Kérdezzen bármilyen műszaki kereskedőtől, és megmondják, hogy a megfelelő mutatóra szükség van-e a részvények árfolyamának alakulásának hatékony meghatározásához. Bármi, amit az egyik „helyes” mutató megtehet a kereskedő számára, két kiegészítő mutató jobban teljesít.
Ez a cikk arra buzdítja a kereskedőket, hogy keressenek és azonosítsanak egyidejű bullish MACD keresztezést egy bullish sztochasztikus keresztezéssel együtt, és használják ezeket a mutatókat a kereskedelem belépési pontjaként.
A sztochasztikus és a MACD párosítása
Két jól működő, jól működő indikátor keresése a sztochasztikus oszcillátor és a mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) párosításához vezetett. Ez a csapat azért működik, mert a sztochasztikus egy adott időtartamra összehasonlítja a részvény záró árát az árkategóriával, míg a MACD két mozgó átlagot képez, amelyek eltérnek egymástól és konvergálnak egymással. Ez a dinamikus kombináció rendkívül hatékony, ha a lehető legjobban kihasználják.
A sztochasztikus munka
A sztochasztikus oszcillátor története következetlenségekkel teli. A legtöbb pénzügyi forrás George C. Lane-t, a műszaki elemzőt, aki sztochasztikát tanulmányozta, miután 1954-ben csatlakozott a Investment Educators-hoz, a sztochasztikus oszcillátor alkotója. Lane azonban ellentmondásos kijelentéseket tett a sztochasztikus oszcillátor találmányáról. Lehetséges, hogy a befektetési oktatók akkori vezetője, Ralph Dystant, vagy akár egy ismeretlen rokon a szervezetről valakiből létrehozta.
Az elemzők egy csoportja valószínűleg feltalálta az oszcillátort Lane 1954-es és 1957-es érkezése után a befektetési oktatókba, amikor Lane igényelte a szerzői jogokat.
A sztochasztikus oszcillátornak két összetevője van: a% K és a% D. A% K az az időtartamok számát jelző fő vonal, a% D a% K mozgó átlaga.
Az egyik dolog annak megértése, hogy a sztochasztika hogyan alakul ki, de fontosabb annak ismerete, hogyan reagál majd a különböző helyzetekben. Például:
- Gyakori eseményindítók akkor fordulnak elő, amikor a% K sor 20 alá csökken - az állomány túlzottnak tekinthető, és ez vásárlási jel. Ha a% K csúcsa éppen 100 alatt van, és lefelé halad, akkor a készletet eladni kell, mielőtt ez az érték 80 alá csökken. Általában, ha a% K érték meghaladja a% D értéket, akkor ezt a keresztezést jelzi a vásárlási jel, feltéve, hogy az értékek 80 alatt vannak. Ha ezek meghaladják ezt az értéket, akkor a biztonságot túlvásároltnak tekintik.
MACD és sztochasztikus: kettős kereszt stratégia
A MACD működése
MACD, mint sokoldalú kereskedési eszköz, amely felfedheti az áremelkedést, az árfolyamok és az irány meghatározásában is hasznos. A MACD indikátor elég erőteljes ahhoz, hogy önmagában álljon, de prediktív funkciója nem abszolút. Másik mutatóval együtt használva a MACD valóban felgyorsítja a kereskedő előnyeit.
Ha a kereskedőnek meg kell határoznia a készlet trend erősségét és irányát, akkor nagyon hasznos a mozgó átlag vonalainak a MACD hisztogramjára történő átfedése. A MACD csak hisztogramnak tekinthető.
MACD számítás
A nulla fölött és alatt ingadozó oszcilláló indikátor beadásához egyszerű MACD számítás szükséges. Az értékpapír árának 26 napos exponenciális mozgóátlagát (EMA) kivonva az ár 12 napos mozgó átlagáról, egy oszcilláló mutatóérték jön létre. Miután hozzáadtak egy ravaszt (a kilenc napos EMA), a kettő összehasonlítása kereskedelmi képet hoz létre. Ha a MACD érték magasabb, mint a kilenc napos EMA, akkor azt bullish mozgóátlagnak tekintik.
Hasznos megjegyezni, hogy van néhány ismert módszer a MACD használatára:
- Elsősorban a hisztogram középvonalának eltéréseit vagy kereszteződését figyeli; a MACD illusztrálja a nulla feletti vásárlási lehetőségeket és az alábbiak eladási lehetőségeit. Egy másik megjegyzi a mozgóátlagú vonalkereszteződéseket és azok középvonalhoz való viszonyát.
A bullish keresztezések azonosítása és integrálása
Ahhoz, hogy megtudhassuk, hogyan lehet a bullish MACD keresztezést és a bullish sztochasztikus keresztezést integrálni a trend-megerősítő stratégiába, meg kell magyarázni a „bullish” szót. A legegyszerűbben fogalmazva: a bullish az erőteljes jelzésre utal a folyamatosan emelkedő árak mellett. A bullish jel akkor történik, amikor egy gyorsabban mozgó átlag átlép egy lassabban mozgó átlag fölé, ez piaci lendületet teremt, és további áremeléseket javasol.
