A mennyiségi kereskedelem nem érhető el kizárólag az intézményi kereskedők számára; A kiskereskedők is bekapcsolódnak. Míg a programozási ismeretek ajánlottak, ha algoritmusokat szeretne készíteni, még ezekre sem mindig van szükség. Rendelkezésre állnak olyan programok és szolgáltatások, amelyek az Ön által megadott bemenetek alapján megírják a stratégia programozási kódját. A program / szolgáltatás által előállított kódot ezután beillesztik a kereskedési platformba, és megkezdődik a kereskedelem. De mielőtt ez megtörténhet, a keresett algoritmikus kereskedők több lépésben haladnak előre, pontosan eldöntve, hogy mit akarnak elérni az algoritmussal, és hogyan.
Időkeret és korlátok
Noha egy jól programozott algoritmus önállóan futhat, az emberi felügyelet ajánlott. Ezért válassza ki azt az időkeretet és a kereskedelem gyakoriságát, amelyet képes megfigyelni. Ha teljes munkaidős munkája van, és az algoritmust úgy programozza, hogy napi több száz ügyletet végezzen egy perces grafikonon, miközben dolgozik, ez nem feltétlenül ideális. Lehet, hogy választ egy kicsit hosszabb távú időkeretet a kereskedéseire, és kevesebb kereskedési gyakoriságot, így továbbra is rajta maradhat.
Az algoritmus tesztelési szakaszában a jövedelmezőség nem azt jelenti, hogy örökre továbbra is meghozza ezeket a megtérüléseket. Időnként be kell lépnie és meg kell változtatnia a kereskedési algoritmust, ha az eredmények azt mutatják, hogy az már nem működik jól. Ez egy olyan időbeli elkötelezettség is, amelyet mindenkinek, aki algoritmikus kereskedést vállal, el kell fogadnia.
A pénzügyi korlátok szintén kérdés. A jutalékok nagyon gyorsan összeállnak egy magas frekvenciájú kereskedési stratégiával, ezért ügyeljen arra, hogy a rendelkezésre álló legolcsóbb brókert használja, és hogy minden egyes kereskedelem profitpotenciálja indokolja-e a jutalékok kifizetését, esetleg naponta többször is. A kezdőtőke szintén szempont. A különböző piacok és pénzügyi termékek eltérő összegű tőkét igényelnek. Ha napi részvényekre van szüksége, akkor legalább 25 000 dollárra van szüksége (több ajánlott), de a deviza- vagy határidős devizakereskedelem valószínűleg kevesebbel kezdődik.
A piaci korlátok egy másik kérdés. Nem minden piac alkalmas az algoritmikus kereskedelemre. Válasszon részvényeket, ETF-eket, devizapárokat vagy bőséges likviditással rendelkező határidős határidős ügyleteket az algoritmus által előállított megbízások kezeléséhez.
Fejlesszen ki vagy finomítsa ki a stratégiát
Miután megértették a pénzügyi és időbeli korlátokat, dolgozzon ki vagy finomítsa meg a programozható stratégiát. Lehet, hogy van egy stratégiája, amelyet kézzel forgalmaz, de könnyen kódolható? Ha a stratégiája nagyon szubjektív, és nem szabályalapú, akkor a stratégia programozása lehetetlen lehet. A szabályalapú stratégiákat a legegyszerűbben lehet kódolni - számszerűsíthető adatok vagy ármozgások alapján stratégiák bejegyzésekkel, veszteségek megállításával és árcélokkal.
Mivel a szabályalapú stratégiákat könnyen lemásolhatja és tesztelheti, rengeteg szabadon elérhető, ha nincs saját ötlete. A Quantpedia az egyik ilyen erőforrás, amely tudományos dolgokat és kereskedési eredményeket szolgáltat különféle mennyiségi kereskedési módszerekhez. A vázolt szabályok kódolhatók, majd jövedelmezőségük tesztelhetők a múltbeli és jelenlegi adatok alapján. Algoritmus kódolásához programozási ismeretekre vagy szoftverhez való hozzáférésre vagy valakire van szükség, aki kódolhat Önnek.
Kereskedési algoritmus tesztelése
A legfontosabb lépés a tesztelés. Miután a kereskedési stratégia kódolásra került, ne vegyen kereskedelmet vele valódi tőkével, amíg azt nem tesztelték. A tesztelés magában foglalja az algoritmus múltbeli áradaton történő futtatását, megmutatva, hogy az algoritmus hogyan teljesített több ezer üzlet során. Ha a múltbeli tesztelési szakasz nyereséges, és a készített statisztika elfogadható a kockázati tolerancia szempontjából - például a maximális levonáshoz, nyerési arányhoz, a tönkremenetelhez -, akkor folytassa az algoritmus tesztelését élő körülmények között egy demo számlán. Még egyszer, ebben a szakaszban több száz kereskedelmet kell előállítania, így hozzáférhet a teljesítményhez.
Ha az algoritmus nyereséges a múltbeli áradatokra és egy élő demo számlára kereskedik, akkor használja azt valós tőkével, de éber szemmel. Az élő körülmények eltérnek a történelmi vagy demo tesztelésektől, mivel az algoritmus megrendelései valóban befolyásolják a piacot és csúszást okozhatnak. Mindaddig, amíg nem igazoljuk, az algoritmus a valódi piacon működik, ahogy a tesztelésnél is, figyelmesen tartja a figyelmet.
Folyamatos karbantartás
Mindaddig, amíg az algoritmus a tesztelés során létrehozott statisztikai paramétereken belül működik, hagyja az algoritmust egyedül. Az algoritmusoknak megvan az az előnye, hogy érzelmek nélkül kereskednek, de az a kereskedő, aki folyamatosan gondolkodik az algoritmussal, érvényteleníti ezt az előnyt. Az algoritmus azonban figyelmet igényel. Figyelemmel kíséri a teljesítményt, és ha a piaci feltételek annyira megváltoznak, hogy az algoritmus már nem működik úgy, ahogy kellene, akkor szükség lehet kiigazításokra.
Alsó vonal
Az algoritmikus kereskedés nem olyan elfelejtő erőfeszítés, amely az egyik napról a másikra gazdagssá tesz téged. Valójában a mennyiségi kereskedelem ugyanolyan munka lehet, mint a kézi kereskedelem. Ha úgy dönt, hogy algoritmust hoz létre, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy az idő, pénzügyi és piaci korlátok hogyan befolyásolhatják stratégiáját, és ennek megfelelően megtervezheti. A jelenlegi stratégiát alakítsa szabályalapúvá, amelyet könnyen programozhasson, vagy válasszon egy kvantitatív módszert, amelyet már tesztelt és kutatott. Ezután futtassa a saját tesztelési szakaszát a történelmi és az aktuális adatok felhasználásával. Ha ezt megnézed, futtasd az algoritmust valódi pénzzel egy figyelem alatt. Ha szükséges, állítsa be, de ellenkező esetben hagyja, hogy a dolga elvégezze.
