Mi az a Bollinger Band®?
A Bollinger Band® egy műszaki elemző eszköz, amelyet egy sor sor határoz meg, amely két standard eltérést (pozitív és negatív) ábrázol az értékpapír árának egyszerű mozgó átlagától (SMA) távol, de a felhasználói preferenciákhoz igazítható. A Bollinger Bands® készüléket John Bollinger, a híres műszaki kereskedő fejlesztette és szerzői jogvédelem alatt áll, Az alábbi ábrán a Bollinger Bands® rögzíti a részvény 20 napos SMA-ját egy felső és alsó sávval, a részvényár napi mozgásával együtt. Mivel a szórás a volatilitás mérőszáma, amikor a piacok volatilitássá válnak, a sávok kiszélesednek; kevésbé ingadozó időszakokban a sávok összehúzódnak.
Kulcs elvihető
- A Bollinger Bands® egy műszaki elemző eszköz, amelyet John Bollinger fejlesztett ki. Három vonal alkotja a Bollinger sávokat: Egy egyszerű mozgó átlag (középső sáv) és egy felső és alsó sáv. A felső és az alsó sáv jellemzően 2 standard eltérés +/- egy 20 napos egyszerű mozgóátlagból, de módosítható.
A Bollinger sávok megértése
Hogyan kell kiszámítani a Bollinger Bands®-t
A Bollinger Bands® kiszámításának első lépése a szóban forgó értékpapír egyszerű mozgóátlagának kiszámítása, általában egy 20 napos SMA segítségével. Egy 20 napos mozgóátlag az első adatpontként az első 20 nap záró árait átlagolja. A következő adatpont leejti a legkorábbi árat, hozzáadja az árat a 21. napon, és átveszi az átlagot, és így tovább. Ezután megkapjuk az értékpapír árának szórását. A szórás az átlagos szórás matematikai mérése, amely kiemelkedő szerepet játszik a statisztikákban, a közgazdaságtanban, a számvitelben és a pénzügyekben. Egy adott adatkészletnél a szórás azt méri, hogy az eloszlási számok hogyan állnak az átlagértéktől. A szórást úgy lehet kiszámítani, hogy figyelembe vesszük a variancia négyzetgyökét, amely maga az átlag négyzetkülönbségeinek átlaga. Ezután szorozzuk meg a szórás értékét kettővel, és mindkettőt összeadjuk és vonjuk le ezt az összeget az SMA mentén lévő egyes pontokból. Ezek előállítják a felső és az alsó sávot.
Itt van ez a Bollinger Band® formula:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σhol: BOLU = Felső Bollinger sávBOLD = Alsó Bollinger BandMA = Mozgó átlagTP (tipikus ár) = (Magas + Alacsony + Bezárás) ÷ 3n = napok száma a simítási időszakban (általában 20) m = a standard eltérések száma (jellemzően 2) σ = szórás a TP utolsó n periódusain
Mit mond neked a Bollinger Bands®?
A Bollinger Bands® nagyon népszerű technika. Sok kereskedő úgy véli, hogy minél közelebb kerülnek az árak a felső sávhoz, annál túlvásárolják a piacot, és minél közelebb kerülnek az árak az alsó sávhoz, annál nagyobb a piac. John Bollinger 22 szabályból áll, amelyeket be kell tartani, amikor a sávokat kereskedési rendszerként használja.
A Squeeze
A szorítás a Bollinger Bands® központi koncepciója. Amikor a sávok közel állnak egymáshoz, és a mozgó átlagot összehúzzák, úgy nyomja meg. A megszorítás alacsony volatilitású időszakot jelez, és a kereskedők a jövőbeni fokozott volatilitás és a lehetséges kereskedelmi lehetőségek potenciális jeleinek tartják. Ezzel szemben, minél szélesebb körben mozognak a sávok, annál valószínűbb a volatilitás csökkenésének esélye, és annál nagyobb a lehetősége a kereskedelemből való kilépésnek. Ezek a feltételek azonban nem kereskedési jelek. A sávok nem jelzik, hogy mikor történhet meg a változás, vagy mely irányba mozoghat az ár.
breakouts
Az árműveletek kb. 90% -a a két sáv között zajlik. A sávok feletti vagy alatti bármilyen kitörés jelentős esemény. A kitörés nem kereskedelmi jel. A legtöbb ember által elkövetett hiba az a vélemény, hogy az egyik sávot elérő vagy meghaladó ár jelzi a vételt vagy eladást. A kitörések nem adnak tudomást a jövőbeni ármozgás irányáról és mértékéről.
A Bollinger Bands® korlátozásai
A Bollinger Bands® nem önálló kereskedési rendszer. Ezek egyszerűen egy olyan mutató, amelynek célja a kereskedők számára az árak ingadozására vonatkozó információk biztosítása. John Bollinger azt javasolja, hogy használják őket két vagy három nem összefüggő mutatóval, amelyek közvetlenebb piaci jeleket szolgáltatnak. Véleménye szerint alapvető fontosságú a különféle típusú adatokon alapuló mutatók használata. Néhány kedvelt technikai technikája a mozgóátlag divergencia / konvergencia (MACD), az egyensúlyi térfogat és a relatív szilárdsági index (RSI).
Mivel az egyszerű mozgó átlagból számítják ki, a régebbi áradatokat ugyanúgy súlyozzák, mint a legutóbbi, azaz az új információkat elavult adatok hígíthatják. Ezenkívül a 20 napos SMA és a 2 szórás használata kicsit önkényes, és minden helyzetben nem működik mindenki számára. A kereskedőknek ennek megfelelően módosítaniuk kell az SMA és a szórás feltételezéseiket, és ezeket figyelemmel kell kísérniük.
A lényeg az, hogy a Bollinger Bands®-eket olyan lehetőségek felfedezésére tervezték, amelyek nagyobb esélyt adnak a befektetők számára a sikerhez.
