Mit jelent a robusztus?
A befektetés világában a robusztus olyan jellemző, amely leírja a modell, teszt vagy rendszer hatékonyságát, miközben a változói vagy feltételezései megváltoznak. A robusztus koncepció kudarc nélkül működik, és számos körülmény között pozitív eredményeket hoz.
A statisztikák szempontjából egy teszt akkor robusztus, ha még mindig betekintést nyújt a problémába annak ellenére, hogy feltételezéseit megváltoztatták vagy megsértették. A közgazdaságtanban a stabilitást a pénzügyi piacoknak tulajdonítják, amelyek továbbra is teljesítenek a piaci feltételek megváltozása ellenére. Általában véve egy rendszer robusztus, ha képes kezelni a változékonyságot, és továbbra is hatékony.
Megértése a Robusztus
A pénzügyi modellek a társaság működésének szerves részét képezik. A nagy multinacionális vállalatok vállalati vezetőitől kezdve a helyi hamburger étterem franchise tulajdonosáig a döntéshozóknak időben információkra van szükségük, amelyet a vállalkozás tevékenységeit legjobban tükröző modell formájában mutatnak be. A befektetők pénzügyi modelleket is használnak a vállalatok értékének elemzésére és előrejelzésére annak meghatározására, hogy életképes leendő befektetések-e.
Kulcs elvihető
- A robusztus modellek pozitív eredményeket hoznak a változó piaci feltételek ellenére.Az üzleti életben a modelleket gyakran arra használják, hogy a társaság alapjaira összpontosítsanak, például a bevételekre és a jövedelemre. A pénzügyi modelleket a portfóliókezelésben, az épületkereskedelmi rendszerekben és a származékos ügyletek értékének kiszámításához használják. Ha egy kereskedési rendszer nem ad pozitív eredményeket különböző időkeretekben vagy változó piaci feltételek mellett, akkor nem robusztus.
Üzleti pénzügyi modellek
Az üzleti pénzügyi modellek elsősorban a társaság vagy az üzleti vállalkozás alapjaire összpontosítanak, mint például a bevételek, költségek, nyereségek és egyéb pénzügyi mutatók. A modell akkor tekinthető robusztusnak, ha outputja és előrejelzései állandóan pontosak, még akkor is, ha egy vagy több bemeneti változó vagy feltételezés drasztikusan megváltozik előre nem látható körülmények miatt. Például egy adott költségváltozó hirtelen növekedhet a természeti katasztrófák következtében bekövetkező jelentős csökkenés miatt.
Egy másik, általában nem várt körülmény, amikor a háború kitör a nagyobb országok között. Számos pénzügyi változó befolyásolható a háború miatt, ami miatt a nem robusztus modellek hibásan működnek. A robosztus modell továbbra is hatékony döntéshozó eszközöket biztosít a vezetőknek és vezetőknek, a befektetőknek pedig pontos információkkal szolgálnak, amelyek alapján befektetési döntéseik alapjául szolgálhatnak.
Robusztus kereskedelmi modellek
Míg a befektetők egy társaság alapvető adatait elemzik annak érdekében, hogy olyan értékpapírokat találjanak, amelyek piaci ára alatt vannak, és ezért jó befektetésnek tekintik őket, a kereskedők műszaki elemzés segítségével elemezik az értékpapír áradatát az értékpapírok kínálatának és a pillanat igénye.
Azok a kereskedők, amelyek számítógépes kereskedési rendszereket használnak a piacok elemzésére és kereskedelmére technikai elemzés felhasználásával, statisztikai modellek kidolgozásával, tesztelésével és optimalizálásával készülnek, amelyek a műszaki mutatók alkalmazásán alapulnak az értékpapír áradataira. Ez általában úgy történik, hogy megvizsgálja a múltbeli vagy a múltbeli áradatokat, a piaci mutatókkal együtt, és azonosítja azokat a helyzeteket, amelyeknek a jövőben nagy a valószínűsége a siker szempontjából.
A kereskedési modell akkor tekinthető robusztusnak, ha következetesen jövedelmező, függetlenül a piaci iránytól. Nagyon gyakran egy kereskedési modell jól működik egy adott piaci helyzetben vagy időszakban. Ha azonban a piaci feltételek megváltoznak, vagy ha a modellt egy másik időszakra vagy jövőre alkalmazzák, akkor a modell szörnyen kudarcot vall, és veszteségeket realizálnak. Ez általában annak jele, hogy a kereskedési modell nem robusztus.
