Tartalomjegyzék
- Mi az automatizált kereskedési rendszer?
- Kereskedelmi "szabályok" létrehozása
- Az automatizált rendszerek előnyei
- Az automatizált rendszerek hátrányai
- Kerülje el a csalásokat
- Szerver-alapú automatizálás
- Mielőtt automatizálná
- Alsó vonal
Mi az automatizált kereskedési rendszer?
Az automatizált kereskedési rendszerek - amelyeket mechanikai kereskedési rendszereknek, algoritmikus kereskedésnek, automatizált kereskedésnek vagy rendszerkereskedelemnek is neveznek - lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy egyedi szabályokat állapítsanak meg mind a bejegyzésekre, mind a kilépésekre vonatkozóan, amelyek beprogramozása után automatikusan végrehajthatók egy számítógépen. Valójában az amerikai tőzsdén forgalmazott részvények kb. 75% -a automatikus kereskedési rendszerekből származik.
A kereskedők és a befektetők a pontos belépési, kilépési és pénzkezelési szabályokat automatizált kereskedési rendszerekké alakíthatják, amelyek lehetővé teszik a számítógépek számára az ügyletek végrehajtását és ellenőrzését. A stratégia-automatizálás egyik legnagyobb vonzereje, hogy az érzelmek egy részét el tudja távolítani a kereskedelemből, mivel a kereskedéseket automatikusan elhelyezik, ha bizonyos feltételek teljesülnek.
A kereskedelmi belépési és kilépési szabályok egyszerű feltételeken alapulhatnak, például egy mozgó átlagú keresztezésen, vagy bonyolult stratégiákon alapulhatnak, amelyek megkövetelik a felhasználó kereskedési platformjára jellemző programozási nyelv átfogó megértését. Ezek alapját képezhetik egy képzett programozó is.
Az automatizált kereskedési rendszerek általában a közvetlen hozzáférésű brókerhez kapcsolt szoftverek használatát teszik szükségessé, és minden különös szabályt a platform szabadalmazott nyelvén kell megírni. A TradeStation platform például az EasyLanguage programozási nyelvet használja. Másrészt a NinjaTrader platform a Ninjacriptet használja. Az alábbi ábra egy olyan automatizált stratégiát mutat be, amely három kereskedést váltott ki egy kereskedési munkamenet során.
Kereskedelmi "szabályok" létrehozása
Egyes kereskedési platformoknak stratégiát építő "varázslói" vannak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy választhassanak a közismert technikai mutatók listájából, hogy összeállítsanak egy olyan szabálykészletet, amely azután automatikusan kereskedelmezhető. A felhasználó megállapíthatja például, hogy egy hosszú pozícióval kötött kereskedelmet akkor kell bevinni, amikor az 50 napos mozgó átlag áthalad a 200 napos mozgó átlag felett, egy adott kereskedési eszköz öt perces diagramján. A felhasználók megadhatják a megrendelés típusát is (például piac vagy limit) és azt, hogy mikor indul a kereskedelem (például a sáv bezárásakor vagy a következő sáv nyitásakor), vagy használhatják a platform alapértelmezett bemeneteit.
Sok kereskedő azonban úgy dönt, hogy saját egyedi mutatóit és stratégiáit programozza. Gyakran szorosan együttműködnek a programozóval a rendszer fejlesztésében. Noha ez általában több erőfeszítést igényel, mint a platformvarázsló használata, ez sokkal nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, és az eredmények kedvezőbbek is lehetnek. Csakúgy, mint bármi más a kereskedelem világában, sajnos nincs tökéletes befektetési stratégia, amely garantálja a sikert.
Miután a szabályokat meghatározták, a számítógép figyelemmel kíséri a piacokat, hogy kereskedési vagy eladási lehetőségeket találjon a kereskedési stratégia specifikációi alapján. A konkrét szabályoktól függően, amint a kereskedelem megtörténik, automatikusan generálódnak a védő megállási veszteségekre, a lezáró megállásokra és a profitcélokra vonatkozó megrendelések. A gyorsan változó piacokon ez a pillanatnyi megbízás belépés jelentheti a különbséget egy kis veszteség és egy katasztrófa veszteség között abban az esetben, ha a kereskedelem a kereskedővel szemben mozog.
Az automatizált rendszerek előnyei
Hosszú listája van annak előnyeiről, ha egy számítógépes számítógéppel figyelemmel kíséri a kereskedési lehetőségek piacát és végrehajtja az ügyleteket, ideértve a következőket:
Az érzelmek minimalizálása
Az automatizált kereskedési rendszerek minimalizálják az érzelmeket a kereskedési folyamat során. Az érzelmek ellenőrzésével a kereskedők általában könnyebben tudnak ragaszkodni a tervhez. Mivel a kereskedelmi megrendeléseket automatikusan hajtják végre, miután teljesítették a kereskedelmi szabályokat, a kereskedők nem tudnak habozni vagy megkérdőjelezni a kereskedelmet. Amellett, hogy segíti a kereskedőket, akik attól tartanak, hogy "meghúzzák a ravaszt", az automatizált kereskedelem megfékezheti azokat, akik hajlandóak túllicitálni - minden észlelt lehetőségnél vásárolni és eladni.
backtesting
Az utólagos tesztelés a kereskedelem szabályait alkalmazza a múltbeli piaci adatokra az ötlet életképességének meghatározása érdekében. Az automatizált kereskedés rendszerének tervezésekor minden szabálynak abszolútnak kell lennie, és nincs értelmezhetősége. A számítógép nem tud kitalálni, pontosan meg kell mondani, hogy mit kell tennie. A kereskedők elfogadhatják ezeket a pontos szabályokat és tesztelhetik azokat a múltbeli adatok alapján, mielőtt pénzt kockáztatnának az élő kereskedés során. A gondos utótesztelés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy felmérjék és finomítsák a kereskedési ötletet, és meghatározzák a rendszer várható elvárásait - azaz azt az átlagos összeget, amelyet a kereskedő várhatóan kockázati egységenként nyer (vagy veszít).
Fegyelem megőrzése
Mivel a kereskedelemi szabályokat megállapítják és a kereskedelem végrehajtását automatikusan hajtják végre, a fegyelem megmarad még ingatag piacokon is. A fegyelem gyakran elveszik olyan érzelmi tényezők miatt, mint például a veszteség félelme vagy a vágy, hogy kicsit több profitot szerezzenek a kereskedelemből. Az automatizált kereskedés biztosítja a fegyelem fenntartását, mivel a kereskedési tervet pontosan követik. Ezen felül a "kísérleti hiba" minimalizálva van. Például, ha a 100 részvény megvásárlására vonatkozó megbízást nem helytelenül írják be 1000 részvény eladására vonatkozó megbízásként.
A kereskedelem egyik legnagyobb kihívása a kereskedelem megtervezése és a terv kereskedelme . Még ha a kereskedési terv nyereséges is lehet, a szabályokat figyelmen kívül hagyó kereskedők megváltoztatják a rendszer várható elvárásait. Nincs olyan dolog, mint egy olyan kereskedelmi terv, amely az idő 100% -át megnyeri. Végül is a veszteségek a játék része. De a veszteségek pszichológiai szempontból traumát okozhatnak, tehát egy kereskedő, akinek egymás után kettő vagy három vesztesége van, dönthet úgy, hogy átugorja a következő kereskedelmet. Ha ez a következő kereskedelem győztes lett volna, akkor a kereskedő már megsemmisítette a rendszer várakozásait. Az automatizált kereskedési rendszerek lehetővé teszik a kereskedők számára a következetesség elérését a terv kereskedelmével.
A rendelésbeviteli sebesség javítása
Mivel a számítógépek azonnal reagálnak a változó piaci körülményekre, az automatizált rendszerek képesek megrendeléseket generálni, amint a kereskedelmi kritériumok teljesülnek. Néhány másodperccel korábban belépve vagy elhagyva nagy változást okozhat a kereskedelem kimenetele. Amint egy pozíciót megadnak, az összes többi megbízás automatikusan generálódik, beleértve a védő stop veszteségeket és a profit célokat. A piacok gyorsan mozoghatnak, és demoralizáló tényező, ha a kereskedelem eléri a nyereségcélt vagy megáll a stop-loss szint felett - még mielőtt a megrendelések beérkezhetnek. Egy automatizált kereskedési rendszer megakadályozza ezt.
Diverzifikáló kereskedelem
Az automatizált kereskedési rendszerek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy több fiókkal vagy különböző stratégiákkal kereskedjen egyszerre. Ennek lehetősége van arra, hogy a kockázatot különféle eszközökre elosztja, miközben fedezetet teremt a pozíciók vesztesége ellen. Amit az ember számára hihetetlenül nehéz feladat elvégezni, a számítógép hatékonyan hajtja végre, ezredmásodperc alatt. A számítógép keresési lehetőségeket kereshet számos piacon, megbízásokat generálhat és követheti a kereskedelmet.
Előnyök
-
Minimalizálja az érzelmi kereskedelmet
-
Lehetővé teszi az utólagos tesztelést
-
Megőrzi a kereskedő fegyelemét
-
Több fiókot tesz lehetővé
Hátrányok
-
Mechanikai hibák fordulhatnak elő
-
A funkcionalitás figyelését igényli
-
Rosszul teljesít
Az automatizált rendszerek hátrányai
Az automatizált kereskedési rendszerek számos előnnyel büszkélkedhetnek, de vannak bizonyos hiányosságok, és a valóságot a kereskedőknek tudniuk kell.
Mechanikai hibák
Az automatizált kereskedés mögötti elmélet egyszerűnek tűnik: Állítsa be a szoftvert, programozza a szabályokat, és figyelje, amint kereskedelmet folytat. A valóságban az automatizált kereskedelem a kereskedelem kifinomult módszere, mégis nem tévedhetetlen. A kereskedési platformtól függően a kereskedelmi megbízás számítógépen, nem pedig szerveren lehet elhelyezve. Ez azt jelenti, hogy ha egy internetkapcsolat elveszik, akkor lehet, hogy nem küldünk megrendelést a piacra. Ellentmondás lehet a stratégia által generált „elméleti ügyletek” és a megrendelés-beviteli platform-összetevő között is, amely valós ügyletekké alakítja őket. A legtöbb kereskedőnek az automatizált kereskedési rendszerek használatakor tanulási görbére kell számítania, és általában jó ötlet kis méretű kereskedelemmel kezdeni, amíg a folyamat finomításra kerül.
Monitoring
Bár nagyszerű lenne bekapcsolni a számítógépet és hagyni a napra, az automatizált kereskedési rendszerek megfigyelést igényelnek. Ennek oka a technológiai hibák, például csatlakozási problémák, áramkimaradások vagy számítógép-összeomlások, valamint a rendszer működése. Az automatizált kereskedési rendszer olyan rendellenességeket tapasztalhat, amelyek hibás megbízásokat, hiányzó megbízásokat vagy duplikált megbízásokat eredményezhetnek. A rendszer figyelése esetén ezek az események gyorsan azonosíthatók és megoldhatók.
Over-optimalizálás
Annak ellenére, hogy nem kifejezetten az automatizált kereskedési rendszerekre vonatkoznak, az utólagos tesztelési technikákat alkalmazó kereskedők olyan rendszereket hozhatnak létre, amelyek nagyszerűen néznek ki papíron, és rettenetesen teljesítenek egy élő piacon. A túlzott optimalizálás a túlzott görbe illesztésre utal, amely az élő kereskedelemben megbízhatatlan kereskedési tervet eredményez. Lehetséges például egy stratégia kidolgozása, hogy kivételes eredményeket érjünk el azon történelmi adatokkal kapcsolatban, amelyeken tesztelték. A kereskedők időnként tévesen feltételezik, hogy a kereskedési tervnek közel 100% -kal jövedelmezőnek kell lennie, vagy soha nem tapasztalhatják levonást, hogy életképes terv legyen. Mint ilyen, a paraméterek úgy módosíthatók, hogy "közel tökéletes" tervet készítsenek - amely teljesen kudarcot vall, miután alkalmazzák azt egy élő piacon.
Kerülje el a csalásokat
Miközben a kívánt rendszert keresi, ne feledje: Ha túl jól hangzik, hogy igaz legyen, valószínűleg az. Sok csalás megy körül. Egyes rendszerek nagy nyereséget ígérnek, mindezt alacsony áron. Tehát hogyan tudja megmondani, hogy egy rendszer legitim vagy hamis? Íme néhány alapvető tipp:
- Vizsgáljon meg mindent, amit fizetnie kellene, mielőtt fizetne, vagy fektessen pénzt a kereskedési számlára, és mindig kérdéseket tegyen fel. Ha nem így van, a végén pénzt veszíthet. Végezze el kutatását, és győződjön meg arról, hogy mindent tud a kérdéses rendszerről. És mindenképpen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt elkötelezi magát. Van-e ajánlása, amelyet elolvashat? Ellenőrizze a külső gyártók webhelyeit, vagy akár a pénzügyi szabályozási webhelyeket is. Van-e próbaidőszak a rendszerhez? Sok átverő webhely nem kínál próbaverziót.
Szerver-alapú automatizálás
A kereskedőknek lehetősége van arra, hogy automatizált kereskedési rendszereiket kiszolgáló alapú kereskedési platformon keresztül működtessék. Ezek a platformok gyakran kínálnak kereskedelmi stratégiákat értékesítésre, így a kereskedők megtervezhetik saját rendszereiket vagy a meglévő rendszereknek a kiszolgáló alapú platformon való tárolására való képességét. Díj ellenében az automata kereskedési rendszer lekérdezheti, végrehajthatja és figyelemmel kíséri az ügyleteket, és minden megbízás a szerveren található. Ez gyakran potenciálisan gyorsabb, megbízhatóbb rendelési bejegyzéseket eredményez.
Mielőtt automatizálná
A "automatizálás" szó úgy tűnik, hogy egyszerűbbé teszi a feladatot, de határozottan van néhány dolog, amelyeket szem előtt kell tartania, mielőtt elkezdené használni ezeket a rendszereket.
Kérdezze meg magától, hogy használjon-e automatizált kereskedési rendszert. Határozottan ígérnek pénzt, de sokkal tovább tarthat, mint gondolnád. Jobb lesz a kézi kereskedelem? Végül is ezek a kereskedési rendszerek összetettek lehetnek, és ha nincs tapasztalata, veszíthet.
Tudja meg, mire jut, és győződjön meg róla, hogy megérti a rendszer bínját és hátrányát. Ez azt jelenti, hogy meg kell őriznie céljait és stratégiáit, mielőtt összetettebb kereskedési stratégiákhoz fordul.
És ne feledje, nincs mindenki számára egységes megközelítés. Ki kell dolgoznia a kívánt stratégiát, ahol alkalmazni kívánja, és azt, hogy mennyit szeretne testreszabni saját személyes helyzetéhez. Mindez természetesen megy a végcélokkal
Alsó vonal
Noha az automatizált kereskedési rendszerek különféle okokból vonzóak, nem tekinthetők a gondosan végrehajtott kereskedés helyettesítőinek. Technológiai hibák fordulhatnak elő, és mint ilyen, ezeket a rendszereket felügyeletre van szükség. A szerver alapú platformok megoldást kínálhatnak a kereskedők számára, akik minimalizálni akarják a mechanikai hibák kockázatát. Ne felejtse el, hogy rendelkeznie kell némi kereskedelmi tapasztalattal és tudással, mielőtt úgy dönt, hogy automatizált kereskedési rendszereket használ.
