Mi a dinamikus lendület index?
A dinamikus impulzusindex egy technikai mutató, amely annak meghatározására szolgál, hogy egy eszköz túlvásárlott-e vagy túlértékesített-e. Ez a mutató, amelyet Tushar Chande és Stanley Kroll fejlesztett ki, hasonló a relatív szilárdsági indexhez (RSI). A kettő közötti fő különbség az, hogy az RSI rögzített számú (általában 14) időszakot használ a számításában, míg a dinamikus lendületindex eltérő időszakokat használ, mint volatilitás, általában öt és 30 között.
Az indikátor felhasználható kereskedelmi jelek generálására a trend irányába, miközben a piac trend áll, vagy adhat vételi és eladási jeleket egy ingadozó piacon is., a dinamikus impulzusindexet időnként DMI-nek nevezzük, de nem szabad összetéveszteni az iránymozgási mutatóval (DMI).
Kulcs elvihető
- A dinamikus impulzusindex kevesebb periódust használ számításánál, ha magas volatilitású, és több periódust, amikor alacsony volatilitású. Ha a mutató 30 alatt van, az eszköz árát túlléptéknek kell tekinteni. Ha a mutató 70 felett van, akkor az árat túlvásároltnak tekintik.Ha az ár elmozdul a túlzottan eladott területről, akkor azt vételi jelnek lehet értelmezni, ha az ár változó vagy felfelé mutat. Ha az ár a túlvásárolt területről elmozdul, akkor ez rövid lejáratú jelként használják, ha az ár változó vagy hanyatló.
A képlet a dinamikus lendület indexhez
Dinamikus lendületindex = RSI = 100−1 + RS100 Az RS kiszámításához visszatekintési periódust (általában 14) igényel, amely megváltozik, ha egy DMITo létrehozásakor kiszámítja, hogy hány periódust kell használni a DMI-hez: StdA = MA10 az StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD meghatározza, hogy hány periódust kell használni minden RS értékhezTD Max = 30 TD Min = 5hol: Std = Szabványbeli eltérésMA1 0 = 10 periódusos egyszerű mozgó átlagStdC5 = Öt A záró árak napi szórásaTD Max = Használjon 30, ha a TD nagyobb, mint 30TD Min = Használja az 5, ha a TD kisebb, mint 5
A dinamikus lendület index kiszámítása
A dinamikus impulzusindex az RSI-képletet használja, de a DMI változó visszatekintési periódust használ, az egyes RS kiszámításokhoz 5 és 30 között, míg az RSI-t általában 14-re rögzítik. Az RS minden egyes számításához szükséges visszatekintési időszak megtalálása, ha a DMI kiszámításához használja a következő lépéseket:
- Számítsa ki az elmúlt öt záró ár szórását.Vegye az 1. lépésben kiszámított szórás 10 periódusú mozgóátlagát. Ez az StdA.Ossza el az első lépést a második lépéssel, hogy Vi.Calculate TD-t kapjon, ha elosztja a 14-t Vi-vel. Az eredményhez csak egész számokat használjon, mivel ezek az időtartamok ábrázolására szolgálnak, és ezért nem lehetnek frakciók vagy tizedesjegyek.TD legfeljebb 5 és 30 közötti lehet. Ha 30 felett van, használjon 30. Ha ötnél kevesebb, használja az 5. TD hány periódust használ az RS kiszámításban. Számítsa ki az RS értékét az TD periódus által diktált periódusok számának felhasználásával.
Mit mond neked a dinamikus lendület index?
A kereskedők a dinamikus impulzusindexet az RSI-vel azonos módon értelmezik. A 30 alatti értékek túlértékesítésnek tekinthetők, a 70-nél nagyobb szinteket pedig túlvásároltnak tekintik. Az indikátor 0 és 100 között ingadozik.
A dinamikus impulzusindexben felhasznált időszakok száma csökken, ahogy az alapul szolgáló értékpapír volatilitása növekszik, így ez a mutató jobban reagál a változó árakra, mint az RSI. Ez különösen akkor hasznos, ha egy eszköz ára gyorsan mozog, amikor megközelíti a kulcsfontosságú támogatási vagy ellenállási szintet. Mivel a mutató érzékenyebb, a kereskedők potenciálisan korábbi be- és kilépési pontokat találnak, mint az RSI-vel.
