Mi a bázeli megállapodás?
A Bázeli Megállapodások a banki szabályozás három sorozatát (Bázel I, II és III) a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) állapította meg. A bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a bankrendszerre vonatkozóan, különös tekintettel a tőkekockázatra, a piaci kockázatra és a működési kockázatra. A megállapodások biztosítják, hogy a pénzügyi intézmények elegendő tőkével rendelkezzenek a váratlan veszteségek fedezésére.
A bázeli megállapodást felújították
A bázeli megállapodásokat több év alatt fejlesztették ki, az 1980-as évek kezdetétől. A BCBS-t 1974-ben alapították, mint a tagállamok bankközi felügyeleti ügyekben folytatott rendszeres együttműködésének fóruma. A BCBS eredeti céljaként a "pénzügyi stabilitás fokozásaként írja le a felügyeleti know-how és a bankfelügyelet minőségének javításával világszerte". Később a BCBS a bankok és a bankrendszer tőkemegfelelésének megfigyelésére és biztosítására fordította figyelmét.
Kulcs elvihető
- A Bázeli Megállapodások a BCBS által meghatározott három banki szabályozási sorozat. A megállapodások célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi intézményeknek elegendő tőkéje legyen számlájuknak a kötelezettségek teljesítéséhez és a váratlan veszteségek fedezéséhez. A legutóbbi megállapodás a Bázel III., Amelyről 2010. novemberében állapodtak meg. A Bázel III megköveteli a bankoktól, hogy minimális mennyiségű saját tőkével és minimális likviditási mutatóval rendelkezzenek.
Bázel I
Az első Bázeli Megállapodást, az úgynevezett Bázel I-t, 1988-ban adták ki, és a pénzügyi intézmények tőkemegfelelésére összpontosított. A tőkemegfelelési kockázat (annak kockázata, hogy egy váratlan veszteség egy pénzügyi intézményt sérül), a pénzügyi intézmények eszközeit öt kockázati kategóriába sorolja (0%, 10%, 20%, 50% és 100%). A Bázel I szerint a nemzetközileg működő bankok kockázati súlyának legfeljebb 8% lehet.
Bázel II
A második Bázeli Megállapodás, amelyet felülvizsgált tőkekeretnek hívnak, de jobban ismert Bázel II néven, az eredeti megállapodás frissítéseként szolgált. Három fő területre összpontosított: a minimális tőkekövetelményekre, az intézmény tőkemegfelelésének felügyeleti felülvizsgálatára és a belső értékelési folyamatra, valamint a közzététel hatékony eszközére, hogy erősítsék a piaci fegyelem és ösztönözzék a hatékony bank gyakorlatot, ideértve a felügyeleti felülvizsgálatot is. Ezeket a fókuszterületeket együttesen a három pillérnek nevezzük.
Bázel III
A Lehman Brothers 2008-as összeomlása és az azt követő pénzügyi válság nyomán a BCBS úgy határozott, hogy frissíti és megerősíti az egyezményeket. A BCBS a gyenge kormányzást és kockázatkezelést, a nem megfelelő ösztönző struktúrákat és a túlzott hitelintézettel rendelkező bankipart tekintette az összeomlás okainak. 2010 novemberében megállapodás született a tőke- és likviditási reformcsomag általános kialakításáról. Ez a megállapodás ma Bázel III néven ismert.
A Bázel III a három pillér folytatása, kiegészítő követelményekkel és biztosítékokkal együtt. Például a Bázel III megköveteli a bankoktól, hogy minimális mennyiségű saját tőkével és minimális likviditási mutatóval rendelkezzenek. A Bázel III további követelményeket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Accord „rendszerszinten fontos bankoknak” hívja azokat a pénzügyi intézményeket, amelyeket „túl nagynak tekintnek a kudarchoz”.
A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 2010 novemberében kapzsi a Bázel III feltételeivel, és azt a tervek szerint 2013 és 2015 között vezetik be. A Bázel III végrehajtását ismételten meghosszabbították, és a legkésőbbi befejezési időpont várhatóan 2022 január.