- Bullish MACD esetében ez akkor fordul elő, amikor a hisztogram értéke meghaladja az egyensúlyi vonalat, és akkor is, ha a MACD vonal értéke nagyobb, mint a kilenc napos EMA, más néven "MACD jel vonal". A sztochasztikus bullish divergencia akkor fordul elő, amikor a% K érték meghaladja a% D értéket, megerősítve ezzel az ár valószínű fordulását.
Crossovers in action: Genesee & Wyoming Inc.
Az alábbiakban bemutatunk egy példát arra, hogyan és mikor kell sztochasztikus és MACD kettős keresztet használni.
Vegye figyelembe a zöld vonalakat, amelyek azt mutatják, mikor ez a két mutató szinkronban mozgott, és a diagram jobb oldalán látható, közel tökéletes keretet.
1.ábra
Megfigyelhet néhány példát, amikor a MACD és a sztochasztikák közel állnak egyidejű keresztezéshez: például 2008. január, március közepe és április közepe. Úgy tűnik, hogy egyidejűleg keresztezték egy ilyen méretű táblát, de ha közelebbről megnézi, rájössz, hogy valójában nem keresztezték egymástól számított két napon belül, ami volt a kritérium ennek létrehozására. letapogatás. Érdemes megváltoztatni a kritériumokat, hogy olyan keresztezéseket is bevonjon, amelyek egy hosszabb időkereten belül fordulnak elő, így az alábbiakban bemutatotthoz hasonló mozdulatokat rögzíthet.
A beállítási paraméterek megváltoztatása elősegítheti egy hosszabb trendvonal kialakulását, amely segít a kereskedőnek elkerülni a korbácsot. Ez úgy érhető el, ha magasabb értékeket használ az intervallum / időtartam beállításaiban. Ezt általában "a dolgok simítása" -nak nevezik. Az aktív kereskedők természetesen sokkal rövidebb idõkeretet használnak az indikátorbeállításokban, és egy ötnapos diagramra hivatkoznak, ahelyett, hogy hónap vagy év áratörténettel rendelkeznének.
A stratégia
Először keresse meg a bullish kereszteződéseket, amelyek két napon belül megtörténhetnek. A sztochasztikus és a MACD kettős kereszt-stratégia alkalmazásakor ideális esetben a keresztezés a sztochasztikán az 50 sor alatt történik, hogy hosszabb árat lehessen elérni. És lehetőleg azt akarja, ha azt akarja, hogy a hisztogram értéke már nullánál legyen vagy magasabb legyen, mint a kereskedelem bevezetésétől számított két napon belül.
Vegye figyelembe azt is, hogy a MACD-nek kissé kereszteznie kell a sztochasztikát, mivel az alternatíva hamis jelzést hozhat az áremelkedéshez, vagy oldalirányú tendenciát eredményezhet.
Végül: biztonságosabb a 200 napos mozgó átlag feletti kereskedelemmel kapcsolatos részvények, de ez nem feltétlenül szükséges.
A kereskedelem előnye, hátránya és trükk
Ennek a stratégiának az az előnye, hogy lehetőséget ad a kereskedőknek arra, hogy jobb bejutási pontot szerezzenek a felfutó tendenciájú állományok számára, vagy hogy biztosak lehessen abban, hogy a hanyatlás valóban megfordul, amikor hosszú távú holdállományokra fenékhalászik. Ez a stratégia szkenneléssé változhat, ahol a szoftver a diagramot lehetővé teszi.
Bármely stratégia minden előnye mellett mindig van hátrány. Mivel az állomány általában hosszabb időt vesz igénybe a legjobb vételi pozícióba történő felállásra, a tényleges tőzsdei kereskedelem ritkábban fordul elő, ezért nagyobb figyelmet igényelhet nagyobb részvénykosárra.
A sztochasztikus és a MACD kettős kereszt lehetővé teszi a kereskedőnek, hogy megváltoztassa az intervallumokat, optimális és következetes belépési pontokat találva. Ily módon az aktív kereskedők és a befektetők igényeihez igazítható. Kísérletezzen mindkét indikátor-intervallummal, és látni fogja, hogy a kereszteződések hogyan különböznek egymástól, majd válassza ki, hogy hány nap tegye a legmegfelelőbbnek a kereskedési stílusát. Érdemes lehet a relatív szilárdsági index (RSI) mutatóját hozzáadni a keverékhez, csak szórakozásból.
Alsó vonal
Külön-külön a sztochasztikus oszcillátor és a MACD különféle műszaki helyiségekben működik, és önállóan működnek. A sztochasztikushoz képest, amely figyelmen kívül hagyja a piaci fellendüléseket, a MACD megbízhatóbb opció, mint egyetlen kereskedési mutató. Ugyanakkor, csakúgy, mint két fej, a két mutató általában jobb, mint egy! A sztochasztikus és a MACD ideális párosítás, és fokozott és hatékonyabb kereskedelmi élményt nyújthatnak.
