Irányított mozgási index

Mi az irányított mozgási index (DMI)?

A Directional Movement Index, vagyis a DMI egy olyan mutató, amelyet J. Welles Wilder fejlesztett ki 1978-ban, és amely meghatározza, hogy egy eszköz melyik irányba mozog. Az indikátor ezt úgy végezi, hogy összehasonlítja a korábbi magasságokat és mélységeket, és két vonalat húz: pozitív irányú mozgási vonal (+ DI) és negatív irányú mozgási vonal (-DI). Egy opcionális harmadik vonal, úgynevezett iránymozgás (DX), megjeleníti a vonalak közötti különbséget. Ha a + DI fölötti -DI, az ár felfelé irányuló nyomása nagyobb, mint a lefelé irányuló nyomás. Ha a -DI meghaladja a + DI értéket, akkor az ár még nagyobb lefelé irányuló nyomást jelent. Ez a mutató segíthet a kereskedőknek a trend irányának felmérésében. A vonalak közötti keresztezéseket néha kereskedelmi jelként is használják vételre vagy eladásra.

TradingView.

Kulcs elvihető

A Directional Movement Index (DMI) két sorból áll, és egy opcionálisból, amelyek az eladási nyomást (-DI) mutatják, a vásárlási nyomást (+ DI) mutatják, és egy harmadik DX sort mutatnak, amely a korábbi pozitív és negatív sorok közötti különbséget mutatja. A + DI vonal az -DI vonal felett azt jelenti, hogy több felfelé irányuló mozgás történik, mint lefelé. A + DI vonal fölött lévő -DI vonal azt jelenti, hogy több lefelé irányuló mozgás, mint felfelé irányuló mozgás történik. Például, ha a + DI átlépés a -DI felett jelzi az áremelkedés kezdetét. Minél nagyobb a különbség a két vonal között, annál erősebb az ár trend. Ha a + DI jóval magasabb, mint -DI, akkor az áremelkedés erősen felfelé emelkedik. Ha a -DI jóval magasabb a + DI felett, akkor az áremelkedés erősen lefelé mutat. Az Átlagos Directional Movement Index (ADX) egy másik mutató, amely hozzáadható a DMI-hez.

A kétirányú mozgási index (DMI) képlete a következő:

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Sima + DM}{ATR}) \times 100 \\ -di = (\frac{Sima -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -di |}{| + DI + -di |}) \times 100 \\ hol: \\ + DM (irányított mozgás) = Jelenlegi magas - PH \\ PH = Előző magas \\ -DM = Előző alacsony - Jelenleg alacsony \\ Sima +/- DM = Σ_{t = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{t = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = Jelenlegi DM \\ ATR = Átlagos igaz tartomány \end{matrix} \ kezdődik {igazítva} & \ szöveg {+ DI} = \ balra ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) szor 100 = \ \ & \ text {-DI} = \ balra ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {ahol:} \ & \ text { + DM (Irányított mozgás)} = \ szöveg {Aktuális magas} - \ szöveg {PH} \ & \ szöveg {PH} = \ szöveg {Előző magas} \ & \ szöveg {-DM} = \ szöveg {Előző alacsony } - \ text {Aktuális alacsony} \ & \ text {Sima +/- DM} = \ szövegstílus { sum_ {t = 1} ^ {14} szöveg {DM} - \ bal ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \ & \ text {ATR} = \ szöveg {Átlagos igaz tartomány} \ \ vége {igazítva}$ + DI = (ATR simított + DM) × 100-DI = (ATR simított -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100hol: + DM (irányított mozgás) = Jelenlegi magas − PHPH = Korábbi magas-DM = Korábbi alacsony-Előző alacsony -Minőleges +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Aktuális DMATR = Átlagos igaz tartomány

