Mi az a szűrőszabály?
A szűrőszabály egy olyan kereskedelmi stratégia, amelyben a műszaki elemző a korábbi árakhoz viszonyított százalékos változások alapján szabályokat határoz meg a befektetések vásárlására és eladására. A szűrési szabály általában az árfolyamon alapul, vagy azon a meggyőződésen alapul, hogy az emelkedő árak tovább emelkednek, és a csökkenő árak tovább esnek. Egy bizonyos százalékos növekedés kiváltja a vásárlást, míg egy bizonyos százalékos csökkenés kiváltja az eladást.
Ennek ellenére a kereskedő dönthet úgy is, hogy ellenkezőleg cselekszik. Ez szubjektív stratégia, mivel a kiválasztott százalékos szint az elemző által a részvényárfolyam története értelmezésén alapul.
Kulcs elvihető
- A szűrőszabály egy előre meghatározott árváltozásokon alapuló, általában százalékban kifejezett kereskedési stratégia. A kereskedő a diagramok elemzése alapján meghatározza az átalakítást, amelyet használni akar, és meghatározza, hogy mely százalék működik a legjobban ahhoz, amit elérni próbálnak. A kereskedőnek meg kell határoznia az árváltozás alapját is, mint például a záró árak, a magas vagy az alacsonyabb szint felett történő emelkedés vagy más fontos műszaki árszínvonal.
A szűrőszabályok megértése
A műszaki elemzők mérlegelési jogkörüket használják a szűrőszabály-kereskedelem paramétereinek meghatározásakor. A szűrési szabályok általában az eszköz ábráján azonosított történelmi trendeken és értékpapírok alakulásán alapulnak. Például egy műszaki kereskedő észreveheti, hogy miután az ár egy adott szintről 5% -kal emelkedik, hajlamos további 10% -ot mozgatni ugyanabba az irányba. Ezért a kereskedő ezt kihasználhatja egy szűrőszabály használatával, és olyan részvények (vagy bármilyen eszköz, amelyre a szabály előnyös) megfigyelésével figyelhető meg, amelyek 5% -kal mozognak az előző záróárból, alacsony vagy magas. A kereskedő vagy elemző azt is meghatározza, hogy melyik árat alapozzák az elmozduláson, például az ársáv magas, alacsony, vagy bezárása, vagy más műszakilag fontos árszint.
A százalékos arány általában rövidebb távú tendenciákon alapul, amelyek gyakran az 1 és 10% közötti értékpapírok árszűrőjének kiváltását eredményezik. A szintek lehetnek kisebbek, mint például 0, 2% vagy 0, 5%, ha a napközbeni ármozgásokon alapulnak.
Például, az 1% -os vétel / eladás szűrőszabály szerint a kereskedő vásárol egy részvényt, amikor annak ára 1% -kal nő az előző közeli (vagy alacsony vagy magas) fölé, és eladja, amikor az ára 1% -kal esik az előző bezáráshoz (vagy alacsony vagy magas).
A kereskedőnek ezután el kell döntenie, hogy mindkét irányban, fel és le, vagy csak egy irányban kívánnak-e kereskedelmet folytatni. Például, ha a trend felfelé emelkedik, a kereskedő úgy dönthet, hogy vásárol, amikor az ár 1% -kal növekszik, és elad, ha az ár 1% -kal esik, de nem fog eladni, ha 1% -kal csökken.
Egy másik kereskedő dönthet úgy, hogy 1% -os emelkedéssel vásárol, 1% -kal csökken. Ezután 1% -os emelkedésnél lefedik a rövidt, és ismét hosszúra megynek. Ebben az esetben mindig van álláspontjuk.
A szabályok végrehajtásának szűrése
A szűrőszabályok végrehajtásához olyan szoftverre van szükség, amely biztosítja ezt a funkciót. Általában a műszaki elemzési kereskedési szoftverek vagy diagramok beállíthatók riasztások küldésére vagy az ügyletek automatikus végrehajtására a befektető preferenciája alapján.
Egyes kereskedők automatizált kereskedést választhatnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy gyorsabban kihasználják a kereskedési lehetőségeket. Egy jel bekapcsolásakor a szoftver automatikusan megkezdi a kereskedelmet. Más helyzetekben a kereskedőket figyelmeztetni kell az árváltozásokra annak érdekében, hogy saját befektetési döntéseiket meghozhassák.
A beállított paraméterektől függően egy szűrőszabály nagy számú ügyletet eredményezhet vagy kis számú ügyletet eredményezhet minden nap, héten, hónapban vagy évben. Kis paraméterek, mint például 1%, sokkal több ügyletet indítanak, mint egy 15% vagy 20% szűrő.
Nagyszámú ügylet esetén a jutalékok és a pozíció nagysága számít. A jutalékoknak elég alacsonynak és pozícióméreteknek elég nagynak kell lenniük, hogy fedezzék a kis árfolyamokon történő gyakori kereskedelem költségeit.
Példa a napi kereskedési részvények szűrési szabályára
Tegyük fel, hogy a napi kereskedő érdekli a 0, 6% -os szűrési szabály alkalmazása a Twitter Inc.-en (TWTR).
Ha az ár 0, 6% -kal mozog a legutóbbi magas vagy alacsony hinta felett, akkor a kereskedő ebbe az irányba lép. Ha az ár 0, 6% -kal ellentétes irányban mozog (egy magas vagy alacsony lengésnél), akkor kilépnek az eredeti és tartalék pozícióikról. További szűrőként a stratégiát csak 9: 30-tól EST-ig alkalmazzák. Bármely nyitott pozíció délben kiléphet.
A diagram megmutatja, hogy ez hogyan válthatott ki egy olyan napon, amikor az állomány 3% -ot meghaladó mértékben mozgott a megengedett időszakban.
Twitter 1 perces diagram az alkalmazott szűrőszabály-kereskedelemmel. TradingView
Az első kereskedelem 2, 29% -os nyereséget eredményez. A második kereskedelem 0, 14% -os profitot eredményez. A harmadik kereskedelem 0, 03% -os profitot eredményez. Ez feltételezi, hogy a megrendelések nem csúsznak. A jutalékokat szintén figyelembe kell venni.