A dinamikus impulzusindex segíthet a kereskedőknek meghatározni, mikor érkezik az újbóli értékesítés trendjéhez vagy tartományhoz kötött piacon.
Az átfogó piac idején a kereskedők figyelik, hogy az indikátor 30 alá esjen, és visszahaladjon annak felett, hogy hosszú kereskedelmet indítsanak. Ekkor eladnák, ha az indikátor 70 fölé mozog, vagy megközelíti a tartomány csúcsát. Ekkor eladhatják az eladási lehetőséget, ha az indikátor visszaesik a 70 alá, feltételezve, hogy a tartomány továbbra sem változott.
A felfutás során a kereskedők figyelni tudják, hogy a mutató 30 alá esik, és visszafelé emelkedik, hogy hosszú kereskedelmet indítsanak.
A hanyatlás során figyelmeztesse, hogy a mutató 70 fölé emelkedjen, majd alá esjen, hogy rövid kereskedést indítson.
A 30. és a 70. szint általános szintek, és a kereskedő megváltoztathatja azokat. Például egy kereskedő választhatja a 20 és a 80 használatát.
Példa a dinamikus lendület index használatára
Az alábbi táblázatban a körözött terület potenciális kereskedelmet mutat az Illinois Tool Works Inc.-ben a dinamikus lendület index és a vízszintes árszint segítségével. Mivel április elején az ár visszahúzódott az előző árfolyam alacsony szintjének kipróbálására, a mutató 30-nál alacsonyabb értéket adott. A kereskedelem beállítást megerősítették, amikor az ár nem sikerült bezárni az előző mélypont alá, és a mutató 30-ra emelkedni kezdett.
A kereskedők stop-loss megbízást tehetnek akár az előző alacsonyabb árfolyam alá, akár a legutóbbi alacsonyabb alá, hogy elkerüljék a veszteséget, ha a kereskedelem velük szemben mozog. (További információkért lásd: Hogyan használhatom a dinamikus lendület mutatót Forex kereskedési stratégia létrehozásához?)
A különbség a dinamikus lendület index és a sztochasztikus oszcillátor között
Mindkét mutató méri a lendületet, ám eltérő módon teszik ezt, és így különböző értékeket és kereskedelmi jeleket fognak generálni. A DMI a volatilitás alapján automatikusan beállítja a számításához használt időszakok számát. A sztochasztikus oszcillátor ezt nem teszi meg. Rögzített visszatekintési periódussal rendelkezik. A sztochasztikus oszcillátornak van olyan jelvonala is, amely további típusú kereskedelmi jeleket generál. A jelvonalat hozzá lehet adni a dinamikus impulzusindexhez is.
A dinamikus lendület index használatának korlátozásai
A túlvásárolt nem feltétlenül jelenti azt, hogy ideje eladni, és a túlvásárlás nem feltétlenül jelenti azt, hogy ideje vásárolni. Amikor az árak csökkennek, egy eszköz hosszú ideig maradhat túlterhelt területen. A mutató akár el is mozdulhat a túlzottan eladott területektől, de ez nem jelenti azt, hogy az ár jelentősen emelkedik. Hasonlóképpen, felfelé mutató trend esetén az ár hosszú ideig túlvásárolható maradhat, és amikor kikerül a túlvásárolt területről, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ár esni fog.
Az indikátor a múltbeli ármozgást vizsgálja. A természeténél fogva nem prediktív.
Noha a mutató kevesebb, mint az RSI, még mindig van némi késés. Az ár máris jelentõsen elfuthat, mielõtt a kereskedési jel megtörténik. Ez azt jelenti, hogy a jel jó lehet a grafikonon, de későn fordult elő, hogy a kereskedő felismerje az ármozgás nagy részét.
A kereskedőket arra bátorítják, hogy fontolják meg az eszköz méretarányát vagy trendjét is, hogy segítsék a kereskedelem jeleinek szűrését. Más elemzési formák, például árműveletek, alapvető elemzések vagy egyéb műszaki mutatók szintén ajánlottak.
