során.
Ennek a stratégiának az a hátránya, hogy jól működik a trendrendszerű piacokon, de amint a trend eltűnik, megkezdődik a kereskedés elvesztése, mivel az ár nagyobb valószínűséggel mozog előre-hátra a felső és az alsó csatornavonalak között.
A kereskedelemnek a trend erőssége alapján történő szűrése segít ebben. Például egy emelkedés során, ha az ár nem sikerült magasabbra emelni közvetlenül egy hosszú belépés előtt, kerülje a kereskedelmet, mivel egy mélyebb visszavonás valószínűleg megállítja a kereskedelmet.
2. ábra: Keltner csatornák (20, 2, 0 ATR) a 2 perces diagramra
Sztochasztikus oszcillátor
A sztochasztikus oszcillátor egy másik mutató, amely hasznos a leginkább illékony részvények kereskedelmében. Ez a stratégia a sztochasztikus oszcillátort alkalmazza a változó készletekre, vagy olyan készletekre, amelyeknek nincs pontosan definiált trendje. Az illékony készletek gyakran egy tartományba esnek, mielőtt eldöntenék, hogy melyik irányba emelkednek a következők. Mivel az erőteljes lépés gyorsan létrehozhat egy nagy negatív pozíciót, körültekintően megvárható a visszafordítás megerősítése. A sztochasztikus oszcillátor biztosítja ezt a megerősítést.
Ha az árnak nincs egyértelmű iránya, és túlnyomórészt oldalirányban mozog, akkor adjon el eladást a tartomány teteje közelében, ha a sztochasztika 80 fölé emelkedik, majd visszaesik. Helyezzen egy ütközőt közvetlenül a magasba, amely éppen úgy alakult ki, hogy egy célpont az út 75% -án legyen. Például, ha a tartomány 1 dollár magas, az alacsonytól a magasig, helyezze a célpontot 0, 25 dollárra a mélypont fölé.
Vegyen hosszú pozíciókat a tartomány alja közelében, ha a sztochasztikus 20 alá esik, majd összegyűlik a fölött. Tegyen egy megállót a legutóbbi alacsonyabb szint alá, és célozza meg a tartomány 75% -át. Ha a tartomány 1 dollár magas, a magastól az alacsonyig, a célt 0, 25 dollárra kell a legmagasabb alá helyezni.
A tranzakciókat azonnal megkapjuk, amint az ár átlépte a sztochasztikus küszöbértéket (80 vagy 20). Ne várja meg, amíg az ársáv kitöltődik; mire egy 1, 2 vagy 5 perces bár elkészül, az ár túlságosan messze lehet a cél felé, hogy a kereskedelem érdemes legyen.
Vegye figyelembe az ellenkező jeleket a kereskedelem során; hagyja, hogy a cél vagy álljon meg, hogy elérje. Ha a cél eléri, ha az állomány továbbra is tartományban van, nem sokkal az ellenkező irányba jelző jel alakul ki. A 3. ábra egy rövid kereskedelmet mutat, amelyet azonnal követ egy hosszú kereskedelem, majd egy újabb rövid kereskedelem.
A sztochasztikus oszcillátor 12 periódusos alapbeállítást és a% K értékét 3-ra állítja.
3. ábra. A sztochasztikus alkalmazás a 2 perces diagramra
A 3. ábrán a tartomány magassága 0, 16 USD (16 USD mínusz 15, 84 USD); A 0, 16 USD 25% -a 0, 04 USD. Levonja a 0, 04 dollárt a 16 dollár nagyságrendjéből, hogy elérje a 15, 96 dolláros hosszú pozíciókat. Adjon hozzá 0, 04 dollárt a tartomány legalacsonyabb értékéhez, 15, 84 dollárhoz, hogy elérje a 15, 88 dolláros rövid pozíciókra vonatkozó célt. Amíg a tartomány érvényes, ezek a hosszú és rövid pozíciók céljai. Ily módon a célpont valószínűbb, hogy elérje, még akkor is, ha az ár nem teszi teljes egészében vissza a tartomány felső vagy alsó részébe, amikor hosszú, illetve rövid.
