Mi a kockázatértékelés?
A kockázatértékelés egy általános kifejezés, amelyet sok iparágban használnak egy eszköz, hitel vagy befektetés veszteségének valószínűségének meghatározására. A kockázat felmérése elengedhetetlen annak meghatározásához, hogy mennyire érdemes-e a befektetés, és a kockázat mérséklésére a legjobb módszer (ek). Ez a kockázati profilhoz képest a fejjel járó jutalmat mutatja be. Meghatározza azt is, hogy egy adott befektetés sikeres-e.
A kockázatértékelés
A formális kockázatértékelési technikákra és mérésekre példa a kockázati feltételes érték (CVaR), amelyet a portfóliókezelők használnak a nagy veszteségek előfordulásának valószínűségének csökkentésére; hitel / érték arány, amelyet a jelzálogkölcsön-hitelezők gyakran használnak a pénzeszközök kölcsönbe adásának kockázatának felmérésére; és a hitel elemzése, amelyet a hitelezők használnak a hitelfelvevő hitelképességének meghatározására.
A befektetések kockázatértékelése
Mind az intézményi, mind az egyedi befektetések várható mértékű kockázatot jelentenek. Ez különösen igaz a nem garantált befektetésekre, például részvényekre, kötvényekre, befektetési alapokra és tőzsdén forgalmazott alapokra (ETF).
A szórás egy központi tendencia körül méri a diszperziós arányt; alapvetően az, hogy mekkora plusz vagy negatív mozgást lehet várni egy központi statisztikától. 2016 májusától az SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY) által képviselt Standard & Poor's (S&P) 500 tőzsdeindex hároméves hozamot mutatott, 11, 14% -ot, és szórása 11, 32% -ot. Noha az alap 11, 14% -os hozamot hozott a teljes időszak alatt, az időszakonkénti ingadozások a statisztikai elmélet szerint az átlagos szórás -0, 18% -át, vagyis az idő hetven százalékának 22, 46% -át tettek volna ki.
Hitelezési kockázatértékelés
A személyes kölcsönök, hitelkeretek és jelzálogkölcsönök hitelezői szintén kockázatértékelést végeznek, úgynevezett hitel-ellenőrzést. Például gyakori, hogy a hitelezők nem fogadják el azokat a hitelfelvevőket, akiknek a hitelképessége 600 alatt van, mivel az alacsonyabb pontszámok a rossz hitelpraktikára utalnak. A hitelező hitelminősítése más tényezőket is figyelembe vehet, például a rendelkezésre álló befektetéseket, a biztosítékot, a jövedelmet vagy a készpénzt.
Kockázatértékelés az üzleti élet számára
Az üzleti kockázatok hatalmasak és ágazatokonként változnak. Ilyen kockázatok magukban foglalják a piacra lépő új versenytársakat, az alkalmazottak eltulajdonítását, az adatok megsértését, a termékek visszahívását, a működési, stratégiai és pénzügyi kockázatokat, a természeti katasztrófák kockázatát, stb. al. Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell egy olyan eljárással, amely felméri a jelenlegi kockázati szintet és végrehajtja az esetleges legrosszabb kockázatok enyhítésére szolgáló eljárásokat.
