Tartalomjegyzék
- Mi az a Klinger oszcillátor?
- A Klinger oszcillátor képlete
- A Klinger oszcillátor kiszámítása
- Értelmezések az árirányításhoz
- Klinger vs. egyensúlyi hangerő
- Klinger oszcillátor korlátozások
- Klinger oszcillátor példa
Mi az a Klinger oszcillátor?
A Klinger oszcillátort Stephen Klinger fejlesztette ki, hogy meghatározza a pénzáramlás hosszú távú trendjét, miközben elég érzékeny maradjon a rövid távú ingadozások felismerésére. Az indikátor összehasonlítja az értékpapírokon átfolyó mennyiséget az értékpapír ármozgásával, majd az eredményt oszcillá alakítja. A Klinger oszcillátor megmutatja a különbséget két mozgó átlag között, amelyek inkább az áron alapulnak. A kereskedők figyelik a mutató eltéréseit, hogy jelezzék a lehetséges árfordulásokat. Más oszcillátorokhoz hasonlóan egy jelvezeték is hozzáadható, hogy további kereskedelmi jeleket biztosítson.
A kereskedők olyan eszközöket használnak, mint például trendvonalak, mozgó átlagok és egyéb mutatók a kereskedelem jeleinek megerősítésére. Ezenkívül a kereskedők az oszcillátort diagrammintákkal, például árcsatornákkal vagy háromszögekkel együtt használhatják a kitörés vagy a bontás megerősítésére. A keresztezések gyakran fordulnak elő, csakúgy, mint az eltérések, így a mutatót a legjobb ezekkel a más technikai kereskedési módszerekkel együtt használni.
A Klinger oszcillátor képlete
KO = 34 VF EM-periódus EM-periódusa 55 - Period of VF EMA EMA periódus: KO = Klinger oszcillátorVF = Volume ForceVolume Force = V × | T × 100V = VolumeT = TrendTrend = + 1, ha (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1, ha fent van <vagy = H = MagasL = AlacsonyC = Zártm = H − Lcm = cm − 1 + dm, ha Trend = Trend − 1
A Klinger oszcillátor kiszámítása
- Vegye figyelembe az időszak mennyiségét, valamint a magas, az alsó és a közeli árat. Hasonlítsa össze ezt az előző időszakkal, hogy meghatározza, vajon a trend pozitív-e-e negatív értékre. Számítsa ki a dm-t az aktuális időszak magas és alacsony értékével. érték. Az első számításhoz használjon dm-et az előző cm érték helyett, ha szükséges.Kiszámolja a térfogat erőt (VF). Számolja ki a VF 34- és 55-periódusos EMA-ját.Klinger az EMA következő képletét használta:
EMA = (C × A) + (E × B) ahol: C = a jelenlegi időszak VFA = 2 / (X + 1), ahol X a mozgó átlag E = az előző időszak EMA
Értelmezések az árirányításhoz
A Klinger oszcillátor meglehetősen bonyolult kiszámítása, de az erőmennyiség gondolatán alapszik, amely figyelembe veszi a térfogatot, a tendenciát (pozitív vagy negatív) és a hőmérsékletet (több bemenet és ha / akkor állítások alapján). Ezen adatok felhasználásával az oszcillátort úgy hozzuk létre, hogy megvizsgáljuk az eltérő időkeretet (jellemzően 34 és 55) érintő erőtér két exponenciális mozgó átlaga közötti különbséget. Az ötlet az, hogy megmutassuk, hogyan befolyásolja az értékpapírokon átfolyó mennyiség a hosszú és rövid távú árirányát.
A jel vonal
A jelvonalat (13-periódusú mozgóátlag) használják a jelek vételére vagy eladására. Ez a technika nagyon hasonló azokhoz a jelekhez, amelyeket más mutatókkal hoznak létre, például a mozgóátlag konvergencia divergenciával (MACD). Noha ezek az indikátorok ezeket a mutatókat generálják, fontos megjegyezni, hogy ezek a technikák sok olyan kereskedési jelet generálhatnak, amelyek az oldalsó piacokon nem olyan hatékonyak.
Az Uptrend
Ha egy eszköz általános emelkedésben van - például amikor a 100-periódusú mozgó átlaga meghaladja és a Klinger nulla felett van, vagy nulla felett mozog -, a kereskedők vásárolhatnak, amikor a Klinger oszcillátor alulról a jelvonal fölé mozog.
