Mi a soros kapcsolat?
A soros korreláció a változó és a maga elmaradt változata közötti kapcsolat különböző időintervallumokonként. Az ismétlődő minták gyakran soros korrelációt mutatnak, amikor egy változó szintje befolyásolja annak jövőbeli szintjét. A pénzügyben ezt a korrelációt a műszaki elemzők használják annak meghatározására, hogy egy értékpapír múltbeli ára mennyire jósolja meg a jövőbeli árat.
A soros korrelációt autokorrelációnak vagy késleltetett korrelációnak is nevezzük.
Kulcs elvihető
- A soros korreláció az adott változó és önmagában lemaradt változata közötti kapcsolat különféle időközönként. A sorozatosan korrelált változónak van egy mintája, és nem véletlenszerű. A műszaki elemzők validálják egy értékpapír vagy értékpapír-csoport jövedelmező mintázatait, és meghatározzák a befektetési lehetőségekkel járó kockázatot.
A soros korreláció dekonstruált
A statisztikai sorozatkorrelációt arra használják, hogy leírják az ugyanazon változó megfigyelései közötti viszonyt egy adott időszakban. Ha egy változó soros korrelációját nullával mérjük, akkor nincs korreláció, és minden megfigyelés független egymástól. Ezzel szemben, ha egy változó soros korrelációja az egyik felé fordul, akkor a megfigyelések soros korrelációban vannak, és a jövőbeli megfigyeléseket a múltbeli értékek befolyásolják. Lényegében egy sorozatban korrelált változónak van egy mintája, és nem véletlenszerű.
Hibafogalmak akkor fordulnak elő, amikor a modell nem teljesen pontos, és eltérő eredményeket eredményez a valós alkalmazások során. Ha a különféle (általában szomszédos) periódusok (vagy keresztmetszeti megfigyelések) korrelációját korreláljuk, akkor a hiba kifejezést sorozatosan korreláljuk. A soros korreláció az idősorokban végzett vizsgálatok során fordul elő, amikor egy adott időszakhoz kapcsolódó hibák átvitele a következő időszakokra történik. Például amikor a részvényekből származó osztalékok növekedését előre jelezzük, egy éven belüli túlbecslés a következő évek túlbecsléséhez vezet.
A soros korreláció pontosabbá teheti a szimulált kereskedési modelleket, amelyek elősegítik a befektető kevésbé kockázatos befektetési stratégiájának kidolgozását.
A műszaki elemzés a biztonsági mintázat elemzésekor a soros korreláció mértékét használja. Az elemzés teljes egészében a részvényárfolyam-változásokon és a kapcsolódó volumenen alapul, nem pedig a társaság alapvető tényezőin. A műszaki elemzés szakemberei, ha helyesen használják a soros korrelációt, azonosítják és validálják a jövedelmező mintákat vagy egy értékpapírt vagy értékpapír-csoportot és azonnali befektetési lehetőségeket.
A sorozatkorreláció fogalma
A soros korrelációt eredetileg a mérnöki munka során használták annak meghatározására, hogy egy jel, például egy számítógépes jel vagy rádióhullám hogyan változik önmagához képest az idő múlásával. A koncepció népszerűsége nőtt a gazdasági körökben, amikor a közgazdászok és az ökonometria gyakorlói az intézkedést a gazdasági adatok időbeli elemzésére használják.
Szinte az összes nagy pénzügyi intézménynek jelenleg kvantitatív elemzői, úgynevezett kvantumok, rendelkeznek a személyzettel. Ezek a pénzügyi kereskedő elemzők technikai elemzéseket és egyéb statisztikai következtetéseket használnak a tőzsde elemzésére és előrejelzésére. Ezek a modellezők megkísérlik azonosítani a korrelációk szerkezetét az előrejelzések és a stratégia potenciális jövedelmezőségének javítása érdekében. Ezenkívül a korrelációs struktúra azonosítása javítja a modell alapján bármilyen szimulált idősor realitását. A pontos szimulációk csökkentik a befektetési stratégiák kockázatát.
A kamatlábak nélkülözhetetlenek sok ilyen pénzügyi intézmény sikeréhez, mivel olyan piaci modelleket szolgáltatnak, amelyeket az intézmény ezután alapul befektetési stratégiájához.
A soros korrelációt eredetileg a jelfeldolgozásban és a rendszerek tervezésében használták annak meghatározására, hogy a jel egy idő alatt hogyan változik önmagával. Az 1980-as években közgazdászok és matematikusok rohantak a Wall Street-be, hogy alkalmazzák a koncepciót a részvényárak előrejelzésére.
Ezen kvantumok között a soros korrelációt Durbin-Watson teszttel határozzuk meg. A korreláció lehet pozitív vagy negatív is. A pozitív soros korrelációt mutató részvényárfolyam pozitív mintázatú. A negatív soros korrelációval bíró értékpapír negatívan befolyásolja önmagát az idő múlásával.
