A Dynamic Gap meghatározása
A dinamikus rés a bank eszközei és forrásai közötti különbség mérésének módszerét jelenti. A rés folyamatosan növekszik és csökken, a betétek lekötése és visszaváltása miatt. A dinamikus rés megkísérli figyelembe venni a rés ingadozó jellegét.
BREAKING DOWN Dynamic Gap
A dinamikus rés a statikus rés ellentéte. Míg a statikus rés a bank eszközeinek (tartott pénzének) és kötelezettségeinek (kölcsönözött vagy a kamatra érzékeny pénz) közötti különbség mértéke egy meghatározott idõpontban, addig a dinamikus rés megpróbálja mérni a rést az idõ múlásával. Ez a rés folyamatosan növekszik és csökken, ezért a dinamikus rés elemzése figyelembe veszi annak ingadozó természetét. Mivel a bankok nagymértékben részt vesznek az ügyfeleknek nyújtott és más pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelekben, a kamatkockázat kezelése ennek a folyamatnak a fontos része.
Hogyan működik a dinamikus szakadék-elemzés?
A dinamikus hiány elemzése megköveteli, hogy nyomon kövessék a pénzügyi intézményekbe belépő és azokból kifizetett kölcsönöket. Egy másik banktól kölcsönzött kölcsön után fizetendő kamatláb lényegesen különbözhet a kisvállalkozás tulajdonosainak a banknak fizetendő kamatlábtól. Mivel különféle kölcsönöket nyitnak és mások zárnak, ezeknek a kamatlábaknak a követése elengedhetetlen az eszközök és források rendben tartásához.
Az ügyfelek kivonásának előrejelzése szintén fontos. A visszavonások befolyásolják a bank által adott időpontban tartott tőketartalékokat. Lehetetlen megítélni a különböző ügyfelekről történő kivonások ütemezését, de a bankoknak fel kell készülniük arra, hogy bármikor ellenálljanak ezeknek a kivételeknek a maximális hatásán.
A dinamikus szakadék elemzés korlátozásai
A kamatláb-hiányok egyik korlátozása a banki termékekbe ágyazott opciók eredménye. Ezek az opciók magukban foglalnak olyan elemeket, mint például változó kamatozású kölcsönök, amelyek korlátozzák az ügyfél által fizetett kamatot. A többi opció inkább implicit, nevezetesen az ügyfél azon képessége, hogy újraindítsa a kölcsön rögzített kamatát, amikor a kamatlábak csökkennek. Versenyképes környezetben a bankok hajlamosak eleget tenni az ügyfelek igényeinek, mivel vonakodnak attól, hogy feladják más termékek bevételeit.
A beágyazott opciók, akár explicit, akár implicit, megváltoztatják a kamatlábak jellegét. Például, ha egy ráta eléri a felső korlátot, akkor a korábban változó sebesség rögzített lett. A fix kamatozású hitel kamatlábának újratárgyalásakor a kamatot eredetileg rögzítették, és változóvá vált. Mivel a kamatláb-hézagok a kamatlábak jellegén alapulnak, nem veszik figyelembe a változó kamatlábak és a rögzített kamatlábak változásait, és fordítva.
