A piacra lépés következetes és határozott módszerét a pontos belépési szabályok meghatározásával lehet elérni. Számos kereskedő természetesen túl konzervatívnak vagy agresszívnek találja magát a kereskedelem megkezdésekor. Azok, akik túl konzervatívak, a szélén ülhetnek, miközben többszörös megerősítésre várnak - ez a gyakorlat általában elmarad a szakmákról. Ezzel szemben az agresszív kereskedők bármilyen eshetőséggel ugorhatnak a piacra, néha csak a kereskedelem iránti vágy kivételével. Ez természetesen gyakran veszteségeket eredményez. Minden kereskedő, legyen az konzervatív, agresszív vagy valahol a közepén, profitálhat a kereskedelem indítóinak és a szűrőknek a meghatározó kereskedelmi bejegyzések létrehozásához történő felhasználásáról.
Kereskedelmi szűrők
A kereskedelem szűrői azonosítják azokat a beállítási feltételeket, amelyek megelőzik a kereskedelem bejegyzését, és ezért azoknak a kereskedelem indítója előtt meg kell jelenniük. A kereskedelmi szűrők úgy tekinthetők, mint a „biztonság” a kereskedelem indítójára. Miután teljesültek a kereskedelem szűrőire vonatkozó összes feltétel, a biztonság kikapcsol és a kereskedelem indítója aktiválódik. A kereskedelem szűrői különféle tényezőket tartalmazhatnak, a nappali időtől az ár helyszínéig. Például az 1. ábra diagramjának kereskedelmi szűrői a következők:
- Az idő 9:30 és 13:00 között van. Az ESTA ársáv a 20 és 50 periódust meghaladó mozgóátlag felett zárt. A 20 periódus (kék) mozgó átlaga meghaladja az 50 periódus (lila) mozgóátlagot.
Mindezek a szűrőfeltételek a 9:30-es sávon valósulnak meg, biztosítva a kereskedelem-indító aktiválását. A kereskedelem szűrői meghatározzák az ideális piaci feltételeket a kereskedelem indítójának. Ezeket a szűrőket gyakran megfigyelés és utóvizsgálat útján hozzák létre. Előfordulhat például, hogy egy kereskedő olyan kereskedési rendszert fejlesztett ki, amely reggelenként jól teljesít, de délutánonként nem kielégítő. A kereskedő ezután egy időszűrőt használhat arra, hogy egy adott időszakra korlátozza a kereskedelmet; ebben az esetben 9:30 és 13:00 között (EST).
A kereskedelem szűrőinek kiválasztásakor fontos szempont, hogy ne korlátozza a „szabadság fokát” a kereskedési tervben. Más szavakkal: túl sok szűrő hozhat létre statisztikailag valószínűtlen kereskedési rendszert, amely ritkán, ha soha nem lenne igaz. Ez nagyban korlátozza a kereskedési terv erőteljes, következetes és jövedelmező képességét. Ebben a helyzetben találja magát a túl konzervatív kereskedő: lényegében kiszűrve a legtöbb kereskedési lehetőséget.
Az egyik ok, amiért a kereskedők túlságosan szűrhetik a kereskedési tervet, az az, hogy a történeti utóvizsgálat elvégzése után megpróbálják kiküszöbölni az összes vesztes ügyletet. Az utólagos tesztelés egy kereskedelmi terv vagy ötlet tesztelését jelenti a történeti adatok alapján annak meghatározására, hogy az ötlet nyereséges lehet-e a valós kereskedelemben. Noha az utólagos tesztelés értékes eszköz a jövedelmező rendszerek kifejlesztésére, visszaéléssel lehet felhasználni, különösen abban az esetben, ha meghatározzák a minden (vagy a legtöbb) veszteség elkerülésének módját. Ez egy olyan görbe illesztési forma, amely manipulálja a kereskedési feltételeket, hogy a lehető legjobban teljesítse a történeti adatokat, miközben létrehoz egy irreális rendszert, amely a valóságban rosszul teljesít. A kereskedelem szűrőinek meghatározásakor a kereskedőknek arra kell törekedniük, hogy olyan szűrőket hozzanak létre, amelyek előnyösek a rendszer egészére - és nem egy adott kereskedelemre vagy kettőre.
Miután teljesültek a kereskedési szűrőfeltételek, a kereskedők figyelik, hogy a kereskedési ravaszt bekövetkezik-e a kereskedelem bejegyzésének kezdeményezése. A 2. ábra ezt az alapvető előrehaladást mutatja.
