Néhány devizapiaci kereskedő az oszcillátor-eltéréseket a műszaki elemzés szent graáljának tekinti. Mások ezeket a megfoghatatlan diagrammintákat gyakorlatilag haszontalannak tartják. Az igazság valószínűleg valahol a kettő között fekszik.
A klasszikus divergencia célja az ár és az oszcillátor közötti technikai egyensúlyhiány felismerése azzal a feltételezéssel, hogy ez az egyensúlyhiány a közelgő árváltozás jeleit jelzi.
Az alábbi bekezdésekben két tranzakciót magyarázunk, amelyeket a MACD hisztogram eltérései miatt hoztak létre, amelyek megjelentek az USD / JPY napi táblázatokban. Az első kereskedelem álommá vált. A második nagyon kíváncsi maradt.
A divergencia kereskedelem
Amint az az 1. ábrán látható a dollár / jen napi diagramján látható, ez a két eltérési jel viszonylag közel álltak egymáshoz, 2006 utolsó hónapjai és 2007 eleje között.
1.ábra
A beállítás
Az első (sötétvörös) jelzéshez, amely 2006. november és december között történt, szinte egy tankönyv esetében van klasszikus bullish eltérés. Az ár drasztikusan elérte az alacsonyabb mélységet, míg a MACD hisztogramja egy nyilvánvalóan magasabb mélypontot nyomtatott ki. A divergencia-kereskedelem támogatói szerint az ilyen típusú ár-oszcillátor egyensúlyhiány megjósolja az egyensúlyhiány árkorrekcióját. Ebben az esetben az árjavításnak a fejjel felfelé irányuló irányú változásnak kellett volna lennie.
Pontosan ez történt. Az óraműhöz hasonlóan, amint azt a fenti ábra is mutatja, az ár december elején felbukkant, és csak a második eltérés befejezéséig nézett vissza.
Ez az első eltérési jel annyira erős volt, hogy még a mini eltérés (az 1. ábrán látható, sötétvörös pontozott vonallal) is megjelent a nagyobb eltérésen, ami megerősítette a jel hosszú időtartamát. Szerencsére az ezt követő bikafutás egy részét elfogták ennek a nagyon világos eltérési jelnek a korai észlelése eredményeként. Bárki, aki elkapta ezt a különbségtételt, gazdag jutalomban részesült szinte azonnali haszonszerzés útján. Az alábbiakban ismertetjük azt a módszert, amelyet a kereskedelem során használtam.
A kereskedelem
A második eltérési jel (sötétkékben látható), amely 2006. december közepe és 2007. január közepe között jelent meg, nem egészen tankönyvjel. Noha igaz, hogy a MACD hisztogramjának alsó csúcsán a két csúcs közötti kontraszt rendkívül feltűnő volt, az árhatás nem annyira egyenesen magasabb, hanem csak egy folyamatos emelkedés. Más szavakkal, a második eltérés árrészében nem volt olyan vonal, amely csúcspontjaiban majdnem olyan jó volt, mint az első eltérés a tiszta vályúiban.
Nehéz megmondani, hogy ez a jel hiányossága felelős-e az azonnali, kevésbé csillagú eredményekért. Azok a devizapiaci kereskedők, akik megpróbálták ezt a második eltérési jelet lejátszani egy későbbi röviddel, meglehetősen súlyosan osztották fel a következő napokban és hetekben.
Ugyanakkor azok a kivételesen beteg kereskedők, akiknek utolsó akadályát nem sikerült elérni, olyan közel-rövid rövidítés lehetőségével jutalmazták, amely szinte látványosan jövedelmezőnek bizonyult, mint az első eltérési kereskedelem. A második eltérési kereskedelem pip szempontjából nem sokat tett. Ennek ellenére egy nagyon jelentős csúcsot kétségtelenül jeleztek ezzel a második eltéréssel, csakúgy, mint az alsó jelet az első eltérési kereskedelemmel.
Nyerő divergencia kereskedelem létrehozása
Tehát hogyan lehet a legjobban maximalizálni az eltérő kereskedelem profitpotenciálját, miközben minimalizáljuk annak kockázatait? Először is, bár a divergencia jelek működhetnek minden időkereten, a hosszabb távú (napi és magasabb) diagramok általában jobb jeleket szolgáltatnak.
Ami a bejegyzéseket illeti, ha egyszer talál egy nagy valószínűségű kereskedési lehetőséget egy oszcillátor divergencián, akkor frakcionált méretű ügyletekkel pozícióba tudja méretezni. Ez lehetővé teszi a túlságosan nagy elkötelezettség elkerülését, ha az eltérési jel azonnal hamisnak bizonyul. Ha valóban hamis jel van, a stop-veszteség mindig szorosan a helyén van - nem annyira szoros, hogy kisebb méretű ostorfűrészek kiveszik őket, de nem is olyan laza, hogy az előnyös kockázat / haszon arány torzuljon.
Másrészt, ha a kereskedelem kedvezővé válik, akkor folytathatja a skálázást, amíg el nem éri a kívánt kereskedelem méretét. Ha a lendület ezen túl is folytatódik, akkor tartsa a pozíciót addig, amíg a lendület lelassul vagy a normál visszahúzódásnál nagyobb mértékben meg nem történik. A lendület csökkenésével kiszorul a pozícióból, ha fokozatos nyereséget vesz fel a részleges kereskedésein.
Ha egy szűk, iránytalan piac meghosszabbodik, mint például a második eltérési jel esetében, amelyet fentebb az USD / JPY-ben írtunk le, akkor arra kell szólítanunk, hogy csökkentse a kockázatot, és vadászjon egy jobb eltérési kereskedelemre.
Alsó vonal
Nagyon biztonságos azt mondani, hogy legalábbis a devizapiacon van bizonyos érv az oszcillátor divergencia jelekkel. Ha megvizsgálja a fő valutapárok közelmúltbeli történetét, akkor sok hasonló jelet fog látni a hosszabb távú diagramokon (mint például a napi), amelyek konkrét bizonyítékot szolgáltathatnak arra, hogy az eltérési jelek gyakran rendkívül hasznosak.