Klinger megjegyezte, hogy amikor egy részvénye felfelé emelkedett, majd szokatlanul alacsony szintre esett nulla alá, majd a jelvonal fölé került, ez hosszú távra volt kedvező pozíció.
A hanyatlás
Ha egy eszköz általános hanyatlásban van, akkor a kereskedők eladhatják vagy rövidre eladhatják, amikor a Klinger oszcillátor felülről a jelvezeték alá mozog. Klinger megjegyezte, hogy ez különösen figyelemre méltó, amikor a mutató nem jellemző karakterisztikát mutatott nulla felett.
Néhány kereskedő a nulla sort is használja az emelkedő tendenciáról a csökkenő tendenciára való áttérés megjelölésére vagy fordítva. Noha az ilyen jelek nem mindig értenek az áremelkedésekkel, a nulla feletti lépés segít megerősíteni az emelkedő árat, míg a nulla alatti csepp hozzájárul a csökkenő árhoz.
Klinger oszcillátor és eltérés
A Klinger oszcillátor divergenciát is felhasznál annak meghatározására, mikor az indikátor bemenete nem erősíti meg az ármozgás irányát. Bullish jel, ha a mutató értéke felfelé halad, miközben az értékpapír ára tovább csökken. Ez egy medve jel, amikor az ár emelkedik, de a mutató esik. A divergencia a vonal keresztezésével kapcsolható össze a kereskedés generálása érdekében. Például, ha egy medve eltérés alakul ki, akkor eladást vagy rövid eladást lehet kezdeményezni, amikor a Klinger legközelebb átlép a jelvezeték alá.
Klinger oszcillátor vs egyensúlyi hangerő
A Klinger oszcillátor az árat és a hangerőt használja két EMA létrehozásához. Az indikátor ezután megmutatja a különbséget e két EMA között. Ezután jelvonalat adunk hozzá, hogy további kereskedelmi jeleket biztosítsunk. Az egyensúlyi térfogat egyszerűbb abban az értelemben, hogy pozitív vagy negatív volumen futó összege. A pozitív hangerő hozzáadódik a futó összeghez, ha az aktuális bezárás meghaladja az előző bezárást, vagy a hangerőt levonják a futó teljes összegből, ha az aktuális bezárás az előző bezárás alatt van.
Klinger oszcillátor korlátozások
A keresztezések és az eltérések, az oszcillátor két fő funkciója hajlamosak sok hamis jelet szolgáltatni.
A jelátvitel olyan gyakran fordul elő, hogy nehéz kiszűrni, melyiket érdemes kereskedni, és melyeket nem. A nulla vonal keresztezésével is problémák merülnek fel, mivel az indikátor többször keresztezi a nulla vonalat, mielőtt tartós irányba haladna, vagy előfordulhat, hogy az indikátor nem mozoghat az ár mellett, ami elmulasztott kereskedési lehetőséget eredményez.
Az eltérés hasznos lehet, de gyakran túl korán jelentkezik, amelynek eredményeként a kereskedő hiányzik a trend nagy darabjáról, vagy az eltérés egyáltalán nem eredményezi az ár megfordítását. Ezenkívül a divergencia nem fordul elő az árak megfordításában, tehát nem egy megbízható eszköz az összes lehetséges árfordítás megfigyelésére.
A Klinger oszcillátort csak más műszaki mutatókkal vagy árműveletek elemzésével együtt használja.
Klinger oszcillátor példa
Az alábbi táblázat a Klinger oszcillátor példáját mutatja az SPDR S&P 500 ETF (SPY) készüléken.
A fenti táblázatban a Klinger oszcillátor az ábrák alatt jelenik meg, és az olvasásból és a jel sorból áll. Január végén a jelzővonal alatt lévő Klinger oszcillátor kereszteződése időben eladási jelet hozott volna létre, amely lehetővé tette a kereskedők számára, hogy kilépjenek a rally csúcsához.
Az erőteljes bullish eltérés az esetleges áremelkedésre is rámutatott. Áprilisban az ár visszaesett a február legalacsonyabb szintje felé, ám a Klinger jelentősen magasabb mélypontot tett és tovább emelkedett, jelezve, hogy a vásárlási nyomás fokozódott. Noha a Klinger általános iránya és a divergencia ebben az esetben hasznos volt, a kereszteződés jelei gyakran voltak és kevés hasznot jelentettek.
