Mi az a Random Walk Index?
A véletlenszerű séta index (RWI) egy műszaki mutató, amely összehasonlítja az értékpapír ármozgásait a véletlenszerű mozgásokkal annak meghatározása érdekében, hogy az statisztikailag szignifikáns trend-e. Használható kereskedelmi jelek generálására a mögöttes árfolyam erőssége alapján.
Kulcs elvihető
- A véletlenszerű séta indexnek két vonal van, egy RWI Magas és RWI Alacsony, amelyek mérik az emelkedő és a csökkenő erőt. Ha az RWI Magas felett van az RWI Alacsony, ez azt jelenti, hogy több felfelé irányuló erő, mint lefelé irányuló erő, és fordítva.Ha Az RWI Magas vagy az RWI Alacsonyabb egynél meghaladja, ez egy erős, nem véletlenszerű trend jelenlétét jelzi. Az egyik átlagmozgás alatti leolvasások véletlenszerűek lehetnek, mert nincs elég erő az ellenkezője jelzéséhez.
A véletlenszerű séta index megértése
A véletlenszerű séta indexét Michael Poulos hozta létre annak meghatározására, hogy egy értékpapír jelenlegi árművelete "véletlenszerű sétát" mutat-e, vagy egy statisztikailag szignifikáns, magasabb vagy alacsonyabb trend eredménye.
A véletlenszerű séta olyan piaci vagy biztonsági mozgásokra utal, amelyek a statisztikai "zaj" szintjén esnek és nem felelnek meg egy megerősített vagy meghatározható trendnek. A műszaki mutatót eredetileg a Készletek és áruk műszaki elemzése című 1990-es években, a „Trendek és véletlenszerű séták” című cikkben tették közzé.
A piaci trend és a véletlenszerű séták tanulmányozása évtizedekre nyúlik vissza, ahogyan azt RA Stevenson kiadványa kiemelte: "Áruforgalmi jövők: Trendek vagy véletlenszerű séták?" a The Journal Of 1970 márciusi számában Pénzügy.
A véletlenszerű séta index kiszámítása
William Feller, a matematikus, aki a valószínűségi elméletre szakosodott, bebizonyította, hogy a véletlenszerűség határait, más néven elmozdulási távolságokat kiszámíthatjuk úgy, hogy a bináris események számának négyzetlábát vesszük figyelembe, amelyek kétoldalú eredményekre utalnak azonos eséllyel (mint egy érme dobás). Logikusan véve, minden mozgás, amely ezen határokon kívül esik, arra utal, hogy a mozgás természeténél fogva nem véletlenszerű. Az RWI ezeket a matematikai alapelveket használja felfelé és lefelé mutató trend mérésekor annak meghatározása érdekében, hogy véletlenszerű vagy statisztikailag jelentős-e.
Mivel a mutató mind az emelkedést, mind a csökkenő tendenciát méri, az indikátornak két vonal van, és mindkettőhöz külön kell számítani.
A magas periódusok vagy az RWI magas kiszámítása:
RWI magas = ATR × n magas − alacsony, ahol: n = napok száma az időszakbanATR = az átlagos valódi tartomány
Más szavakkal, ha az elmúlt öt nap RWI-magasát számítja, akkor vegye be a mai nap mínusz a mínusz az előző időszak alacsony szintjét, és kiszámolja az RWI-magas értéket. Ezután számolja ki a mai magas mínusz az alacsony két nappal ezelőtti magas mértéket. Tegye ezt minden nap, öt kereskedési ülés után.
Az Ön RWI-értéke magas az elmúlt öt nap legmagasabb értéke, vagyis számos időszakra (n) választották.
Az RWI Low kiszámítása a következőképpen történik:
RWI alacsony = ATR × n Magas - alacsony
A módszer hasonló a fenti megközelítéshez, kivéve most, hogy az első számítás elkészítéséhez a mai alacsony és a legmagasabb értékét használjuk. Akkor használja a két nappal ezelőtti magas szintet. Tegye ezt az összes n periódusra. Az RWI alacsony érték az elvégzett n számítás legalacsonyabb száma.
Minden nap (vagy időszakonként) a számításokat újra elvégzik.
A Random Walk Index kereskedése
A véletlenszerűen járható indexet általában 2-7 periódusra használják a rövid távú kereskedelemre és a scalpingra, nyolc és 64 periódust a hosszú távú kereskedelemre és befektetésekre. A piaci szereplők kipróbálhatják ezeket a beállításokat annak meghatározása érdekében, hogy mi működik a legjobban az általános stratégiájukhoz.