A Directional Movement Index (DMI) kiszámítása

Számítsa ki a + DM, -DM és True Range (TR) értékeket minden egyes időszakra. Általában 14 periódust használnak. + DM az aktuális magas - előző magas.-DM az előző alacsony - jelenlegi alacsony.Használja + DM, ha az aktuális magas - előző magas nagyobb, mint az előző alacsony - jelenlegi alacsony. Használja a -DM, ha az Előző alacsony - A jelenlegi alacsonyabb, mint a jelenlegi magas - Az előző legmagasabb.TR nagyobb az aktuális magas - jelenlegi alacsony, a jelenlegi magas - az előző bezárás vagy a jelenlegi alacsony - az előző bezárásnál. + DM, -DM és TR. Az alábbiakban található a TR képlete. Helyezze be a -DM és + DM értékeket az egyenletes átlagok kiszámításához. Első 14TR = az első 14 TR leolvasás összege.Következő 14TR érték = Első 14TR - (Előző 14TR / 14) + Aktuális TRNext, ossza meg a simított + DM érték a simított TR értékkel + DI eléréséhez. Szorozzuk meg 100-val. Osszuk el a simított -DM értéket a simított TR értékkel, hogy-DI-t kapjunk. Szorozzuk meg 100-kal. Az opcionális irányított mozgási index (DX) + DI mínusz -DI, osztva a + DI és -DI összegével (az összes abszolút érték). Szorozzuk meg 100-zal.

Az átlagos irányított mozgási index, vagyis az ADX, a DX kicsinyített átlaga.

Mit mond a Directional Movement Index (DMI)?

A DMI elsősorban a trend irányának meghatározására és a kereskedelem jeleinek biztosítására szolgál.

A keresztezés a fő kereskedelmi jel. Hosszú kereskedésre kerül sor, ha a + DI áthalad -DI felett, és felfelé haladhat. Értékesítési jel akkor fordul elő, ha a -DI -DI alá esik. Rövid kereskedés akkor kezdődik, ha -DI + DI alá esik, mert visszaesés várható.

Noha ez a módszer jó jeleket hozhat, néhány rosszat is generál, mivel a trend nem feltétlenül alakul ki a belépés után.

Az indikátor trend vagy kereskedelem-megerősítő eszközként is felhasználható. Ha a + DI jóval meghaladja a -DI-t, akkor a trendnek erőssége van a fejjel felfelé, és ez segíthetne megerősíteni a jelenlegi hosszú kereskedéseket vagy új belépési módszereken alapuló új hosszú kereskedelmi jeleket. Ha a -DI jóval meghaladja a + DI értéket, akkor ez megerősíti az erős visszaesést vagy a rövid pozíciókat.

A különbség a Directional Movement Index (DMI) és az Aroon indikátor között

A DMI jelző két sorból áll, opcionálisan egy harmadik sorral. Az Aroon indikátornak szintén két vonal van. A két mutató egyaránt pozitív és negatív mozgást mutat, segítve a trend irányának azonosítását. A számítások azonban eltérőek, tehát az egyes mutatók keresztezése különböző időpontokban történik.

A Directional Movement Index (DMI) korlátozásai

Az irányított mozgási index (DMI) egy nagyobb rendszer részét képezi, az úgynevezett átlagos irányú mozgási indexet (ADX). A DMI trend irányát be lehet építeni az ADX erősségi leolvasásaiba. Az ADX 20 feletti olvasása azt jelenti, hogy az ár erőteljesen növekszik. Akár az ADX-t használja, akár nem, az indikátor továbbra is hajlandó sok hamis jelet generálni.

+ A DI és -DI leolvasások és keresztezések a múltbeli árakon alapulnak, és nem feltétlenül tükrözik a jövőbeni eseményeket. Keresztülhet, de előfordulhat, hogy az ár nem reagál, és ez veszteséget okoz a kereskedelemben. A vonalak kereszteződhetnek, több jelet eredményezve, de az ár nem változhat. Ezt némileg el lehet kerülni, ha csak a nagyobb trend irányába halad a hosszú távú ábrákon alapuló kereskedelem, vagy az ADX leolvasások beépítésével segítenek elkülöníteni az erős tendenciákat.

Tartalomjegyzék: