Mi a sztochasztikus RSI?
A sztochasztikus RSI (StochRSI) egy olyan műszaki elemzésben használt mutató, amely nulla és egy között van (vagy nulla és 100 között van néhány ábrázolási platformon), és amelyet úgy hoznak létre, hogy a sztochasztikus oszcillátor képletet a relatív erősség index (RSI) értékkészletére alkalmazzák mint a szokásos árakra. Az RSI-értékeknek a sztochasztikus képletben történő felhasználása elõsegíti a kereskedõk számára, hogy a jelenlegi RSI-értéket túlvásárolták-e vagy túl eladták-e.
A StochRSI oszcillátort úgy fejlesztették ki, hogy kihasználják mindkét lendület mutatót, egy érzékenyebb mutató létrehozása céljából, amely az adott értékpapír történelmi teljesítményéhez igazodik, nem pedig az árváltozás általános elemzéséhez.
Kulcs elvihető
- A 0, 8 feletti StochRSI értéket túlvásároltnak tekintik, míg a 0, 2 alatti értéket túlságosan eladottnak tekintik. A nullától 100-ig terjedő skálán 80 felett feletti megvásárlást, 20 felett pedig túl eladták. A megvásárlás nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ár alacsonyabbra fordul, csakúgy, mint a túlméretezés, nem azt jelenti, hogy az ár magasabbra fordul. Inkább a túlvásárolt és túlzottan eladott körülmények egyszerűen figyelmeztetik a kereskedőket, hogy az RSI közel van a legutóbbi értékek szélső pontjaihoz. A nulla érték azt jelenti, hogy az RSI a 14 időszak alatt a legalacsonyabb (vagy bármilyen visszatekintési időszakot választott). Az 1 (vagy 100) leolvasás azt jelenti, hogy az RSI az elmúlt 14 időszak legmagasabb szintje.Egyéb StochRSI értékek megmutatják, hogy az RSI hol viszonyul a magashoz vagy az alacsonyhoz.
A sztochasztikus RSI (StochRSI) képlete a következő:
StochRSI = max − minRSI − min ahol: RSI = Aktuális RSI leolvasásmin = A legalacsonyabb RSI leolvasás az elmúlt 14 időszakban (vagy a választott visszatekintési intervallum) max = A legmagasabb RSI leolvasás az elmúlt 14 periódusban
Hol:
RSI = jelenlegi RSI érték;
Legalacsonyabb RSI = A legalacsonyabb RSI-érték az elmúlt 14 időszakban (vagy a kiválasztott visszatekintési időszak); és
Legmagasabb RSI = A legmagasabb RSI érték az elmúlt 14 időszakban (vagy visszatekintési időszakban).
A sztochasztikus RSI kiszámítása
A StochRSI RSI leolvasásokon alapul. Az RSI bemeneti értéke, jellemzően 14, amely megmutatja a mutatónak, hogy hány adatperiódusot használ a számításában. Ezeket az RSI szinteket ezután használják a StochRSI képletben.
- Rögzítse az RSI szintet 14 periódusra. A 14. perióduson vegye figyelembe az aktuális RSI értéket, a legmagasabb RSI értéket és a legalacsonyabb RSI értéket. Most már lehet kitölteni a StochRSI összes képletváltozóját. A 15. perióduson vegye figyelembe az aktuális RSI-értéket, a legmagasabb RSI-értéket és a legalacsonyabb értéket, de csak az utolsó 14 időszakra (nem az utolsó 15-re). Számítsa ki az új StochRSI-t. Mivel minden időszak végén kiszámítja az új StochRSI értéket, csak az utolsó 14 RSI-érték felhasználásával.
Mit mond neked a sztochasztikus RSI?
A StochRSI-t Tushar S. Chande és Stanley Kroll fejlesztették ki, és részletesen az „Új műszaki kereskedő” című könyvükben részletezték, amely 1994-ben jelent meg először. Míg a műszaki mutatók már léteztek a túlvásárolt és a túl eladott szintek megmutatására, a két fejlesztették ki a StochRSI-t az érzékenység javítása és a generálás érdekében. nagyobb számú jel, mint a hagyományos mutatók képesek lennének.
A StochRSI úgy véli, hogy valami túlméretezett, ha az érték 0, 20 alá esik, azaz az RSI értéke az előre meghatározott tartomány alsó végén kereskedik, és hogy az alapul szolgáló értékpapír rövid távú iránya megközelítheti a mélységet, vagyis egy lehetséges magasabb lépést. Ezzel szemben a 0, 80 feletti érték azt sugallja, hogy az RSI szélsőségesen magas lehet, és felhasználható a mögöttes értékpapír visszahúzódásának jelzésére.
A túlvásárolt / túl eladott körülmények azonosításával a StochRSI felhasználható a rövid távú tendenciák azonosítására, úgy, hogy egy 0, 50 középpontú oszcillátorral összefüggésben vizsgáljuk. Ha a StochRSI 0, 50 felett van, akkor a biztonság magasabb trendnek tekinthető, és fordítva, ha 0, 50 alatt van.
A StochRSI-t más műszaki mutatókkal vagy diagrammintákkal együtt kell használni a hatékonyság maximalizálása érdekében, különös tekintettel az általa generált jelek nagy számára.
Ezen túlmenően a nem lendületes oszcillátorok, mint például az akkumulációs elosztó vonal, különösen hasznosak lehetnek, mivel funkcionális szempontból nem fedik át egymást, és más szempontból nyújtanak betekintést.
A sztochasztikus RSI és a relatív szilárdsági index (RSI) közötti különbség
Hasonlónak tűnnek, de a StochRSI másképletre támaszkodik, mint amely RSI értékeket generál. Az RSI az ár származéka. Eközben a stochRSI maga az RSI származéka, vagy az ár második származéka. Az egyik legfontosabb különbség az, hogy a mutatók milyen gyorsan mozognak. A StochRSI nagyon gyorsan mozog a túlvásáraltól a túlméretezésig vagy fordítva, míg az RSI sokkal lassabban mozog. Az egyik nem jobb, mint a másik, a StochRSI csak jobban (és gyorsabban) mozog, mint az RSI.
A sztochasztikus RSI használatának korlátozásai
A StochRSI használatának egyik hátránya, hogy általában elég ingatag, gyorsan mozog magasról alacsonyra. A StochRSI simítása ebben a tekintetben segíthet. Egyes kereskedők a StochRSI mozgó átlagát veszik figyelembe a volatilitás csökkentése és az indikátor hasznosabbá tétele érdekében. Például a StochRSI 10 napos egyszerű mozgó átlaga sokkal simább és stabilabb mutatót eredményezhet. A legtöbb ábrázolási platform lehetővé teszi az egyik indikátorfajta alkalmazását a másikra személyes számítások nélkül.
A StochRSI szintén az ár második származéka. Más szavakkal, outputja két lépésre van az elemzendő eszköz tényleges árától, ami azt jelenti, hogy időnként lehet, hogy nincs összhangban az eszköz piaci árával valós időben.