Kereskedelmi indítók
A kereskedelmi eseményindítók úgy tekinthetők, mint egy sor a homokban, amely pontosan meghatározza, hogy mikor lép be a kereskedelem. A kereskedelem szűrőivel ellentétben, amelyek különféle tényezőket tartalmazhatnak, a kereskedelmi eseményindítók pontosan megmondják a kereskedőnek, mikor kell cselekednie. A kereskedelmi eseményindítóknak teljesen objektívnek és egyértelműen meghatározottnak kell lennie a kereskedési tervben. Nem szabad helyet adni a kétértelműségnek. Például, a "menj hosszúra, ha a mozgó átlagok átlépik" kifejezést tovább lehet definiálni a következővel: "miután az összes kereskedelem szűrője teljesült, írj be egy hosszú pozíciót, ha az ár egy kullancs feletti az előző sáv magasabb". Ez biztosítja a homokban azt a sort, amelyet meg kell adnunk a pontos bejegyzéshez. Az összes kereskedelem szűrőjének már igaznak kell lennie ahhoz, hogy a kereskedelem indító tényezője érvénybe lépjen.
Az 1. ábrán láthatjuk, hogy a homokba húzzuk a vonalat, miután az összes kereskedelem szűrője teljesült: az idő 9:30 és 13:00 között van; egy bár bezárt a 20 és 50 periódusú mozgóátlag felett; és a 20-periódus mozgó átlaga meghaladja az 50-periódus mozgóátlagát. A trigger akkor aktiválódik, ha a kereskedelem szűrői valóra válnak. A 9:30-es bárban az összes szűrő valóra vált. A ravasz akkor fordul elő, amikor az ár eléri az egy kullancsot a 9:30-es bar magas szintje felett. Az ár eléri ezt a küszöböt, tehát hosszú kereskedést indítanak a megadott áron. A pontos megrendelés típusa a kereskedőtől függ. Például egy rendszerkereskedő stop megbízást adhat vásárlásra a pontos ár pontos meghatározása érdekében a bejegyzésben. Ezzel szemben a diszkrecionális kereskedő piaci megbízást adhat a kereskedelemhez a rendelkezésre álló legjobb áron.
A kereskedelmi eseményindítók különféle körülményeken alapulhatnak, az indikátorértékektől az árküszöb átlépéséig, például egy támogatási vagy ellenállási szinttől. Számos kereskedő műszaki elemző eszközöket, például mutatókat használ, hogy meghatározza a nagy valószínűségű beállításokat a piacon. Az indikátorok objektív kereskedelmi belépést nyújthatnak, mivel a pontos küszöbértékek könnyen megállapíthatók. Példa lehet olyan eseményekre, mint például: "lépjünk egy hosszú helyzetbe, amikor az 5, 3 sztochasztikus eléri a 30-as szintet"; vagy "lépjen be egy rövid pozícióba, amikor az átlagos valódi tartomány eléri a 0, 5 szintet". A szűrők biztosítanák ezen ügyletek beállítását; az indikátorszintek biztosítanák a ravaszt.
A kereskedelem kiváltó okainak fontos szempontja, hogy egyszerűeknek kell lenniük ahhoz, hogy cselekvésre képesek legyenek. Túl sok kereskedelmi eseményindító vagy túl bonyolult eseményindító terhet jelenthet, és megnehezítheti a rendszer megvalósítását. Ez gyakori kereskedési hibákat is eredményezhet, mivel a kereskedők összezavarodnak saját rendszerükben. A kereskedelmi eseményindítók olyanok, mint egy vállalat küldetésének nyilatkozata: elég világosnak kell lenniük, hogy könnyen visszaadhatók legyenek a memóriából. A triggereknek objektívnek és könnyen felismerhetőnek kell lenniük, így nem lehet kérdés, hogy a ravaszt teljesítették-e vagy sem.
Alsó vonal
A kereskedelem szűrői lehetővé teszik a kereskedők számára a piaci pozíciók eléréséhez kedvező feltételek meghatározását. Ezek a szűrők biztosítják a beállítást. A kereskedelem indítói a vonal a homokban - az a küszöb, amelyet elérve "kiváltja" a kereskedési lehetőséget. A kereskedelmi szűrők és a kereskedési eseményindítók használatának megértése elősegítheti a kereskedők számára a jövedelmező kereskedési beállítások megtalálását és meghatározását. (További olvasmányhoz nézd meg: Milyen kereskedő vagy? )