Az 1.0 feletti értékek azt jelzik, hogy egy értékpapír magasabb vagy alacsonyabb tendenciát mutat, míg az 1.0 alatti értékek arra utalnak, hogy egy értékpapír véletlenszerűen mozoghat. Ha az RWI alacsonyabb egynél magasabb, ez erős hanyatlást jelez; ha az RWI magas egynél magasabb, ez erős emelkedést jelez.
Gyakran a kereskedők és a piaci időmérők hosszú pozíciókba lépnek, ha a hosszú távú RWI magas 1, 0-nél nagyobb, és a rövid távú RWI Low szintje 1, 0 felett is. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő két RWI számítást követ, egy hosszabb távú, mondjuk 64-periódust, és egy rövid távú, mondjuk hét-periódusot.
A kereskedő akkor vásárol, ha a hosszú távú RWI magas 1, 0-nél magasabb, ami hosszú távú erős felfelé mutató tendenciát jelez, de a rövid távú RWI alacsony szintje szintén 1, 0 felett is van, ami azt mutatja, hogy rövid távon az ár esett, kedvező belépést biztosítva a hosszú távú emelkedésbe.
Rövid pozíciókat akkor lehet beírni, ha a hosszú távú RWI alacsonyabb, mint 1, 0, és a rövid távú RWI magas csúcsok szintén meghaladják az egyet is.
Egyes kereskedők úgy gondolhatják, hogy a két sor kereszteződéseit használják a potenciális ügyletek jelzésére. Ez jól működik, ha erős tendenciák alakulnak ki, de sok veszteséget eredményez, ha az ár nem alakul ki jól, mivel keresztezés történhet anélkül, hogy erõs trend következne be. Ennek ellenére egyes kereskedők kívánják ezt a megközelítést kihasználni, potenciálisan a technikai elemzés más formáival együtt.
Példa a véletlenszerű séta index használatára
Az Apple Inc. (AAPL) napi diagramján egy 30 periódusú RWI mutató van rajta.
Amikor az ár esik, a piros vonal, vagy az RWI alacsony jelenik meg a tetején.
Amikor az ár emelkedik, a zöld vonal, vagy az RWI High, tetején van.
Ha ezeknek a vonalaknak az egyike egy felett van, a fekete vízszintes vonalnak, ez erős tendenciát jelez.
TradingView
A bal oldalon erős felfelé mutat. Az RWI magas 1, 0 felett mozog, az RWI alacsony pedig 1, 0 alatt van.
Ezután erős hanyatlás kezdődik. Az RWI alacsonyabb értéke 1, 0 felett mozog, az RWI magas pedig jóval 1, 0 alatt van.
Ezt egy újabb emelkedés követi, hasonló feltételekkel, mint a korábbi emelkedés.
Ezután a részvény gyenge tendenciát mutat. Sem az RWI alacsony, sem a magas nem tartja hosszú ideig 1, 0-nél magasabb pozícióját. Rövid ideig a két vonal még a nulla pont körül is összezavarodhat, jelezve, hogy mindkét irányban nagyon gyenge trend vagy széttagolt kereskedelem jelentkezik.
A különbség a véletlenszerű séta index és az átlagos irányítási index (ADX) között
Ez a két mutató meglehetősen hasonló, és valójában nagyon hasonlóak. Az átlagos iránymutató (ADX) olyan irányú mozgási vonalakból (DI + és DI-) áll, amelyek nagyon hasonló módon mozognak, mint az RWI alacsony és magas. Az ADX egy harmadik sor az ADX mutatónál, és megmutatja a trend erősségét. A 25 feletti értékek erős tendenciát jeleznek.
A véletlenszerű séta index korlátozásai
Az RWI elmaradott mutató. Számításában a múltbeli adatokat használja, és benne semmi sem rejlik előrejelzőként. Noha az indikátor az egyik felett mozoghat, hogy jelezze az erõs tendenciát, könnyen gyorsan vissza tud csúszni az egyik alá. A gyenge trendről egy erős trendre is átmenhet, kevés előrejelzéssel a mutatótól.
Ha arra vár, hogy az indikátor az egyik fölé emelkedjen, mielőtt az adott irányba kereskedne, néha rossz belépést eredményezhet. Az ár egy ideje már mozog ebben az irányban, és készen áll arra, hogy visszaforduljon vagy visszavonuljon.
A véletlenszerű séta indexét az árműveletek elemzésével vagy a műszaki elemzés más formáival együtt lehet a legjobban használni.