Az első rövid csere során, éppen 13:30 után, a sztochasztika 80 fölé emelkedik, majd alá esik. Ez rövid kereskedést jelez. Értékesítse a jelenlegi áron, amint a mutató felülről 80-ra csökken. Azonnal állj meg az újonnan kialakult legmagasabb ár felett. Állítsa be a kilépési célt 15, 88 USD-ra. Csak addig tegyen semmit, amíg el nem éri a megállót vagy a célt. A célt kevesebb, mint egy órával később elérik, így profitmal vonva ki a kereskedelmet. Azóta a sztochasztika 20 alá süllyedt, így amint a 20 fölé emelkedik, induljon hosszú kereskedelemre a jelenlegi áron. Gyorsan állítson meg egy állomást az éppen kialakult alacsony ár alatt, és helyezze el a célt, hogy kilépjen a 15, 96 dollárért. Ez a kereskedelem kb. 15 percig tart, mielőtt elérné a jövedelmező kereskedelem célját. Egy másik rövid kereskedelem közvetlenül a korábbi kereskedelem után alakul ki; írja be röviden az aktuális áron, mivel a sztochasztikus keresztezés 80 alatt van, álljon meg egy megállót a közelmúltbeli legmagasabb ár felett, és állítson be egy célt, hogy kilépjen a 15, 88 dollárért. A célt kevesebb, mint 30 perccel később érik el.
Ennek a stratégiának az az előnye, hogy egy kedvező területre való visszahúzódásra vár, és amikor az belépünk, az ár visszatér a kereskedelem irányába. Ezért egy viszonylag szűk ütköző használható, és a haszon / kockázat arány általában 1, 5: 1 vagy nagyobb. A fő hátrány a hamis jelek. A hamis jelek akkor fordulnak elő, amikor a mutató keresztezi a 80 sort (rövidnadrág esetén) vagy 20 sort (hosszúságnál), ami potenciális veszteségeket eredményezhet, mielőtt a jövedelmező lépés kialakulna.
Mivel a sztochasztikus mozgás lassabb, mint az ár, a jelző túl későn is jelet szolgáltathat. A belépési jelzések megjelenésekor az ár máris jelentősen elmozdult a cél felé, csökkentve ezzel a profitpotenciált, és esetleg a kereskedelmet nem érdemes megtenni. Belépéskor a jutalomnak legalább 1, 5-szerese legyen a kockázatnak, a cél és a stop alapján. (További információ: Sztochasztika: Pontos vételi és eladási mutató .)
Alsó vonal
Az illékony készletek vonzóak a kereskedők számára a gyors profitpotenciál miatt. Az ingadozó részvények trendjei gyakran adják a legnagyobb profitpotenciált, mivel irányadó elfogultság áll elő a kereskedők számára a döntések meghozatalában. A Keltner-csatornák hasznosak az erős tendenciákban, mivel az ár gyakran csak a középső sávra húzódik vissza, így belépést biztosítva. A hátrány az, hogy amint a trend véget ér, veszteségek következnek be. Az árműveletek nyomon követése és annak biztosítása, hogy az ár magasabb és magasabb alakuljon-e, mielőtt felfut a növekvő kereskedelembe (alacsonyabb és alacsonyabb a csökkenő trend kereskedelemhez), segít enyhíteni ezt a hibát.
Az illékony készletek nem mindig alakulnak; gyakran ostoroznak oda-vissza. Egy tartományban, amikor a sztochasztikus eléri a szélsőséges szintet (80 vagy 20), majd a másik irányba hátrafelé fordul, azt jelzi, hogy a tartomány folytatódik, és kereskedési lehetőséget kínál. Figyelemmel kíséri mind a sztochasztikus, mind a Keltner csatornákat, hogy lépjenek fel akár trendbe, akár a lehetőségek körébe. Annak ellenére, hogy egyetlen mutató sem lenne tökéletes - ezért mindig figyelje az árműveleteket, hogy segítsen meghatározni, mikor alakul a piac trendje vagy ingadozása, tehát a megfelelő eszközt alkalmazzák. (További olvasnivalókért lásd: Hogyan profitálhatunk a volatilitástól .)
